***

     «Александр, может сделаете новую торговую систему по аналогии long/short equity хэдж фондов, одну на российские акции, а другую на российские облигации?»

     Мне это не близко. А именно в том месте, где есть слово «шорт». Никакой устойчивой прибыли от долгого удержания шортов на фонде я не вижу. Ключевые слова — про «долгого» и «устойчивой». В спекулятивных системах какие-то шорты на фондовые фьючерсы у меня были. Но в медленной портфельной стратегии это все искушения от беса, вдолгую это значит сидеть на бомбе...

***

     «А если человек покупает только акции, облигации, паи фондов (типичный «Хомяк») возможно ли уйти в долг брокеру?»

     Если только такие вещи, без плечей и шортов — в минус не уйти. В худшем случае ноль, как с финексом или отдельными акциями.

     ***

     «Возможно ли увеличение доходности пассивного портфеля за счет распределения, например, 80% стоимости в облигации и покупки на 20% фьючерса на индекс или отдельные акции, по-вашему мнению?»