Очень интересная статья, показывающая какие группы участников рынка на ком зарабатывают. (внимание, английский, большой текст)

Если читать нет времени, то советую ознакомиться с презентацией (http://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2012/11/Session-1-Jonathan-Brogaard.pdf) — она проста и понятная даже без знания языка.

Если интересуетесь данной тематикой — однозначно будет интересно.

1. Подскажите, пожалуйста, дата-центр в Москве чтобы пинги до FORTS были не очень большие и чтобы цена была более или менее разумная.
От хостера нужно, чтобы предоставлялись сервера в аренду, т.к. пока хотелось бы все сделать удаленно без поездки в Москву.

PS. Про Макомнет знаю, но у меня есть специфический запрос — сервер нужен в аренду. У них на сайте эту информацию не нашел.

2. Могли бы вы примерно оценить какие будут комиссии биржи для системы, совершающей ~ 30000 сделок в день и ставящей около 50000 заявок. Т.е. включая сборы за транзакции и активность.

3. Если не трудно, то хотя бы примерно напишите какие на ваш взгляд могут итоговые косты на организацию такой инфраструктуры.
У меня сейчас есть сервер в Самаре у брокера, но от нас roundtrip заявки до шлюза PlazaII составляет около 200мс. Бывает, что и 50 — но это редкость. Поэтому хочу перенести его поближе к бирже.

Заранее спасибо.

Здравствуйте, коллеги!

На выходных прочитал очень интересное интервью человека, который создал первый самоадаптирующийся под рынок алгоритм в 1997 году, опубликован он был в 2001 году, а первые практические попытки его использования появились только в 2005 году.

Зовут его Дэйв Клифф (Dave Cliff, professor), он является профессором в университете Бристоля, Великобритания.
Алгоритм называется Zero Intelligence Plus (ZIP).

Основной принцип его работы состоит в том, чтобы вычислять лучшую торговую стратегию на текущий момент для Продолжающихся двойных аукционов (continuous double auctions — CDA), по-нашему говоря — для стаканов.

Пару лет назад ZIP использовался в качестве бенчмарка для всех остальных алгоритмов.

Это было введение, теперь, собственно, о чем хочу поговорить.

( Читать дальше )

Доброй ночи друзья!
 
Хочу познакомить вас, возможно, с самой интересной статьей, которую читал в последнее время.
 
15 сентября 2011 при торговле акциями Yahoo! (YHOO) произошла временная аномалия, которая началась в 12:48:54.600. 
 
HFT трейдинг достиг скорости превышающей скорость света, позволяя совершать путешествия во времени в будущее. Если быть точнее до 190 миллисекунд в будущее, или 0.19 фантасекунд (fantaseconds) — такой рекорд был установлен в этот день.  Это событие произошло в течение одной секунды торгов. За эту секунду наши исследуемые котировки были лишь маленькой частью лавины, состоящей из 19 000 ордеров и 3 000 отдельно исполненных сделок.
 
То, что подобное событие имело место — бесспорно.  Этот факт основан на официальных биржевых временных метках (timestamps) от UQDF/UTDF. Существует доказательство, что торговля YHOO была проведена на котировках, которые стали существовать только спустя 190 миллисекунд!


( Читать дальше )

В марте 2012 года главной темой сайта Advanced Trading будут усилия регуляторов по замедлению высокочастотного трейдинга. Будут ли работать новые штрафы или регуляторам придется  поискать какие-либо иные способы воздействия? Advanced Trading (AT) взял интервью у Скотта Депетриса (Scott DePetris), главного операционного директора компании Portware.

Advanced Trading:  некоторые регуляторы и политические деятели пытаются придумать способы замедлить высокочастотную торговлю. Возможно ли это на практике? Окажет ли штраф на отмененные ордера какое-либо влияние?
 
Скотт ДеПетрис, Portware: конечно, это возможно. Регулирование, которое нацелено на высокочастотную торговлю или любой другой вид торговли, может оказать влияние на структуру всего рынка. Больший вопрос, являются ли такие правила действительно необходимыми? На самом ли деле высокочастотная торговля это проблема, какой ее делают регуляторы и законодатели? И если да, то могут ли эти правила быть претворены в жизнь?


( Читать дальше )