Вопрос-ответ: почему шорт фонды - это от беса, чем плох фьюч в портфеле, и т.д.

***

     «Александр, может сделаете новую торговую систему по аналогии long/short equity хэдж фондов, одну на российские акции, а другую на российские облигации?»

     Мне это не близко. А именно в том месте, где есть слово «шорт». Никакой устойчивой прибыли от долгого удержания шортов на фонде я не вижу. Ключевые слова — про «долгого» и «устойчивой». В спекулятивных системах какие-то шорты на фондовые фьючерсы у меня были. Но в медленной портфельной стратегии это все искушения от беса, вдолгую это значит сидеть на бомбе...

***

     «А если человек покупает только акции, облигации, паи фондов (типичный «Хомяк») возможно ли уйти в долг брокеру?»

     Если только такие вещи, без плечей и шортов — в минус не уйти. В худшем случае ноль, как с финексом или отдельными акциями.

     ***

     «Возможно ли увеличение доходности пассивного портфеля за счет распределения, например, 80% стоимости в облигации и покупки на 20% фьючерса на индекс или отдельные акции, по-вашему мнению?»

     «По мне, плохая идея. Фьючерс на акции — это расходы на контанго, сейчас это минус 15-20% годовых, также мы не получим дивиденды. Фьюч — это для быстрых спекулятивных систем, там можно, а в долгом портфеле лучше не надо. Если нужны акции, лучше покупать в портфель сами акции. И тогда ужне 20%».

     ***

     «Вы писали, что на Ахиллесе большое проскальзывание. Подскажите тогда, пожалуйста, к каким стратегиям стоит сейчас подключиться с учётом тренда и приемлемого проскальзывания?»

     Если брать мои Комоновские стратегии… Смотрите, будущую доходность — честные люди не обещают, и даже не прогнозируют. Может быть и расходность по итогу. Но такой параметр, как проскальзывание, его можно прикинуть заранее, это да. «Юань в тренде» явно получше Ахиллеса в плане проскольза. Сделки реже, капитал за ней идет меньше. «Самая простая стратегия» — в этом плане еще лучше. Вот она, всеми забытая https://www.comon.ru/strategies/111307/ Там чуть меньше историческая доходность, но сейчас за ней раз в 20-30 меньший капитал, и проскользывание самое безобидное из всех.

***

     «А на каких площадках кроме Комона ещё автоследование возможно? И второй вопрос, сопутствующий, если приобрести торговую систему— список площадок для использования кратно расширяется по идее?»

     Есть еще в Т-банке www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/ Про капиталу там меньше, чем на моих топовых стратегиях «Комона» (Ахиллес и Юань-в-Тренде), сделке пореже, проскальзывание точно будет поменьше. Будущая доходность неведома, но прошлая примерно сопоставима. При покупке торговых систем (по-прежнему на https://birzhevyetorgovyesistemy.molz.io/ ) подойдет вообще любой брокер.

***

    эквити моих систем на Комоне: www.comon.ru/users/voldemort/

    профиль в Т-банке: www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/

    блог в Телеграме https://t.me/Dengi_bez_Durakoff

    про торговые системы подробнее: https://t.me/ASilaev_store