tradeformation, алгошники не ведут журнал сделок, его ведут обычно как раз интуиты-лудоманы :)) Мне о тебе отсюда тоже понятно, всем все понятно, предлагаю закончить.

Сергей, вопросы реальны, в основном из телеги. Ваша реплика — ложь. Будете продолжать в данной хамской манере, пойдете в бан. Просто предупредил. 

tradeformation, я вам ничего не должен. Вообще, есть такие вещи, как вежливость и презумпция невиновности. Вам, видимо, глубоко чуждые. Вот смотрите, у меня как минимум есть многолетние хорошие эквити, а вы для меня шедший мимо аноним. Это как минимум причина для вас выстраивать общение снизу вверх или хотя бы на равных (если вы считаете, что круче меня или сопоставимы, но это я-то этого не знаю) — вместо этого вы строите общение сверху вниз. Скепсис, какие-то требования, какого-то журнала всех сделок (как будто он у меня есть) — вы мне зачем сдались-то вообще? Ваша манера чисто этически ведет к бану, а не общению…

А. Г., вы меня упорно не слышите, увы. Да, я не спорю, я согласен:  «H-L в 97% случаев в разы больше, чем 0.003». Так эти движения они в моменте как ПО ТРЕНДУ, так и ПРОТИВ. В СРЕДНЕМ на дистанции это сведется в ноль. Я тестил, я знаю, 15 минут задержки не критичны. Т.е. это не причина, почему мое предложение плохое. Если есть настоящая причина, я бы все-таки хотел ее знать. 

Виталий Зотов, обычные трейдеры и так эту преференцию имеют. Я вот как частный трейдер на частном счете, например. И любой, кому ее надо. 

А. Г., да, цена может уйти на 0.5% по тренду. А может и в другую сторону. Повторюсь, В СРЕДНЕМ никакого движения цены за 15 минут не происходит. Я правильно понимаю, что единственный аргумент, который тогда остается против моей идеи — это что результаты автоследователей могут сильно различаться? Так в среднем со временем они все равно будут приходить к средним цифрам… А некоторый рандом плюс-минус 5% годовых — неужели это хуже, чем, скажем, гарантированное отставание на 10% из-за проскольза? Но, кстати, там тоже будет рандом из-за очередности исполнения, у кого-то минус 5%, у кого-то минус 15%. 

А. Г., по моим тестам, цена после сигнала никакие 0.5% в направлении движения не проходит. Для большинства моих систем она может за 15 минут пойти В ЛЮБОМ направлении примерно с равной вероятностью. Корректно предположить, что В СРЕДНЕМ ЗА 10-15 МИНУТ ЦЕНА НЕ МЕНЯЕТСЯ. Думаю, что и для большинства стратегий других авторов примерно та же картина. А вот проскольз будет сильно меньше. На скрине — это еще очень хороший стакан, там есть строчки на 8000, 9000, 14000 контрактов. Но возможен и плохой стакан, где на каждой строчке в среднем 1000 контрактов. И вот такой стакан пробивается, как ножом масло. Да, хорошо бы иметь среднюю сделку 1%. Но вот у меня не получается, на валюте 0.2% например. И у многих — так же, ибо торгуем что-то похожее. И вот для таких стратегий отдавать 0.05% проскольза на круг это очень много. 

Penguin, это самая защитная часть. Ударная часть портфеля — это акции и трендовушки. Линкеры это действительно зафиксированная избыточная доходность (в отличие от длинных офз, где мы не знаем инфляции!). ЗПИФы есть, но свои компетенции по ним не стал бы переоценивать, это тоже защитная часть. Полагаю, что там тоже премия к инфляции, неважно даже, какая.

ВВШ Free.Solo., я не гордый, мне достаточно обгонять 95% участников торгов, может и 99% даже. А если не секрет, вы «правильный» трейдер в ваших терминах? у вас сколько процентов?

chizhan, ну там все-таки трейдинг, системный трейдинг от шорта — это нормально, хотя на фонде и сложновато. Хомяк ведь другое ввиду обычно имеет, эдакий стратегический интуитивный шорт типа «я зрю в корень и вижу кризис!». Вот это блажь как раз. 

korwin86, нет, это другое, но тоже неплохо шло. Вот ее эквити на юане www.comon.ru/strategies/112741/ 

RiskTrader, как там в классике было? «а может, вам еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» вы все-таки хотите чересчур интимных подробностей, таким делятся либо за деньги, либо вообще никак. 

Laukar, с ума сошли? там оборот порядка 100 млрд рублей в день, ничего ликвиднее на Мосбирже просто нет. Или в вашей голове какой-то особый фьюч «юань — рубль», специально для вас?   

Илья Просто, там по-разному. Обычно там даже не стоп, а просто формальный указатель на смену тенденции, что вот все, движение прекратилось. Можно и еще проще, тупо по таймингу. 

Владимир Петров, с ИИС-3 получится, одновременно несколько стратегий на счете — нет. Все-таки на каждую нужен отдельный счет.

Владимир Петров, спасибо на добром слове! стратежка будет в декабре, возможно, уже на следующей неделе. Минималка будет побольше, 150-200 тысяч. 

Виталий Шлыков, где-то роботами, где-то усилием воли, сам удивляюсь. 

Login1, я же не математик, для меня все просто )) Трендовость — это то, что я могу взять алгоритмом, который считаю трендовым. Типа покупать дорого, чтобы продать еще дороже. Или продавать дешево, а откупать еще дешевле (но это фокус уже вряд ли с акциями, скорее фьючи какие-нибудь).

 

Московский Лоссбой, раз в 10 лет эти сломанные часы показывают правильное время, ну и что? За 10 лет все шортисты вымрут, кто ждал своего часа…

Джема, о том и речь, что так не бывает. Это называется «доказательство от противного».