Сергей Сергаев, 

волатильность — это мера риска, и снижение волатильности и есть снижение риска

мысль нравится

Размер палки (риск) может не меняться, а тень (волатильность) будет то больше, то меньше

тут Вам я не собеседник — компетенции не те...

решаю энту проблему так...
скользящий стоп по рыночной цене  на расстоянии 8-10% (процент определяет фильтр «высокой» частоты (high)) от точки первоначального захода и держим пока волатильность не поцелуется со стопом...

статистически выглядит на левой стороне графика неплохо...
не очень нравится самому, примитивно, но...

Сергей Сергаев, 

диверсификация не работает в периоды спада на рынке, когда корреляция между активами резко возрастает и почти все падает

согласен с Вами ...
из всех известных активов, возможно, во время спада Сбер и Полюс ходят друг против друга — да и то… не ахти как... 

сжатие волатильности в верхней точке (максимуме) графика цены, отражающее переход рынка в стадию «когда все дорого»

насколько я помню, энто еще Н.Дарвас заметил, в конце 50-х годов прошлого века...
когда в верхней точке растут только несколько бумаг, остальные стоят на месте…
для него энто был сигнал, что рынок разворачивается…

Silent Hamster, 
Хома, каждый божий день в твоих топиках....
ставлю тебе плюсы и учуся, учуся у тебя, как оно надо…

Сергей Сергаев, 
замучили Вы меня  «неэргодичностью случайных процессов»...
(когда Вас читаешь… то ощущение, что отстал от современного трейдинга навсегда)..
пришлося основательно рассмотреть, что есть эргодичность...
пришел к выводу, что она  лечится диверсификацией (америку не открыл, но все же)…

Silent Hamster, а не важно, что знаете Вы — Ваше мнение ни о чём — лишь бы Бог об этом знал)))

Silent Hamster, это могла быть неплохая добавка к пенсии пенсионеру!

wistopus, я знаю учителя от Бога! Это S.Hamster

wistopus, ОБУЧАТЬ САМОМУ ТОЛЬКО ТАК!

wistopus, не обучать индивидуально, продавать пакетные учебные программы по оферте.

Обучение трейдингу не работает

а шо тогда делать?...

Diamond, здорово, что наводку дали! Спасибо! Что значит последняя фраза про неэффективность?

Diamond, сейчас нет. а до 12го августа был и видимо только у тинькова и был. и привёл этот шорт многих, в том числе и меня, к разорению, в начале по маржин коллу, а после и без маржин колла людей без предупреждения в огромные минуса закрыли. вот и спрашиваю, только у тинькова был или ещё где-то?

Diamond, а как тогда жёлтый брокер давал шортить?

Diamond, спасибо.Позабавил.Инвесторы многого не понимают.Не повторяй глупости (набор слов ). Тренд из 3х шагов вперед и 2 назад. Направление цены любое, кроме боковика. Тренд 3-2-3-2-3.Боковик 2-2-2. Когда поймешь свечной анализ твои глаза откроются. Тренд - 
3 новых солдата в идеале. Но главное правило тренда- 2й шаг цены( и его объем ) не самый малый

ezomm, в Америке тоже боковой тренд www.investopedia.com/terms/s/sidewaystrend.asp

Если входы ниже дневок, то более менее правильный результат покажет только тестирование на данных того брокера с которым потом будешь работать. Иначе отклонение может быть в десятки процентов.

Выражение- боковой тренд — не правильное.Лучше — флет или боковик.Дьявол в деталях.Размер позы зависит от времени накопления.Если 1 свеча день это 12% от счета, то 4 свечи =25% от счета. Накопление происходит только в углах графика.Пример фрактал Билла Вильямса.Там угол из 5 точек.