Leso, на форекс-кухне — само собой, для того кухня и заводится. На нормальной бирже не уверен. Но лучше все равно ставить их либо мысленно у себя, либо на уровне своего софта, а не брокерского…

Тимофей Мартынов, спасибо огромное, подумаю )) 

Митя, мы все должны знать этого человека?

Laukar, вы все же переоцениваете существование кукла и его внимание к нашим скромным персонам )) Касательно Самурая — там проблемы не от емкости, на Ахиллесе и «Юань в тренде» денег больше, но эквити лучше. 

Laukar, эксперты не лучше обезьяны, говорите… Я тоже не лучше? Мою статистику на Комоне вы вроде имеете возможность видеть. Пока что кто на бирже не лучше обезьяны — так это ИИ. И очень легко объяснимо, почему. Там нет критического мышления, он собирает в кучу все, что находит, и выдает усредненный реферат. А усредненное решение в инвестициях это и есть обобщенная экспертная обезьяна.  

Vlad K., предполагается, что по умолчанию он и лежит скорее на вкладе, чем под подушкой. 

Виталий Зотов, вот вроде вы не хамите, но ваша степень непонимания прочитанного… В чем тезис, с которым полемика? В том, что «не надо пытаться обогнать рынок, потому что даже большие умные фонды этого не могут». Вот этот тезис — опровергается. В нем правильный факт, но неправильный вывод. В 6 пунктах объясняется, почему фондам — тяжелее, чем частникам. Т.е. это такой пост надежды и здравого смысла, в защиту всяких разумных активностей на рынке. Уф… вот сейчас понятно объяснил?

Виталий Зотов, что-то вы запутались в своем комменте. Автор объяснил, почему фондам тяжелее выигрывать, чем нормальному частнику. И почему грустная статистика по фондам — не приговор в споре о том, уместно ли активное управление. 

Laukar, я читал как про 90%, так и про 99%. Да какая разница? У вас странная придирка, если 99% там поменять на 95% или 90%, смысл не поменяется.   

Alex Rakhmanov, во-первых, растет она на несколько процентов все же выше инфляции. Во-вторых, не великая трудность брать доп. доходность — см. эквити Аленки, Арсагеры, Индекса Магов, ну и мой Ленивец-2 на Комоне, это ленивая портфельная стратегия на акциях, даже не трейдинг. Все в открытом доступе. Если вы не умеете, это лишь ваш выбор, жить в мире, где все плюшки съели инсайдеры и инфоцыгане.   

Александр, Там не только издержки виноваты, на моем счете тоже все так себе.  Как раз после марта прошлого года пропала трендовость. Т.е. вы зашли в самом начале большого плохого периода. Это максимально неудачная точка старта. Если бы зашли хотя бы ровно год назад, там была бы вполне нормальная прибыль. 

d_d, все заявки там рыночные, все просто. Как только на авторском счете идет сделка, заявки на счетах автоследователей бьют в стакан. Максимум, что можно там сделать — растянуть процесс по времени, чтобы не одновременно. Какая-то растяжка там есть, на мой взгляд, ее надо было сделать больше-дольше, я предлагал. Грубо говоря, растянуть процесс не на 15 секунд, а на 15 минут хотя бы.   

chizhan, насколько знаю, это технически невозможно. Но мысль любопытная. 

tradeformation, алгошники не ведут журнал сделок, его ведут обычно как раз интуиты-лудоманы :)) Мне о тебе отсюда тоже понятно, всем все понятно, предлагаю закончить.

Сергей, вопросы реальны, в основном из телеги. Ваша реплика — ложь. Будете продолжать в данной хамской манере, пойдете в бан. Просто предупредил. 

tradeformation, я вам ничего не должен. Вообще, есть такие вещи, как вежливость и презумпция невиновности. Вам, видимо, глубоко чуждые. Вот смотрите, у меня как минимум есть многолетние хорошие эквити, а вы для меня шедший мимо аноним. Это как минимум причина для вас выстраивать общение снизу вверх или хотя бы на равных (если вы считаете, что круче меня или сопоставимы, но это я-то этого не знаю) — вместо этого вы строите общение сверху вниз. Скепсис, какие-то требования, какого-то журнала всех сделок (как будто он у меня есть) — вы мне зачем сдались-то вообще? Ваша манера чисто этически ведет к бану, а не общению…

А. Г., вы меня упорно не слышите, увы. Да, я не спорю, я согласен:  «H-L в 97% случаев в разы больше, чем 0.003». Так эти движения они в моменте как ПО ТРЕНДУ, так и ПРОТИВ. В СРЕДНЕМ на дистанции это сведется в ноль. Я тестил, я знаю, 15 минут задержки не критичны. Т.е. это не причина, почему мое предложение плохое. Если есть настоящая причина, я бы все-таки хотел ее знать. 

Виталий Зотов, обычные трейдеры и так эту преференцию имеют. Я вот как частный трейдер на частном счете, например. И любой, кому ее надо. 

А. Г., да, цена может уйти на 0.5% по тренду. А может и в другую сторону. Повторюсь, В СРЕДНЕМ никакого движения цены за 15 минут не происходит. Я правильно понимаю, что единственный аргумент, который тогда остается против моей идеи — это что результаты автоследователей могут сильно различаться? Так в среднем со временем они все равно будут приходить к средним цифрам… А некоторый рандом плюс-минус 5% годовых — неужели это хуже, чем, скажем, гарантированное отставание на 10% из-за проскольза? Но, кстати, там тоже будет рандом из-за очередности исполнения, у кого-то минус 5%, у кого-то минус 15%. 

А. Г., по моим тестам, цена после сигнала никакие 0.5% в направлении движения не проходит. Для большинства моих систем она может за 15 минут пойти В ЛЮБОМ направлении примерно с равной вероятностью. Корректно предположить, что В СРЕДНЕМ ЗА 10-15 МИНУТ ЦЕНА НЕ МЕНЯЕТСЯ. Думаю, что и для большинства стратегий других авторов примерно та же картина. А вот проскольз будет сильно меньше. На скрине — это еще очень хороший стакан, там есть строчки на 8000, 9000, 14000 контрактов. Но возможен и плохой стакан, где на каждой строчке в среднем 1000 контрактов. И вот такой стакан пробивается, как ножом масло. Да, хорошо бы иметь среднюю сделку 1%. Но вот у меня не получается, на валюте 0.2% например. И у многих — так же, ибо торгуем что-то похожее. И вот для таких стратегий отдавать 0.05% проскольза на круг это очень много.