Я вам песенку спою про пять минут,
Эту песенку мою пускай поют.

(Людмила Гурченко, к/ф «Карнавальная ночь», 1956 год)

     И снова Привет, мой Любимый Проницательный Читатель-Трейдер! Давно не слышались.

     Продолжим вместе анализировать те ньюансы, которые неплохо бы учитывать при торговле фьючерсами на Мосбирже. Сразу же отмечу, что хотя статья, главным образом, ориентирована на интрадей, общими принципами могут воспользоваться и дей-трейдеры, и даже консервативные тру-инвесторы.
     
     Перейдём к теме. Мосбиржа даёт нам каждый день, каждый час, каждую минуту множество возможностей и сигналов в разных инструментах. Какой из них выбрать, чтобы получить максимальную отдачу в виде профита (ну или лося, это уж раз на раз...)? Иногда просто глаза разбегаются по страничкам с графиками — и этого можно хватануть, и этого,  даже того… Как выбрать то, что нам что-то принесёт в клювике? Да побольше, побольше!

     Для начала строго-математически сформулируем задачу:

( Читать дальше )

Не все йогурты одинаково полезны (эпитафия на камне)

    Мой Любимый Проницательный Читатель, как всегда, догадался, что речь зайдёт о фьючерсах Мосбиржи!


     Возможно, я начну подводить еженедельные итоговые сравнения по «интересности» удержания позиции за календарную неделю по наиболее популярным фьючерсам.

     Для начала я введу некоторые упрощения, положения и допущения. Итак, общая идея такова:


     1. Трейдер открывает фьючерсную позицию (лонг или шорт) на закрытии основной торговой сессии пятницы (18:49). В нашем сегодняшнем случае — 18 августа.

     2. Трейдер оказывается мудрым, проницательным и прозорливым. Он угадывает направление движения актива за эту текущую неделю и закрывает позицию в конце ОТС в следующую пятницу. То есть 25 августа в 18:49.

    3. С учётом пункта 2, Трейдер открывает позицию НА ВСЁ гарантийное обеспечение. Назовём его IM — инициирующая маржа на один лот. Гарантийное обеспечение берётся по послеобеденному ГО последней пятницы. Чтобы не рыться в архивах. Отсюда же берётся и индикативный курс доллара.

( Читать дальше )

     Есть много аналитиков-теоретиков, которые с вполне серьёзным видом считают, что fRTS зависит от нефти, рубля, политики, Трампа, чего там ещё...

     Я предлагаю новый подход — «по мячику». 

     
     Насколько всем известно, вчерась «птенцы гнезда черчесовского» вновь отличились. Да так, что не выдержал даже РИ.

     Я не буду приводить сравнение «Рука Марадоны против Руки Дзюбы». Это всем и так известно. Тем не менее, весьма впечатлило!


     СЕРБИЯ — РОССИЯ 5:0


     Это просто ужос-ужос. Как Аргентина — Ямайка. Только то Ямайка, а тут Россиия. В общем, мы с Дмитрием Сергеевичем скажем — «Без комментариев.»

     Опять же, как всегда, найдутся и Мухи, и Пчёлы.

Мухи: Да это просто позор какой-то!

Пчёлы: А у Германии всё ещё хуже — там 0:6. Да и вообще, мы на душу населения пропустили меньше всех! По ПФС (Паритет Футбольных Способностей).

( Читать дальше )