Stanis, «данная тема достаточно полно освещена — полно ссылок в яндексе и на СЛ (хеджирование стрэддла, варианты защиты купленного стрэддла, как хеджировать купленный/проданный стрэддл и т.д.)» — это в реальной жизни недееспособно, как правило. Причинами являются как минимум факторы, о которых я написал в первом комментарии (1. Контанго срочностной структуры. 2. Отстутствие арбитража IV-RV. 3. Path dependent гаммы и веги. А из-за низкой ликвидности невозможность оптимально управлять следствиями этих свойств. 4. Отсутствие нужных инструментов хеджирования вега распада).

«мой подход очень простой — при любой IV открываю стрэддл и постепенно его хеджирую (минусующую ногу) по вертикали и календарно ( с конвертацией в двойную горизонталь/диагональ).» — а как понять, что нога является минусовой, если при открытии Вы попадаете на спайк IV? ведь в этом случае минусовать будут обе ноги… Хедж минусовой ноги — это совершение операций дельтахеджа? а со второй ногой что делаете, ведь time decay никто не снимал же? Чем руководствуетесь при оценке дельты? учитываете ли влияние ванны? с вегой работаете?

Stanis, я прочел Ваш пост, на который Вы ссылаетесь в ответе на мои вопросы, но, к сожалению, ответов не нашел. Ну, да ладно… Просто хотел с Вами подискутировать на эту тему.

Stanis, добрый вечер. А что Вы имеете ввиду под "покупка СТРЭДДЛА  c хеджем  универсальна и применима для любого рынка и любой ситуации" ?
Хедж чего имеется ввиду? (базовый актив, волатильность). Если term structure систематически в контанго, то подойдет ли покупка стреддла? Если нет разницы между вмененной и реализованной волатильностями, то есть ли смысл торговать куплю этой конструкции? Вы это написали применительно к Forts?