Олег Тиньков чем-то мне напоминает Остапа Бендера.

Почитай: «В Фашистской Германии» 1961 Ильф И.А., Петров

НУ мы ждем от нашей Набиуллиной что она нам сделает кредиты как в Китае и мы на дешевые кредиты поднимем экономику и производство свое… Импортозамещение наладим...

Со слезами на глазах ждем...

Дешевые ресурсы есть, рабсила дешевле китайской уже есть, осталось только дешевые кредиты и низкие налоги сделать… Скорей бы...

Леонид, логичнее получается: пилить до ставки, потом дернуть вниз лонгустов к экспирации, эксперироваться и расти… Вариант что сейчас запугают и в шорты загонят. Ну тоже вариант конечно, но это надо прям организовать падение…

Похоже падать будем до экспирации судя по балансу позиций физиков и маркетмейкера во фьючах...

Александр Силаев, на практике, особенно с учётом комиссий и проскальзываний, простая momentum-стратегия часто не превосходит индекс.

Исследования китайского рынка (Shanghai & Shenzhen) показали, что простые технические правила (скользящие средние, трейдинг по диапазону) могут опередить buy-and-hold без учёта затрат, но после учёта транзакционных издержек прибыль полностью исчезает arXiv.

Исследования по западным рынкам показали, что даже небольшие транзакционные издержки часто стирают любую потенциальную выигрышную составляющую momentum-подходов Википедия.

Исследования на Российской фондовой бирже (МосБиржа) за период 2019–2021 гг. проверяли гипотезы: генерирует ли momentum-стратегия положительную доходность, превосходит ли индекс MOEX по Sharpe-коэффициенту, и обладает ли более высоким хвостовым риском Финансовый журналНИУ ИТМО Экономика. К сожалению не было четкого итогового вывода о том что momentum-стратегия лучше относительно индекса MOEX.

Обобщая по доступным сведениям — momentum на российском рынке не показывает устойчивого превосходства над индексом, особенно после учёта издержек. Смысл есть только при налоговых льготах и экономии на издержках, как это есть в США, с низкими комиссиями ETF!

Я заранее извиняюсь. Я Вас очень уважаю. Но истина, дороже.