Бессрочные фьючерсы на валюту вторую неделю подряд торгуются дороже на несколько процентов, чем базовый актив.
Ситуация контанго.

• USDRUBF дороже USDRUB_TOM на 1,5 руб
• EURRUBF дороже EURRUB_TOM на 2,5 руб
• CNYRUBF дороже CNYRUB_TOM на 0,6 руб

Я полагаю, что здесь дело в низкой ликвидности.

Чтобы доказать, что крупных игроков здесь нет, надо посмотреть на открытый интерес по каждому контракту:

• USDRUBF — 30432 шт
• EURRUBF — 2390 шт
• CNYRUBF — 4972 шт

Общий открытый интерес менее 33 млн долларов.

Подробнее в блоге на Я.Дзен :

Можно ли заработать на арбитраже по вечным фьючерсам на валюту?

Кроме вариационной маржи, связанной с изменением курса валюты, по вечным фьючерсам стороны сделки уплачивают друг другу ещё и своп овернайт. Таким образом, вечные фьючерсы позволяют совершать сделки кэрри-трейд, что раньше было доступно только у форекс-дилеров.

Где посмотреть размеры свопов?

• Своп USDRUB.
  
  
• Своп EURRUB.
  
  
• Своп CNYRUB.

Сегодня все валютные свопы сильно выросли в цене. 


Правильно ли я понимаю, что покупатель вечного фьюча на валюту уплачивает продавцу премию овернайт ??
Как посчитать сколько это в деньгах ??

Кто автор афоризма ?

Джон Мейнард Кейнс? А. Гэри Шиллинг? Гарольда Р. Эвенски? Апокрифический?

Колебания финансовых рынков могут быть поразительными. У вас может быть неопровержимая информация, указывающая на то, что цена акции завышена или занижена, но вы все равно можете потерять деньги, потому что рыночная цена может неточно отражать основные истины в течение многих лет. Вот уместная пословица:

Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем Вы сможете оставаться платежеспособным.

Это высказывание часто приписывают известному экономисту Джону Мейнарду Кейнсу, но я никогда не видел убедительного доказательства.

В 1986 году газета “The Advertiser” из Монтгомери, штат Алабама, сообщила о презентации, проведенной влиятельным финансовым консультантом по имени Гэри Шиллинг. Кейнс не упоминался, когда Шиллинг использовал этот афоризм.

А. Гэри Шиллинг, дважды названный лучшим экономистом Уолл-стрит в опросе, проведенном журналом Institutional Investor, сказал более чем 100 гостям в конференц-зале AmSouth Bank, что инвестиционная ситуация полностью изменилась...

( Читать дальше )

Организаторы конфы сейчас составляют программу и выбирают спикеров.

Демократическое обсуждение ведется здесь:
Конференция Смартлаба. Каких спикеров хотите услышать?

Я подал заявку участия в качестве спикера.

Кроме меня желающих выступить — 24 человека. Идёт конкурентный отбор.

Интересно...

Кто Я и чем могу быть полезен ?


Предприниматель, Инвестор, Трейдер-капиталист,

Автор стратегии «синтетический дивиденд»

С января 2020 года фондовый рынок — основной источник дохода.

Торгую активно с использованием маржинального кредитования и рынка срочных контрактов (фьючерсы и опционы)

Темой моего выступления может быть разбор кейса «Черный лебедь» 24.02.2022 

• Сколько денег «потерял» в феврале-марте 2022 г.
• Взаимоотношения с брокерами (IB, ВТБ, СБЕР, Открытие)
• Социальные последствия
• Процесс восстановления
• про стратегию «синтетический дивиденд»

Голосуйте!

Доход за квартал: +91%

Методика расчета доходности: «Открытие инвестиции»
Дополнительные взносы: были в начале марта под обеспечение торговли фьючерсами на металлы
Максимальная просадка счета: с +18% до -29% на 24.02.2022

Более подробное описание в статье на Я.Дзен .

Комментарии здесь отключаю, на все вопросы готов отвечать на Дзене.
Заходите туда и пишите!

У меня несколько инвест и спекулятивных счетов у разных брокеров .

В опросе Я выбрал первый вариант, потому что Interractive Brokers закрыл принудительно некоторые плечевые позиции. Не успел Я с внесением дополнительного обеспечения. Переводы из ВТБ банка в IB шли около суток (работа в штатном режиме).

Про ВТБ брокер

Маржин-коллы посыпались на меня один за другим по основному спекулятивному счету у ВТБ брокера ещё в чёрный понедельник, 21.02.2022.
О решении тех проблем я написал в закрытом блоге Про мою работу на срочном рынке РТС и как я пережил ЧЕРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК (21.02.2022).

Я не подозревал, что это были только цветочки и что прилетит настоящий ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ 24.02.2022 г.

По ВТБ брокеру меня могли бы закрыть согласно регламентам, но что-то их удержало. Маржин-колл с отрицательным Коэффициентом достаточности средств (КДС) по ВТБ висел с обеда 24.02.2022 до начала вечерней сессии 25.02.2022 в 19-10.

О причинах почему не крыли принудительно я пока могу только догадываться:

• много других клиентских счетов с маржин-коллами хуже меня
• на моем счету — множество позиций (было более 200 шт, сейчас сократил до 140) сложных конструкций на фьючерсах и опционах
• внес дополнительные денежные средства, которых утром 24.02.2022 ещё хватало для гарантийного обеспечения
• отсутствие встречных заявок в стаканах опционов
• ВТБ брокер ввел какой-то внутренний регламент о кризисной ситуации 24.02.2022 по которому мои риски ещё более-менее приемлемы
• Рисковики видели положительную динамику по моему счету: я постепенно самостоятельно закрывал позиции (крыл то что можно было более-менее выгодно закрыть) постепенно, хотя и медленно, но динамика по гарантийному обеспечению была позитивной!

В обед 25.02.2022 ВТБ брокер прислал маржин-колл по основному рынку (там был взят займ под залог ЦБ для перевода на срочный) с сообщением, что иностранные ценные бумаги исключаются из списка маржинальных бумаг. Тут я их с одной стороны — понимаю. Скорее всего это игра на стороне ЦБ РФ против Лондонских Жирных Котов. Но с другой стороны — промолчу...

Покромсало конечно все наши семейные счета, наверное общая «просадка» -50% по всему Капиталу (относительно 31.12.2021).
Буду считать в конце марта, когда пройдём квартальную экспирацию 17.03.2022 г.
Включаю таймер на подсчет времени восстановления. Уже выработал антикризисный план и это будет интересно.


Я совершил множество ошибок, одна хуже другой. Но! Были и правильные действия. Разбор своих личных побед и ошибок сделаю в закрытом блоге, который выпущу после того как RVI спадет ниже 80 пунктов.

Удачи!

Проблема толщины ликвидности фондового рынка в основном интересна спекулянтам разных мастей. Одни боятся, что их выбьют по стопу с большим проскальзыванием, другие как @Илья Коровин переживают о принудительном закрытии маржинальных позиций в “пустые стаканы”.

А настоящему Инвестору глубоко фиолетово когда там и в какие часы идут торги. Из личного опыта: ценные бумаги в моем инвест-портфеле куплены на свои деньги и я просто не открываю торговый терминал месяцами и даже не знаю какая сегодня рыночная оценка, мне пофиг все эти временные истерии, просто получаю дивиденды и два-три раза в году покупаю новые ценные бумаги. И здесь мне понравилось мнение Андрея Хрущева:

( Читать дальше )

Всю неделю Я как пчела трудился над новой торговой стратегией “синтетический дивиденд”. Узнал много нового интересного по теме активных инвестиций. Надеюсь, что мои читатели тоже остались довольны.

Однако, в целом по смартлабу я проиграл ЗОЖ-темам про искусство медитации, кишечник и йогу.

Смотрим цифры лайков:

Мой пионерский топик:

⭐️15❤️32: Синтетический дивиденд" — новая стратегия на смартлабе ?!

против опытных трейдеров:

⭐️21❤️159: А что вы готовы сделать ради здоровья после 40?

⭐️52❤️176: Мой ЗОЖ

⭐️13❤️87: Что я делаю, чтобы комфортно жить в 56?

⭐️13❤️20: В ответ Тимофею на пост о здоровье

⭐️6❤️71: Как я ковиднулся?

( Читать дальше )

Вчера зарегистрировался на сайте TradingView и по привычке решил подписаться на блоги основателей. FORBES пишет, что их двое — Константин Иванов и Денис Глоба. 

Теперь хочу все знать о том, что они осознали в свои 39 лет и про ЗОЖ и про кишечник, гормоны счастья и про пользу медитации. И вообще за их жизнь интересно.
Но не могу найти таких записей в топе сообщества читаемых авторов. Искал среди Модераторов, тоже — НЕТ.

Неудобно так там все сделано.
Без Царя в Голове.

Коллеги, помогите найти лучшие посты Кости и Дениса за 2021 год на TradingView?!

На срочном рынке я торгую конечно с плечами. Без стопов, полный хардкор! ))
Коля Маржинов ломился ко мне во вторник 18.01 вечером и в среду 19.01 утром.
Оба раза перекинул деньги (займ под залог ликвидных ценных бумаг) с основного рынка на срочный.
Проблема ушла.

А у вас как было?