Rostislav Kudryashov, за что боролись на то и напоролись

Маразм крепчает. Какое отношение к интернет-безопасности имеют СМС-ки или проводные телефоны?

Evgeni Chernik, спасибо, очень доходчиво

Юрий Попов, можно ещё дождаться экспирации по закрытым ногам кондора фьючерсом-синтетикой и посмотреть куда вынесет, иногда выносит в существенный плюс...
вроде всё рассказал

Юрий Попов,  Стратегия простая как лом, лом американский кое как приспособленный к нашим реалиям.
1.Берем фьючерс например Си 6.26 смотрим на график и видим что фьючерс стоит меньше или больше чем центральный страйк недельного-месячного -страйка опциона СИ. Меньше-быстро покупаем фьюч продаем Колл и покупаем Путт центра.Больше- быстро продаем фьюч покупаем Колл продаем Пут.Вот и плюсовое арбитражное расхождение, иногда существенное- если конечно удастся по ценам близким к теоретическим купить продать. Построили подобный арбитраж ну и далее мастерим кондор железный второй -третий страйк от центра ну или одну ногу, по американски это Call или Put credit spread, всё, можно обезопасить края так же в спарке вечного фьючерса и календарного, MXI- IMOEXF например но тут дополнительные деньги нужны, если конечно конструкцию строить что бы заработать а не так… побаловаться...
Ну вот всё, целая лекция вышла, деньги мне на карту за инфу, хе хе.

Evgeni Chernik, «фьючерс + синтетика» вы имеете в виду разницу между календарником и синтетическим фьючерсом? если да, то как набирать позицию, с чего начинать, с опционов или фьюча?

Mihha, спасибо за совет. Так и получилось, что откупить не смог, цена фьючерса опять скатилась к 76000. Хотелось бы зарабатывать на таких резких движениях в обе стороны. Пока учусь и наблюдаю

Vallee, поняли правильно. Ну в таком случае, откупать 75 пут, стоять упорно с заявкой лучше теоретической. Либо если далеко так цена ушла, то возможно ничего не делать, истечет вне денег. Если боитесь обратного движения, продайте фьюч по 84 — перевернетесь в проданный колл. Заработаете значительно больше, если действительно цена пойдет обратно.

Mihha, правильно ли я вас понял? По итогу у меня следующая позиция:
Проданный пут, страйк 75000
Купленный колл, страйк 75000
Проданный фьюч по 84000

Вопрос: при цене фьюча 84000 как купить колл глубоко в деньгах при страйке 75000? На центральном страйке особо нет заявок, про дальние страйки вообще молчу. Речь про опционы с квартальной экспирацией.

Vallee, если пут ушел на 84 и откупить не можете, то закрываете через синтетику. Покупаете 75 колл, таким образом получаете синтетический купленный фьючерс. Продаете фьючерс по 84. Сидите спокойно до экспирации, все позиции схлопнутся, вся прибыль ваша.

Evgeni Chernik, 

да, кондор хорош во многих отношениях.
но кому что ближе.
предпочитаю диагонали и горизонтали все-таки от недели до 12+ месяцев.

Stanis, Некий постоянный профит на счете до 500 тысяч дает фьючерс +синтетика, или ВФ и календарный, но в ВФ и календарном всегда будет  расхождение даже в течении недели и соответственно потери не покрываемые или кое как покрываемые фандингом и вокруг этой конструкции кондор железный, в моей практике  это самая безопасная копеечная стратегия приносящая прибыль не зависимо от внешних условий, это та стратегия -собрал и забыл до экспирации, ничего не надо поправлять добавлять регулировать и ловить как любят бывалые опционщики со своими сборками, конструкция работает всегда за исключением конечно когда торги остановили и все разбежались, пока так, на миллионом депозиты подобного не испытывал…

Evgeni Chernik, 

да, почти все верно.
насчет Баффета уточняю — в страховке у него был кэш.
путы он продавал на акции в своем портфеле, по которым видел перспективы роста.
но наша задача попроще — пока не прилетят инопланетяне, торгуем там и тем, где видим потенциал профита).
в моменте предпочитаю любые спрэды на стяжку с контанго.
при минимальном ГО.
хороши еще стрэддлы в покупке с динамической пропорцией.
все дает некий профит.

Stanis, арбитраж хорош пока не началась какая нибудь мировая возня и все ноги пошли сами по себе а когда в ногах не 100 тыщ рублей то трейдеры начинают выходить из окон… керри хорош когда депозит от пары миллионов что бы на долях процента поймать прибыль и опять же до очередного неожиданного шухера… Баффет продавал путы имея в страховке маленько акций… так на всякий случай…

Evgeni Chernik, 

почему?
условный безриск на врбитраже и кэрри давно найден и используется.
делайте то же самое на опционах и будет вам профит.
мала наша песочница — есть мировые рынки.
кстати, Баффет заработал миллиарды, торгуя лишь одной стратегией — продажа путов вне денег

Stanis, самое ценное из поста автора что никто из торгующих опционами так и не нашел безрисковый способ стабильного заработка, не копеек а заработка, всё держится на фундаменте- тьфу тьфу не дай бог…

Vallee, В теории вообще без разницы, есть у вас стратегия управления опционной конструкцией или нет — при регулярной торговле любая стратегия проиграет «продал и держи». Скажем, закрыли вы старый пут, продали новый и огребли на откате. Любые ваши возможные действия математически тоже можно описать опционом, поэтому все это бессмысленная возня и размен шила на мыло. Все, что вы можете делать — это улучшать точность своих прогнозов (направления, волатильности и т.д.) или строить более сложные конструкции, например, чтобы уменьшить просадку. А что до проданного ОТМ пута, если очень хочется закрыть, так поставьте по теоретической или чуть ниже, все равно же копейки, ММ подберет.

Rostislav Kudryashov, у фьючерса ликвидность на порядок выше, вы видимо не видели пустые стаканы на опционах на РТС когда рынок падает, там вам такие цены кто поумнее на откуп выставит что без штанов останетесь, а брокер именно в такие стаканы и будет кидать рыночные заявки когда на росте волатильности ГО по опционам поднимут в разы (у нас же они маржируемые). Тут у Коровина целая эпопея была с судами когда его и ему подобных высадили как раз из-за возросшего ГО, причём реально потом на экспирацию проданные опционы так и не вышли. Так что инструмент очень опасный. Вы на покупках ничем не рискуете, а вот на продажах если не сможете оперативно долить деньги на депозит можете хорошо влететь. Да возможно с колами рисков меньше, но и наверх бывают сильные движения.

Eridanoy, 17:52 Шорт опциона кол на центральном страйке безопаснее шорта фьючерса (тоже «непокрытого»).
1. В момент входа дельта кола -0.5, а у фьюча -1.
2. По ходу продавец опциона имеет его премию, чего не даёт фьючерс.

В течение квартала полно неделек.
Строим синтетические покрытые коллы по горизонталям/диагоналям и комфортно торгуем до экпирации.
Вариантов много — ПО/МО или 2С/-F/
Кто разобрался с фандингом в комбо можно подключать и вечные фьючи.
Самое ценное из поста автора его призыв — дерзайте! )