Evgeni Chernik, до миллиона декриминализировали вроде

 Насколько я знаю, так торгуют в Т. По мне, так эта американская практика является злом. С таким брокером дел лучше не иметь. 

whattheheck, для меня скорость реакции давно не имеет значения. Но ни 2 ни 1 секунды задержки я реально не вижу, у меня она очевидно меньше. 
Было время работал в одной компании, торговали через плазу, имели сервер в коллокации, слава Богу, мне это не нужно. 

SergeyJu, нет, не так. Биржевая информация передается в квике снэпшотами (условно «фотоснимками») не чаще, чем раз в 200 мс. За исключением главной таблицы (сейчас не помню как она там называется). В ней инфа может обновляться несколько чаще.
Это официальная информация арки.
В терминале Interactive Brokers, кстати, все происходит ровно также. Snapshots >0.2sec
Но речь то не об этом. Я особо не сомневаюсь, что брокер может получать в квике биржевые данные as is.
Но Вам, как клиенту, он их транслирует с рядом корректировок. Во времени в том числе. Не сомневайтесь). Причем эту задержку я наблюдал в квиках разных брокеров.
Чтобы уметь отличить время в 2 с необходимо совсем немногое. Оплачивать в дополнение к квику другой терминал. И секундомер.
Я это делал, пока не отпала необходимость в этом.
Утратил интерес к быстрой ежедневной торговле. Есть другие хлопоты.

Насколько броку интересно делать это на ликвидных бумаг, если клиент выставляется тысяч на 100 — большой вопрос… могут и брокера заявку и клиентскую сожрать. На мой, это мое личностное оценочное суждение, если брокер является ММ по бумаге — он просто может не выводить заявки клиента на биржу и схлопывать во внутреннем контуре, если он ведет цену в свою сторону и получить всю кому за сделку. Или схлопнуть внутри своего контура 2 клиентов с рпотивоположными заявками- так он тоже всю кому за сделку получает, еще и с 2 клиентов… Остается вопрос — как он присваивает номер сделки на бирже -я не знаю. Но — ЦБ уже упоминал об этом моменте: www.interfax.ru/business/986101
Кому лень читать статью — вот важное по моей догадке: 

Одновременно с этим ЦБ считает, что и интернализация (сделки внутри брокеров, вне периметра биржевой инфраструктуры) в том виде, в котором она начинает складываться, тоже несет много рисков.

«Клиент не понимает, что он не на оргторгах совершает сделки, а это означает, что нет правовых последствий, в том числе защитных, которые происходят на оргторгах. При значимом превалировании объемов интернализации над тем, что происходит на бирже, очень большой вопрос, как здесь работать должен best execution, где цена правильная. Третий элемент, по сути, когда вы занимаетесь мэтчингом клиентов друг с другом, вы осуществляете оргторги со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я уже молчу про различные истории, когда в рамках интернализации происходит дополнительная прибыль не просто за счет мэтчения заявок, а собирания агрессивности разных позиций», — сказал зампред ЦБ.

«Если ты (брокер — ИФ) хочешь делать оргторги, будь добр — делай оргторги, это должно называться оргторгами и иметь соответствующий правовой статус, в том числе лицензию. Второе, если хочешь что-то сделать внутри, объемы должны быть ограниченными, это должен быть не мэтчинг заявок, а выставление какого-то офера, чтобы это не приводило к искажениям, о которых я говорил. Также нам нужно, чтобы клиент был правильно проинформирован о том, где он совершает эту сделку. Чтобы ему было понятно, чтобы он имел возможность выбора, куда приходит. Ну и бороться с волатильностью в этой части, если это происходит»,

SergeyJu, до матчинга ордер проходит проверки. В теории можно на сервере у биржи.
Но надо понять экономический смысл, репутационные издержки.
Кажется что такую анамалию легко вычислить и доказать на истории маркетдаты.
Можно самому даже искать. Раз данных нет значит никому не удалось доказать неслучайность

smit, есть люди, которые утверждают, что биржа дает каким-то особым ушлым друзьям входной поток ордеров до матчинга. И эти друзья, используя быстрые протоколы могут фронтранить поток ордеров. 
Верить в подобное не хочется, да и не напрягает это особо нас, среднесрочников на ликвидах. 

whattheheck, сигнал успевает проскочить туда и обратно за время одного обновления, только и всего. Вы же не будете утверждать, что я не отличу задержку в доли секунда от задержки в 2 секунды? 
Давайте спросим лоссбоя, как он оценивает типичную задержку в доли секунды или 1-2 секунды.

Если придумаете  как сделать наоборот. Ну то есть, как обкешиваться об брокера. Так же как и он всегда это делал об толпу.  То это будет офигенный Грааль.

Для этого надо  всего-то, видеть его сделку  за долю секунды до принятия вами решения в какую сторону шмальнуть. Каждый раз подставляясь под его сделку.

Как только он решил купить, вы ему сразу продаете. 

Включите телепатические способности и всё получится.

Сделка должна его и ваша происходить в унисон. Секунда и он в дураках. Еще секунда и брокер лох.
Брокер  должен на себе последние волосы рвать и думать: да что же это за гений-то такой, который нас, всякий раз когда мы хотим его прокатить, возит нас лицом по навозу?

1) Большие сомнения в целесообразности такого фронтранинга.
2) Реакция стакана на набор, но не отправку ордера — это вам показалось. Бред.
3) фронтранинг нужно делать уже после отправки ордера. 

Replikant_mih, «All these moments will be lost in time, like tears in rain»))).

Московский Лоссбой, "  Это до сих пор продолжается?" — всегда. вопрос лишь   в уровне и масштабах.   вы же в любом казино мира не спросите у крупье , ПРИНИМАЕТ ли он в расчёт ВАШИ ставки.

Crogall, а я давно уже не замечаю. Видимо, специфика ликвидных фучей. 

whattheheck, ВО! ИСТИНА! 

     АРКА — брокеру. А брокер уже — клиенту.

Eridanoy, ВОТ! именно!

     Поэтому я в заголовке и поставил знак вопроса! А брокеру ли?

я это вижу везде и каждый день вот уже годы. Уже даже не удивляюсь. Это обыденность.

Eridanoy, вот по опционам — по ним я вернул бы всё в те золотые годы, когда были только кварталки. И была ликвидность. Потому я и перестал играть опционы. 

Грядущая тьма, «Титаники» любят атаковать айсберги! 

Сейчас такой ликвидности даже в опционах на фьючерс на индекс РТС пожалуй нет, докатились, а ещё её собираются чуть ли на круглосуточную торговлю размазать.

MONETA invest, если квик данные заявки ещё до её выставления сливает брокеру на сервер — это бэкдор ли функционал для ускорения подачи заявок на биржу? Вот если брокер дальше эти данные сливает то это уже не красиво.