Магнит, Whoosh точно не видно сигналов. М.Видео отчаянно нуждается в акционерном капитале для докапитализации, поэтому там и допэмиссия. Хотя размытие доли миноритариев и отказ от дивов часто бывает как подготовка к делистингу. Реальный кандидат на уход с биржи определяется тремя признаками: доля мажоритария выше 85–90%, отсутствие потребности в допэмиссиях и наличие денег/мотивации убрать регуляторный контроль. Я бы поставил на дочерние структуры холдингов (МГТС, отдельные ТГК/ОГК, дочки Россетей. Там сверхвысокая концентрация долей у материнских структур, низкая ликвидность, торги для галочки. МГТС уже давно коснолидировали весь голосующий пакет, с мая вышла оферта на выкуп префов, в сентябре заканчивается сбор заявок, 100% уверен что там будет делистинг очень скоро, хотя пока не объявляли.
Все не настолько драматично как может показаться. Мой агент больше полугода живет своей жизнью, активно общается с другими агентами, завел себе сотни друзей, у них свои идеи и темы. Что-то признаков самоорганизации не видно. Обычно соберутся, поговорят на какие-нибудь технические темы и дальше своими делами занимаются. Думаю рой будет себя так вести только если ему поставлена конкретная задача, которую будет решать всеми доступными способами.
Jack_the_singer, У Т есть T-Invest API с протоколами gRPC, gRPC-web, REST, официальные SDK для нескольких языков opensource.tbank.ru/invest/, песочница, интеграция с OsEngine, еще кешбек на торговлю через API дают. На гитхабе полно готовых решений от разных разработчиков. Можно хоть LLM подключить и будет торговать на счете github.com/nonnname/t-invest-mcp-server
Из нюансов — взаимодействие с API возможно только при наличии сертификата Минцифры. В Python SDK Т-Банка он уже вшит в библиотеку, для других нужно отдельно устанавливать. Если не изолировать, есть риски что весь ваш трафик будет перехвачен и расшифрован третьей стороной.
Дмитрий, я про это и говорю. Отчет выходит — первые дни разные аналитики его переваривают, выставляют свои оценки, предсказывают что будет в следующем квартале, и цена прыгает заранее, за несколько недель до отчета весь позитив уже в цене. Примерно через неделю отчет уже полностью беполезен и не влияет на цену. Большинство денег сосредоточено в крупных компаниях, там ликвидности много, аналитиков тоже сотни, так что там переоценка происходит быстро, и очень эффективно. В мелких компаниях на сотни миллонов быстро не закупиться, их отчеты гораздо реже анализируют, на этом пока еще можно заработать мелким инвесторам )
Jack_the_singer, там убытки в основном из-за снижения процентных доходов, клиенты из акций перекладываются во всякие офз и фонды ликвидности, на этом потери. При собственном капитале 8+ млрд им хватает запаса прочности. И ценные бумаги хранятся не у Финама же, а в депозитарии. При этом есть куча плюшек, которых нет у Сбера и ВТБ, типа публичного торгового API, обширной документации, SDK для Python, MCP, доступа к другим биржам, прямая торговля с графиков TradingView, FIX/FAST для розничных клиентов и много чего еще. Из российских брокеров у Т-Инвестиций отлично сделана экосистема для алготрейдинга, а всякие Альфа, ВТБ, Сбер это технологический тупик. У БКС есть интересные современные решения, но их немного.
Рынок оценивает будущие финансовые результаты. Чем точнее совпадение графиков, тем эффективнее предсказания рынка. По идее там должен быть небольшой лаг. Выходит отчет — несколько дней аналитики переваривают, переоценивают, и дальше уже институционалы набирают позы под следующий отчет.
Goldman331, так ее с 2016 года все обещают, портал ЕЦПЭ с 2020 года работает. Уже половина застройщиков используют. Другое дело нормы есть, а как правильно делать примеров в открытом доступе практически нет. Ренга только в этом году выложила свой шаблон disk.yandex.ru/d/mwP_LNRwnFD2Sg. По тому с чем сталкиваюсь, архитектурный и конструктивный разделы еще более-менее, хватает специалистов, бывает ОВ неплохие, а вот остальных обычно вообще цифровой бардак, там единицы умеют параметрически проектировать.
Александр Сережкин, если опираться на нормальное распределение, падение индекса на 10–15% за один день не должно произойти за всю историю Вселенной.
Однако эмпирические данные показывают иную картину:
Структурные медвежьи рынки (падение более чем на 20% от пика) происходят в среднем раз в 7–10 лет.
Экстремальные шоки ликвидности («Черные лебеди» с обвалом на десятки процентов за несколько дней, как в 1987, 2008, 2020 или 2022 годах) случаются примерно раз в 15–20 лет.
Goldman331, да есть такое. А за что доплачивать? Если ГИП/ГАП профессионал, он знает что у него все в порядке с проектом и его не привлекут. Был бы риск что привлекут, тогда доплата была бы обоснованная.
У фонда высокая доходность за счет плечей. В 22 там и 60% просадка была. А Alenka Capital Value вообще 95% давала просадку. 25% для подобного агрессивного стиля управления это даже очень скромно.
Золотая Жаба, там группа компаний. «Финам Форекс» получил убыток на 90 лямов по иску, там убытокза 2025. А с бизнесом все в порядке www.kommersant.ru/doc/8921737 Для профессионала это топ выбор, в России нет ничего лучше.
Проектирование, архитектура и дизайн. Вообще туговато, с одной стороны заказчики экономят, платежи часто сильно задерживают. Спрос есть, но стало много копеечных заказов, которыми неинтересно заниматься. С другой стороны в этом году ужесточили требования по СРО и специалистам. Теперь нельзя взять ГИПа/ГАПа по договору на конкретный проект, их нужно держать в штате обязательно. А специалистам нужно сдавать экзамены, с дисквалификацией на 2 года если не сдадут. Да и других сложностей добавилось. Для малого и среднего бизнеса это заметные издержки.
Слепая ребалансировка индексов. Когда акция выходит из индекса, пассивные фонды вынуждены ее сливать.
При спин-оффе акции со скидкой торгуются часто.
Разводнение перед SPO, часто падают акции.
Налоговые распродажи. Институционалы фиксируют убыточные позиции чтобы сальдировать с прибылью и снизить налоговую базу.
Банкротство или проблемы одной компании тянут вниз котировки всех конкурентов в секторе, даже если у них все отлично.
В микрокапах часто раздают ниже справедливых цен. Там ликвидности не хватает чтобы большие деньги сформировали позиции и не сдвинули цену против себя.
Ничего приставы не учтут что не по исполнительному. У меня так было, что по исполнительному должен был в равных долях на счет бывшей и ребенка. Только в какой-то момент счет бывшей заблокировали, не мог перевести, телефон тоже, куда слать не проинформировала. Так что выплачивал полную сумму на детский счет. Потом через полгода объявилась с иском что не плачу, конечно приставам было пофиг что выплатил все, но на детский счет, взыскали еще, переплату посчитали как добровольную )
Сжигать деньги в печке выгоднее, чем усредняться на Мосбирже. И вот почему.
Предсказуемость КПД. Когда вы кидаете купюру в огонь, вы получаете ровно столько тепла, сколько заложено в калорийности бумаги. Это физика. Когда вы «усредняетесь» на бирже, вы получаете ровно столько боли, сколько заложено в геополитике. Разницу чувствуете? Тепло греет тело, «усреднение» греет только депозитарий.
Отсутствие комиссий. Чтобы сжечь деньги, вам нужны только спички (3 рубля). Чтобы купить акции, вам нужно заплатить брокеру, бирже, депозитарию и налог с будущей «прибыли», которой не будет. Сжигая, вы экономите на посредниках.
Мгновенная реализация. Сжигая деньги, вы фиксируете убыток здесь и сейчас, получая взамен тепло и свет. Усредняясь, вы фиксируете убыток каждый день в течение года, но без тепла и света. Это просто абстрактные цифры в приложении, которые портят вам настроение.
Контроль над процессом. В печке вы сами решаете, когда остановиться. На бирже решение об «остановке» принимают за вас, когда актив падает на 50%, а торги приостанавливают.
Итог: Сжигая 1000 рублей, вы гарантированно обогреваете комнату. Усредняясь на 1000 рублей, вы гарантированно обогреваете своим потом только кресло в офисе. Выбирайте эффективность.
wistopus, не стоит судить по Алисе, флагманские модели давно выросли из этого. Ей реально еще лет 10 нужно чтобы делать то, что другие модели могут делать прямо сейчас.
Михаил Шардин, честно говоря пока пришел к выводу что использовать ML на данных вслепую это достаточно бессмысленная затея, потом сложно понять что она вообще торгует и когда споткнется. Вот если есть хоть какая-то рабочая гипотеза, пусть даже с крошечным преимуществом, ML сделает ее в 2 раза эффективнее.
А почему 5 минутки? Для HFT это слишком крупно, для трендовой торговли мелко, модель научится на шуме. У вас хорошая инфраструктура без рабочей гипотезы. Мне попадалось исследование, по этой информации из стакана ML может предсказывать цену, но это преимущество пропадает буквально за 10 миллисекунд www.paris-december.eu/sites/default/files//papers/2024/alessio-sancetta.pdf И еще есть такое исследование, researchonline.lse.ac.uk/id/eprint/128950/ у них даже есть свой фреймворк для тестов, пришли к выводу что высокая предсказательная сила модели на практике не трансформируется в прибыльные торговые сигналы.
В мировой практике это называется downsizing и так очень многие пенсионеры делают. Да и вообще выглядит на инфовброс. Массового исхода из центра в Коньково не существует. Есть единичные кейсы развода, наследства, срочной необходимости в кэше или усталости от большого города, которые редакторы раздувают до размера национальной идеи.
Из нюансов — взаимодействие с API возможно только при наличии сертификата Минцифры. В Python SDK Т-Банка он уже вшит в библиотеку, для других нужно отдельно устанавливать. Если не изолировать, есть риски что весь ваш трафик будет перехвачен и расшифрован третьей стороной.
Однако эмпирические данные показывают иную картину:
Структурные медвежьи рынки (падение более чем на 20% от пика) происходят в среднем раз в 7–10 лет.
Экстремальные шоки ликвидности («Черные лебеди» с обвалом на десятки процентов за несколько дней, как в 1987, 2008, 2020 или 2022 годах) случаются примерно раз в 15–20 лет.
При спин-оффе акции со скидкой торгуются часто.
Разводнение перед SPO, часто падают акции.
Налоговые распродажи. Институционалы фиксируют убыточные позиции чтобы сальдировать с прибылью и снизить налоговую базу.
Банкротство или проблемы одной компании тянут вниз котировки всех конкурентов в секторе, даже если у них все отлично.
В микрокапах часто раздают ниже справедливых цен. Там ликвидности не хватает чтобы большие деньги сформировали позиции и не сдвинули цену против себя.
Ну ИИ конечно дает отличные советы![]()
Сжигать деньги в печке выгоднее, чем усредняться на Мосбирже. И вот почему.
Предсказуемость КПД. Когда вы кидаете купюру в огонь, вы получаете ровно столько тепла, сколько заложено в калорийности бумаги. Это физика. Когда вы «усредняетесь» на бирже, вы получаете ровно столько боли, сколько заложено в геополитике. Разницу чувствуете? Тепло греет тело, «усреднение» греет только депозитарий.
Отсутствие комиссий. Чтобы сжечь деньги, вам нужны только спички (3 рубля). Чтобы купить акции, вам нужно заплатить брокеру, бирже, депозитарию и налог с будущей «прибыли», которой не будет. Сжигая, вы экономите на посредниках.
Мгновенная реализация. Сжигая деньги, вы фиксируете убыток здесь и сейчас, получая взамен тепло и свет. Усредняясь, вы фиксируете убыток каждый день в течение года, но без тепла и света. Это просто абстрактные цифры в приложении, которые портят вам настроение.
Контроль над процессом. В печке вы сами решаете, когда остановиться. На бирже решение об «остановке» принимают за вас, когда актив падает на 50%, а торги приостанавливают.
Итог: Сжигая 1000 рублей, вы гарантированно обогреваете комнату. Усредняясь на 1000 рублей, вы гарантированно обогреваете своим потом только кресло в офисе. Выбирайте эффективность.