RI, MX, SR, Si, BR, NG - Сравнение Удержания Позиций. Фьючерсы и Йогурты.

Не все йогурты одинаково полезны (эпитафия на камне)

    Мой Любимый Проницательный Читатель, как всегда, догадался, что речь зайдёт о фьючерсах Мосбиржи!


     Возможно, я начну подводить еженедельные итоговые сравнения по «интересности» удержания позиции за календарную неделю по наиболее популярным фьючерсам.

     Для начала я введу некоторые упрощения, положения и допущения. Итак, общая идея такова:


     1. Трейдер открывает фьючерсную позицию (лонг или шорт) на закрытии основной торговой сессии пятницы (18:49). В нашем сегодняшнем случае — 18 августа.

     2. Трейдер оказывается мудрым, проницательным и прозорливым. Он угадывает направление движения актива за эту текущую неделю и закрывает позицию в конце ОТС в следующую пятницу. То есть 25 августа в 18:49.

    3. С учётом пункта 2, Трейдер открывает позицию НА ВСЁ гарантийное обеспечение. Назовём его IM — инициирующая маржа на один лот. Гарантийное обеспечение берётся по послеобеденному ГО последней пятницы. Чтобы не рыться в архивах. Отсюда же берётся и индикативный курс доллара.

    4. Трейдер, разумеется, получает доход (МЫ ДЕЛАЕМ ДЕНЬГИ НА БИРЖЕ!), который мы определим как WIN = Капитал2 — Капитал1 — рост капитала на один лот за время удержания позиции. Можно считать и в рублях, и в процентах.

    5. Не забываем, что лотность у различных фьючей разная, поэтому прямое сравнение отношений изменений цены инструмента к ГО не катит. Только с учётом лотности N.

     6. Просадками внутри недели, которые могли бы увеличить ГО, для упрощения мы просто пренебрегаем.


     Заводим все данные в табличку, сравниваем и тихо энжоимся, подумывая уже о следующей неделе.




     Какие краткие выводы?

1. Лучше всего на этой неделе показало бы удержание лонга в Si. Даже с учётом относительно достаточно высокого ГО.

2. А вот Брент и Сбер оказались среди аутсайдеров. Да и НатГаз особо не нафонтанировал.

3. Не все фьючерсы одинаково полезны и прибыльны были на этой неделе.

4. Не надо держать тупо «от затычки до притычки». Спекулируем внутри недели, Друзья, спекулируем!

    Всем — славной охоты на следующей неделе!



     С уважением, Московский Коля-Лоссбой. Трейдер.