В предыдущих сериях: Бугрушев Александр

Краткий пересказ:

23 октября 2023 г. банк ВТБ (ПАО) подал на меня в суд исковое заявление о взыскании денежных средств для пополнения отрицательного баланса на счете срочного рынка, возникшего по результатам бездействия брокера с 22.02.2022 по 10.03.2022 и неправомерных ошибочных действий сотрудников банка с 11.03.2022 по 29.03.2022 по принудительному закрытию срочных контрактов (фьючерсы и опционы), находившихся 10.03.2022 на моем клиентском счете. Договориться о мировом соглашении не удалось (я просил дисконтировать исковые требования на 20% и предоставить мне рассрочку платежей для оплаты 80% остатка на 6 месяцев). Получив отказ в мировом соглашении, удивлённый наглым враньём брокерских юристов, я сформировал и подал встречное исковое заявление о взыскании убытков с банка ВТБ (ПАО) в свою пользу. Рассмотрение дела было начато с начала...

НАЧАЛО ДЕЛА

Хотя я не давал банку разрешения судиться и желал им мира, но молодой и горячий банкстер Яцков* решил преследовать меня с помощью Кузбасской ОПГ. Таким образом Андрюша зарабатывает свои первые маркетинговые очки в борьбе с клиентами и конкурирующими брокерами =)

• Как это сделать ?
• Какой биржевой механизм исполнения ?
• Какая биржевая комиссия ?
• Делают ли это наши брокеры ?
• какую документацию биржи читать по этому вопросу ?

Портфель 1. Синтетический дивиденд

• Рынок: МосБиржа Основной + Срочный (счет типа ЕДП)
• Общая доходность +22%
• Срок: 140 дней
• Доходность за август +8.26%
• Максимальная историческая просадка = -9% (28-30 июня 2022)
• ИТА = 0.4
• Полное повторение доступно для счетов от 250,000 руб.

Календарные спреды фьючерсных контрактов как отдельный инструмент МосБиржа внедрила ещё в июне 2013 года.

Сначала торговалось ограниченное количество контрактов, потом список расширился.

Сейчас торгуется более 50 календарей.

В начале торгов было много скептиков, но спустя 9 лет появилась ликвидность уже в 10 стаканах. Развиваемся постепенно ))

Так в чём смысл? Зачем этим торговать?

Практический пример №1 — роловер

Самое простое нам объяснила МосБиржа в своем видео:

Скорее всего дело в новости от брокеров (Финам, Открытие):

Список принимаемых в гарантийное обеспечение валют на ФОРТС также будет пересмотрен: больше не будут приниматься евро (EUR)

• Блокируют 6000 руб в ГО,
• начисляют 8000 руб на СЧА за контанго,
• 2000 руб можно использовать под другие позиции.

• куплен доллар
• продан фьючерс SiU2

• USDRUBF дороже USDRUB_TOM на 1,5 руб
• EURRUBF дороже EURRUB_TOM на 2,5 руб
• CNYRUBF дороже CNYRUB_TOM на 0,6 руб

Я полагаю, что здесь дело в низкой ликвидности.

Чтобы доказать, что крупных игроков здесь нет, надо посмотреть на открытый интерес по каждому контракту:

• USDRUBF — 30432 шт
• EURRUBF — 2390 шт
• CNYRUBF — 4972 шт

Общий открытый интерес менее 33 млн долларов.

Подробнее в блоге на Я.Дзен :

Можно ли заработать на арбитраже по вечным фьючерсам на валюту?