Вы используете чужие мнения как костыли для собственной неуверенности. Обычно если прогнозы советчиков не сбываются, то они быстро сливаются, а вот с убытками вам оставаться. Сейчас выбор между медленной смертью от истощения (Магнит) и ярким, но коротким горением за счет сжигания собственного фундамента (X5). Ритейл и так традиционно мало зарабатывает, а сейчас судя по отчетам долги растут, денежный поток отрицательный, рентабельность околонулевая. За дном запросто может быть и второе дно и третье. По графику видно же затяжное падение последние несколько месяцев, которое никакие дивы не компенсируют. Капитал стоит держать в чем-то, что генерирует деньги, и это явно не ритейл. Спекулятивно Окей можно посмотреть, там неплохой тренд роста. Хотя по отчетам это тоже зомби, не для инвестиций.

Михаил Шардин, из того на что обратил внимание:
Ошибка выжившего: Исключены банкроты/делистинги. Обучение на победителях искусственно завышает AUC.
Не учитывается сессионность: 15:00 и 23:00 — разные вселенные волатильности. 100 баров на 1H — это очень долго, микроструктура тонет в макро-шуме.
Перекрытие выборок: Сделки на t и t+1 делят 99% будущих данных. Модель переоценивает одни и те же движения.
Дивгэпы: На рынке РФ они огромны. Без склейки для ML это выглядит как обвал.
Ложная корреляция: Связь акций с RGBI на малых таймфреймах — просто белый шум.
Слепой AUC: Он игнорирует силу движения. 6 ростов на +0.1% и 4 падения на -3.0% дадут AUC>0.5, но депозит обнулится.
BERT избыточен: 252 дня на фолд — 100% переобучение. Вместо LLM для рядов нужны Time-Series модели типа Chronos.
Не учитывается смена режимов: Паттерны боковика 2021-го жестко сольют на тренде 2024-го. Режимы нужно разделять.

Михаил Шардин, да тут больше по делу. Вполне доступно для частных трейдеров. Есть недочеты в методологии, в одном ответе не уместятся.
По своему опыту могу сказать, что не стоит пытаться обучать модель на каких-то конкретных фичах. Можно прогнать весь датасет через тот же catboost и посмотреть, где вообще есть живой значимый сигнал. Например RSI или расстояние до скользящих средних или еще десятки других вариантов, получить сводную таблицу IC, IR и т.д., и более-менее рабочие добавлять в фичи модели. Два слабых сигнала могут суммарно давать хороший, это тоже проверить. И делать связку 2-3 модели. Например одна узко изучает движения, объемы, индикаторы и т.д. и предсказывает движение цены, вторая смотрит широко на рынок, сверяется с индексами, конкурентами в секторе, ключевой ставкой и т.д. и на основе этого делает вывод, с какой вероятностью сбудется прогноз. Если модель на тестах окажется стабильно прибыльной, то наверняка какие-то данные из будущего попали в обучение.

Михаил Шардин, а что мешает частному лицу этим заниматься? Для того чтобы обучить модель на истории не требуется какое-то сверхмощное железо, среднего офисного пк хватит. Тут на смартлабе недавно даже был пример кода, и сейчас любая нейросеть спокойно напишет это. За день можно самостоятельно обучить десятки моделей с разными признаками.

В профессиональной среде (HFT-фонды, кванты) никто не спрашивает совета у чат-бота. ИИ там выглядит иначе:
Это не ChatGPT, а математические модели (градиентный бустинг, нейросети типа Transformer), которые обучаются на миллионах строк данных микроструктуры (Level 2 данные, стакан).
Человек сам создает «признаки» (как тот же индекс концентрации), а ИИ лишь ищет между ними веса.

В посте вы среднее по больнице измерили. В полном исследовании намного больше интересных цифр, и хотя бы по десятилетиям разбили. По факту рыночные режимы меняются гораздо чаще, например в боковике лучше работают контрарные стратегии. MA сама по себе дает слишком шумный сигнал, попробуйте совмещать с другими слабыми сигналами, может найдете стабильное сочетание IC на истории. 

Так и есть. Все риски инвестору, сверхприбыли государству. Даже если компания начнет эффективно зарабатывать, до инвесторов дойдут крошки. 

Зачем находиться внутри падающего самолета? Переложиться во что-то с более предсказуемой доходностью и спать спокойно. Не ждать пока капитал медленно умирает в этих акциях.

MU
Micron Technology Inc

Они уже давно в режиме выживания. Вынуждены запускать новые проекты, чтобы получать новые кредиты и перекрывать кассовые разрывы в старых. А банки настолько глубоко завязли в стройке, что банкротить крупных девелоперов им просто невыгодно — придется вешать все недострои себе на баланс. Это классический институциональный пузырь.

Рынок — это не калькулятор, а сложная адаптивная система. Суть любого рынка, что он нестационарен. В разных условиях ведет себя по-разному. У других тоже хватает парадоксов. Например из недавнего — сильнейший отчет Nvidia уронил котировки. Путь денег от рекордной экспортной выручки до биржи длинный и тернистый, по дороге еще государство найдет как забрать эту выручку через НДПИ. Слишком слабый позитив, не про рост, а про то что рынок чуть притормозит при падении на дно.

В российских акциях вы полностью берете полностью все риски на себя, при это сверхприбыли заберет себе государство, как это было с нефтяниками, металлургами. Так что оба эти ваших стула не очень.