Вчера делали. У меня портфель за вчера на 4 процента вырос. Можно и покорректироваться.

А рынок другой, потому что мы — алготрейдеры с маркетосом — гоняем его. А поскольку мы стопимся, так он сильно и не летает. Не то что с «инвесторами» плечевыми, которым яйца зажмут и везут на маржин-колл. А они терпят. До потери депозита… Вот тогда настоящий тренд… А поскольку «инвесторам плечевым» надоело и они ушли на облигации, где, кстати, 35–40% делается (смотри мой пост последний), то так.

Некоторые говорят: «Вон, объёмы большие». Да всё это химера. Встаньте лимиткой в стакан и убедитесь что рынок будет маркетос крутить весь день у лимитки не разъедая её. Просто цену переставлять создавая видимость активности...

Petrov, насколько же мы рискуем когда берем плечи… Жадность — это плохо…

Что пошло не так?

Проблема оказалась не в дефолте банка, а в налоговом законодательстве и специфике работы брокера:

1. НКД (Накопленный купонный доход): В день перед погашением цена облигации часто падает «визуально», потому что из нее исключается купон.

2. НДФЛ: Брокер, согласно закону, при погашении облигации обязан удержать налог (13%) со всей суммы купонного дохода.

3. Маржин-колл: Из-за того, что брокер зарезервировал огромную сумму под будущий налог на купоны (а позиция была открыта на плечи), возник дефицит обеспечения. Система автоматически начала закрывать позиции клиента по рыночным ценам, чтобы покрыть налоговые обязательства и риски.

В итоге, из-за огромного плеча и принудительного закрытия позиций («моржом»), счет Ильи Шадрина сократился на несколько миллионов рублей (около 2/3 депозита) буквально за считанные часы до того, как облигации должны были успешно погаситься.

Прямая ссылка (поиск): Статьи Ильи Шадрина на Smart-Lab (ищите посты за декабрь 2017 года).

Прямая ссылка — smart-lab.ru/blog/1206882.php

Русал — это опцион:

• на нормализацию логистики,

• на частичное снятие санкций,

• на рост алюминия выше текущих уровней,

• на возможную реструктуризацию долга.

Если это реализуется — P/B легко может уйти в 1.2–1.5,
что при текущих ценах даёт +50–100%, но:

• без сроков,

• без гарантий,

• с высокой волатильностью.

cptRevenge, я никого не загоняю. 

Потому что мы тут как одна семья. Поддерживаем друг друга и помогаем разбогатеть. Работаю на имя.

Брать риски валютные на себя или нет — дело каждого. Я предпочитаю купить «Сургут» преф. на «дешовый кредит» от шорта юаня. Или акции по стратегиям, проверенным на истории более 10 лет. Но, возможно, кому-то будет полезно.