Не помню, писал про это здесь, или нет — но если повторюсь, не беда. Что надо понимать про торговую систему перед тем, как на нее ставить? Неважно, в каком случае — изобрели ее сами, взяли уже готовую (смиренно напомню, что их есть у меня, лежат на birzhevyetorgovyesistemy.molz.io/ ), привязались к автоследованию (раз уж пришлось к слову, вот оно родимое www.comon.ru/users/voldemort/ ). Смысл будет один, независимо от способа.

 

     Тут лучше пояснить от противного, на примере, как не надо. Раз десять, наверное, цитировал давнее вопрошание моего товарища, очень далекого от биржи человека. «Вот ты, Саша, чем-то спекулируешь — а сколько тебе в месяц с этого на карточку капает?». То есть презумпция, что непременно капает каждый месяц, причем более-менее одинаково, как зарплата, только работать почти не надо, лепота. Если у кого такое представление — ему на биржу вообще не надо. Я серьезно.

 

( Читать дальше )

     Рубрика «вопрос — ответ». Повтор темы о том, как правильно за мной автоследовать, переходящий в то, что алгоритмы можно вообще купить...

 

     «Подскажите, пожалуйста, какой оптимальный и максимальный размер счета для ваших стратегий на Комоне? Минимальный видела, а есть какие-то рекомендации по оптимальному размеру и есть ли рекомендованный максимум?»

 

     Почему-то вопрос часто задают, наверное уже десятки раз, но я не вполне его понимаю. Хочется ответить всем сразу и заранее. Что значит — оптимальный размер? Система точно так же технически торгует на 100 т.р., как и на 10 млн. У нее нет каких-то любимых чисел и личных вкусов. Нельзя сказать, что ей не нравится, скажем, число 66 контрактов, и она вам будет делать просадку из вредности, а вот 99 очень хорошее число, за него дают бонус.

 

     Ей вообще все равно, сколько там денег, но… до определенного предела, конечно. Вот здесь вопрос обретает смысл.

( Читать дальше )

     Запись прежде всего для клиентов моего автоследования. Или тех, кто присматривается… Но может будет интересно и всем, кто торгует фьючи на валюту. Юань, Сишку, вот эти вечные наши ценности. 

     Большая часть моих валютных стратегий на момент пятницы 12 сентября — вышла из весенне-летней просадки. Есть одна, которая бесстрашно пребывает в лютом убытке (и этим, наверное, оправдывает свое название «Самурай»). Есть еще одна, которая играется не на 200, а на 400% капитала, она отыграла большую часть просадки, но не всю. Отсюда некоторая мораль, что «Двойной размер» (так она называется) это не обязательно двойная прибыль, но всегда двойной риск. Все остальные стратегии молодцы. Переписали хаи эквити. Любоваться хаями и эквитями можно, где обычно, на Комоне https://www.comon.ru/users/voldemort/ Есть еще одинокая стратежка в Т-банке «Старая добрая трендовушка» www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/ , но там совсем волшебно, из летней просадки оно не выходило, ибо там и просадки толком не было.

( Читать дальше )

     Почему-то часто считается, что эгоизм — порок. А любой околорынок — грех. Увидел околорынок, любой — гноби его без разбору. Меня черти должны мучить в аду за автослед, в соседнем котле Тимофея за его Мозговик, где-то рядом А.Г. за тот же Комон, и т.д. Возможно, так считают люди, крепко проникнутые коммунистическим воспитанием. Здесь я бессилен. А возможно, просто путают термины. Давайте проясним.

 

     Обычно путают эгоизм как «заботу о себе» с «заботой о себе, непременно сопряженную с нанесением вреда другим». Ключевая вот эта «непременность вреда». Если ты большой друг себе, ты просто по определению враг другим, считают странные люди. Ибо другой заботы о себе в их картине мира не бывает. Такое вот представление о мире как жестоком и скудном месте, где игра всегда с нулевой или отрицательной суммой…

 

     Но даже бытовая практика учит обратному. Когда обычному человеку обычно надо денег, он в 99% отправляется зарабатывать, а не воровать, вымогать и даже не клянчить.

( Читать дальше )

      Подписчики по стратегии «Старая добрая трендовушка» в Т-банке ( https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/ ) тут массово спрашивают, когда торговать наконец начнем. Ответ в первую очередь им, но также и всем другим, причастным к моему автоследованию. Особенно если волнует вопрос «почему не торгуем?». Пожалуйста, посмотрите на график нашего рабочего инструмента, фьюча на юань, за последние пару месяцев. Вопрос, а где здесь стоило торговать?






      Более-менее момент был только в конце июля (и в конце июля мы торговали!). На таком графике торговать по тренду, а я торгую по тренду — это значит лишь собирать маленьких лосят, в лучшем случае итог будет в ноль. А учитывая, что за моей стратегией стоит уже более-менее значимый капитал, будет еще проскальзывание, издержки на ровном месте, способные этот ноль превратить таки в минус.

 

      Моя забота о клиентских счетах здесь проявляется как раз в том, чтобы лишний раз НЕ торговать. То есть жать кнопку-то — дело нехитрое. Но как говорилось в старом анекдоте, вам шашечки или ехать? Лень в данном случае — дело благородное. Поскольку это ни разу не лень, повторюсь… И, пожалуйста, не надо меня подстрекать к лишней суете.

( Читать дальше )

     Пришло тут моему читателю в Телеграме, попросил поделиться.






     Есть, конечно, презумпция невиновности и 0.1% на то, что Виктория действительно хочет поговорить про меня. Но в 99.9% такие диалоги сводятся к тому, чтобы плавно выйти на отъем ваших средств. Рано или поздно вам шепнут, что знают один способ… Впрочем, вы и так знаете.

     Если кому интересно мое автоследование  ( www.comon.ru/users/voldemort в Финаме или  www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/ в Т-банке), то вопросы обычно задают все-таки мне, а не случайному встречному в интернете.  Если же такие беседы с Викой вести, то разве что из любопытства — каким именно способом и как скоро вас подведут к главному?

 

     Повтор предупреждения для подписчиков моего автоследования в Финаме, что было месяц назад. Но теперь уже конкретно. Сейчас пришло письмо от Комона, в начале августа планируют отключить46 подписчиков от стратегии «Ахиллес на фьючах», 33 подписчиков от стратегии «Юань в тренде» и 1 на «Путь самурая-2».Это не затронет большинство, но все-таки. Если вы входите в эти 46 и 33, и не хотите, что вас отключали, что можете сделать?

 

     Напомню, в чем вообще проблема на Комоне. С 1 июля там изменилась система оценки риска по стратегиям. Та самая, где присваивается статусы «агрессивный», «умеренный» и «консервативный». Подробности вот тут https://docs.comon.ru/trader-information/complexity-risk-estimation/ и тут https://files.comon.ru/usercontent/2025Risk_methodology.pdf

 

     Если вы не до конца поняли, что там написано — это не страшно. Попробую объяснить.

( Читать дальше )

     Из комментов в Телеграме, подписчик делится популярным мнением: «Все Пифы берут деньги от объёма. Меня это возмущает в крайней степени». И стратегии автоследования, добавляет — обычно тоже берут так. Далее он пишет, что делиться — не проблема. Он бы делился, будь там другая модель. Например, процент с прибыли. А комиссия с СЧА (стоимости чистых активов) как бы говорит о том, что ПИФ зарабатывать не умеет и не хочет, а хочет только паразитировать на объеме…

 

     Для начала — давайте посчитаем. Допустим, есть некий ПИФ активного управления, который может делать альфу к индексу. Не самую большую, но может. Вдолгую он имеет доходность 20% годовых до комиссии. Вопрос, как выгоднее инвестору: чтобы он брал 3% от СЧА «на халяву» или 30% с прибыли «от честно заработанного»? Легко посчитать, что в первом случае услуги ПИФа обойдутся в 3% от счета в год, а во втором в 6%, а точнее, еще больше. Потому что на бычьем рынке он будет брать свое, а на медвежьем он не собирается это никому возвращать.

( Читать дальше )

     Важное техническое замечание для подписчиков моего автоследования в Финаме. Хотя… совет, мне кажется, будет полезен почти всем.  Но сначала конкретика. С 1 июля в Финаме меняется система оценки риска по стратегиям. Та самая, где присваивается статусы «агрессивный», «умеренный» и «консервативный». Подробности вот тут https://docs.comon.ru/trader-information/complexity-risk-estimation/ и тут https://files.comon.ru/usercontent/2025Risk_methodology.pdf

 

     Если вы не до конца поняли, что там написано — это не страшно. Я сам не уверен, что понял до конца. У большинства моих стратегий статус «консервативный», надеюсь, он сохранится, но на 100% не поручусь. И вот если он повысится, там грозятся отключить всех, кто по статусу под новый риск не подходит. Скажем, если у клиента стоит профиль риска «консервативный», то уже стратегия с меткой «умеренная» ему будет недоступна. Самое смешное, что в самих стратегиях при этом ничего не меняется! Меняется лишь бумажная методика оценки рисков: смотрели на одни параметры, стали смотреть на другие. А завтра какие-нибудь третьи придумают.

( Читать дальше )

     Рубрика «вопрос-ответ»

     «Какой в ваших стратегиях заложен риск на сделку?»

     Там нет понятия «риск на сделку». По крайней мере, нет риска, выраженного в процентах. Давайте посмотрим на проблему стоп-лосса честно. Там сама концепция ложная, что якобы риск можно ограничить стопом. Но давайте признаем, что бывает гэп, все самое худшее происходит там, и никакой процентный стоп — от гэпа не спасает. Стоп может быть хоть 0.5%, гэпу в 5% на это все равно. Такое ощущение, что его вообще придумали плечевые инфоцыгане, чтобы как-то успокоить паству, мол, с пятым плечом не страшно, у нас же стоп.

     У меня управление риском идет через размер позиции, так надежнее и честнее. Например, на всех стратегиях автоследа (кроме одной, специально безбашенной для тех, кому надо) не более 200% от счета на валютных фьючах, это почти без плеч. На сильной волатильности сайз режется в разы, может быть и 50% от депозита.

( Читать дальше )