Анатолий, да, согласен, я виноват... 

Sid_the_sloth, вот, Дружище, ответь мне. А зачем богатеть МЕДЛЕННО?

     Это как с Девочкой — год в кино водить. Так тоже, конешно, можно… Но не лучше ли...
     Я, как бывший Офицер, всегда выбирал то самое «ли» 
     И Девочки, кстати, тоже!  Проверено — «методом тыка»

(Искренне надеюсь, что Уважаемые Смарт-Модеры меня правильно НЕ ПОЙМУТ)

01 Cenx, как это так!  На заёмные, на всё — купить ближайших квартальных  3 000-х коллов — и вуаля!

     Нет, 5% надо оставить. Попам на свечки. А то — не сработает! 

Xmayana, я, признаться, тоже. Ничего «гуманного» в ентом термине нет.

Xmayana, что ж, в этом случае — отвечу только - 

      Как говорил Великий Ландау, «Физик может стать гуманитарием, а вот гуманитарий физиком — нет». 

      И опять же ж, коннотация слова «спекуляция» крайне негативна. Пошто так? Личное? 

Так ведь именно так и надо делать! Может, исключая кредиты...

ves2010, долго… Лучше — оригинал от Автора. 

Вазелин, мартин и антимартин — так тоже можно! 

Synthetic, ну да… Критерий Келли — просто частный случай формулы «эф оптимальное» Ральфа Винса. 

     Келли — двухысходка. Классическая. Винс — многоисходка.

ves2010, и снова про Гориллу... 

wistopus, не хочу повторяться. Но — математически решаемая задача. Причём, с убедительными формульными доказательствами. С математическими.

     Сам несколько дней читал и рисовал сам формулы, читал по абзацам и снова рисовал.

     Если коротко — РЕЩАЕМАЯ! 

ves2010, а об ентом — об ентом очень хорошо пишет мой любимый Ральф Винс в главе про игру в активы, чей суммарный вес превышает 100% от ГО. 

     Я — таким не шалю. Не умею. 

Байкал, Друже мой Бай, тут сейчас гуляют два разных термина ОДНОВРЕМЕННО. 

1. Выбранное ГО.
2. Риск на сделку.

      Можно и «на фсю катлету», но с очень коротким стопом. Большой объём, а риск — небольшой. 

     Тем паче, брок не даст обнулиться. Стоп-аут — и всё. Экстрим-горилловщину сейчас не рассматриваю.

игра должна вестись на весь депозит

     Не совсем так. Хотя, в целом, согла.

     Чаще — выгребаю всё ГО (то есть на весь депозит), но единичный риск от ставки — ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше.

     Посему — ГО — его надо держать на счёте. А риски — хоть чуток ограничивать. 

     От этого. термин «на всю котлету» для меня означает просто задействование под initial margin ВСЕГО счёта. Что, в общем-то, так и случается обычно.

Попов Андрей, и пенсию как отецу-героину? 

wistopus, так ведь потому и многодетный, что очень шустрый. 

Не «вечный», а обычный, честный, сентябрьский фьюч СЕЙЧАС уменьшает свою контангу примерно на 2 пункта в день. Це ж лайно! 

     Аналог — купить опцион и плакать, что каждый день «дельта анноит, а тета капает». Так говорил Седой нашему Великому Железному Гномосеку, не так ли? 

     А Неудачкин-Трейдеркин просто словил движение базы против себя. И всё. Игра проста. 

1. Вообще-то, этого  самого «фандинга» за неделю набежали копейки.

2. 23% годовых — это меньше, чем два процента в месяц. Если считать индекс примерно 2 800, то нужно поймать около 50 пунктов за целый месяц по индексу. Просто движение. В любую сторону. Не ахти как сложно и/или криминально. Пнричём, можно и не разово, а накопительно.

     Вот как-то так…