Робин Бобин, если одной фразой, то растет — покупай, падает — продавай. :)) Если чуть формальнее, то в любой момент ребаланса портфель должен состоять из акций, максимально отвечающих условию Икс (тому самому росту, но как его считать, разговор отдельный). Т.е. есть рейтинг, и портфель состоит из лидеров этого рейтинга. Все в общем несложно, но есть 5-6 нюансов, и если совсем подробно, то есть специальная методичка на birzhevyetorgovyesistemy.molz.io/

Laukar, да плевать мне на модели, какие там у академиков. Им платят не за это, и они как правило не умеют в биржу. У меня есть свои модели, и мне как-то правильнее исходить из них, а не из того, что там думают в ВШЭ или Гарварде. Если у меня эмпирическая альфа скажем 20%, и она уже в кармане на отрезке Х лет, а у академиков 2%, зачем мне знать про их 2%?  

Laukar, проскальзывание зависит от того, насколько там торопиться. Можно и в районе 10% годовых  наскользить, если теребить портфель каждую неделю. У меня самый медленный моментум из возможных, там проскользы отжирают в районе 1% годовых. Ну и на комоновском автоследе льготный тариф, 3% годовых против 6% на спекулятивных стратах.