Блог им. kiselev

Как правильно посчитать ставку начисления процентов овернайт по вечному фьючерсу согласно SwapRate ??

Кроме вариационной маржи, связанной с изменением курса валюты, по вечным фьючерсам стороны сделки уплачивают друг другу ещё и своп овернайт. Таким образом, вечные фьючерсы позволяют совершать сделки кэрри-трейд, что раньше было доступно только у форекс-дилеров.

Где посмотреть размеры свопов?Сегодня все валютные свопы сильно выросли в цене. 
Как правильно посчитать ставку начисления процентов овернайт по вечному фьючерсу согласно SwapRate ??

Правильно ли я понимаю, что покупатель вечного фьюча на валюту уплачивает продавцу премию овернайт ??
Как посчитать сколько это в деньгах ??


Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
4.9К | ★5
20 комментариев
купил тоже 1 контракт «на пробу». Цена падает а вариационка положительная… это как?
avatar
oktb
oktb, так надо продавать с такой ставкой SwapRate  Эти ставки должны как раз охладить пыл покупателей вечных фьючей и снизить спред со спотом. Я так понимаю…
avatar
Акын Кисельбаев
А чего комментарии открыты :) Или на дзене никто не отвечает? :)
avatar
MegaFan
Smart-lab премиум
0
MegaFan, эта тема дискуссионная. У тебя желчь к горлу подступает ?? 
avatar
Акын Кисельбаев
Алексей Киселев, не-а :) жаль, что в других, возможно, не менее дискуссионных закрыты :(
avatar
MegaFan
Smart-lab премиум
+1
MegaFan, ой да ладно, если прямо хочется подискутировать — то можно переходить на Дзен и писать там всё что думаешь. Вон Гусев В.П. регулярно ко мне на Дзен заходит и гонит там на меня свою бочку немёда, я же его даже не удаляю, а почитаю за ценного работника 
avatar
Акын Кисельбаев
Свопы выросли в цене, потому что четыре дня праздников, а не овернайт.

avatar
Uniqon
Uniqon, думаю не из-за выходных, а из-за жуткого контанго вечных относительно спота…
avatar
Акын Кисельбаев
+1
Алексей Киселев, на графике цена в рублях. У свопа первая нога + цена = вторая нога. Если поделить 0,16 поделить на цену одного дня, как раз получится количество дней праздников )
На графике есть всплеск поменьше, с 22 по 25 апреля. Это как раз плата за выходные.
avatar
Uniqon
Uniqon, логично.
avatar
Акын Кисельбаев
+1
Правильно ли я понимаю, что покупатель вечного фьюча на валюту уплачивает продавцу премию овернайт ?
Да, продавцу начисляют, с покупателя списывают

Как посчитать сколько это в деньгах ?
Размер свопа с картинки умножить на 1000 (номинал контракта). Получается 33,4 руб. в день с контракта
avatar
Феликс Осколков
Получается 33,4 руб. в день с контракта
Феликс Осколков, так не получается. Своп через выходные можно посмотреть по парам TOD и TOM:

Получается 18-20 коп / $ за эти выходные.

avatar
Акын Кисельбаев
Алексей Киселев, и в чем же тут противоречие?
avatar
Феликс Осколков
Феликс Осколков, 33,4 руб. в день с контракта как получили ?? Можно пошагово ?!
Если судить по USDRUB_TOM — USDRUB_TOD то получается 180-200 рублей с контракта за 5 дней.
avatar
Акын Кисельбаев
там этого SwapRate копейки на один контракт. мне вариационки накапало 1000р со вчерашнего клиринга, при этом цена на СИ упала. не пойму…
avatar
oktb
oktb, так то было вчера. Впереди выходные и процентная ставка выросла. Продавцам должно быть хорошо — покупатели платят за выходные.
avatar
Акын Кисельбаев
Алексей Киселев, понял. спасибо.
avatar
oktb
cerberus, так дай почитать другим рассуждения 😅
До меня это меееедлееееенно доходит… 😳
avatar
Акын Кисельбаев
cerberus, у меня всё больше вопросов — откуда возникло контанго (относительно спот) по вечным фьючам ?? Почему оно растет? Есть ли какой то разумный предел этого контанго?
avatar
Акын Кисельбаев

Читайте на SMART-LAB:
Фото
USD/JPY: быки штурмуют высоты. Медведи зовут на помощь японский Центробанк?
Валютная пара USD/JPY уверенно продвигается на север и сейчас вплотную приблизилась к пробитому ранее недельному восходящему тренду, от которого...
Фото
Олег Свиргун
22:01
Фото
Когда спред действительно схлопнется: как проверять пары для арбитража
Одна из частых ошибок при построении арбитражных стратегий — путать корреляцию и коинтеграцию. Кажется, если два инструмента...
Фото
Финам Брокер
13:27
Промпроизводство вышло в ноль
По данным Росстата, за восемь месяцев текущего года промышленное производство в России показало нулевой рост, а в августе сократилось на 0,6% г/г и...
Фото
Freedom Global
14:51
Фото
Часть 4. Худший сектор за 10 лет: Почему рост бизнеса не привел к росту доходов акционеров?
Продолжаю серию заметок на тему: «Какие бизнесы на Мосбирже смогли успешно „впитать“ инфляцию за 10 лет?» Напомню, что инфляция за 10 лет...
Фото
Тимофей Мартынов
23 сентября 2026, 11:00

полезные записи за 24 часа

★9 12 Минфин кладёт купоны в одну корзину с зарплатой: сколько это стоит держателю облигаций и что будет с убытками по дефолтам
★8 0 💵 Длинные ОФЗ подросли в доходностях. Собираем «вторую зарплату» от Минфина с выплатами каждый месяц
★7 143 Выборы прошли. Налоги пришли
★7 8 Обзор биржевого фонда Корпоративные облигации - SBRB: доходность и состав активов
★4 0 Итоги недели 24.09.2026. Что творится с нефтью? Курс доллара и другие рынки
★4 25 Наглядно про длинные облигации: Австрия нагнула инвесторов сроком на 100 лет
★4 0 Текущая ситуация на бирже
★3 5 Что же случилось с турецкими фондами денежного рынка? Нам уже впадать в отчаяние?
★3 12 💳Кредитный поток 7.0: твой личный доходный портфель кредитов
★3 0 Почему ты продаёшь на дне и покупаешь на пике: пять ловушек мозга, которые обманывают даже опытных
+136 143 Выборы прошли. Налоги пришли
+123 44 Ах ха ха 🤣🤣🤣👌
+117 39 Азия. Четверг.
+97 2 Новые налоги.Акции и инвестиции
+88 106 Последний гвоздь в крышку гроба MOEX
+70 25 Наглядно про длинные облигации: Австрия нагнула инвесторов сроком на 100 лет
+70 27 Опыт инвестиций, который меня реально вдохновил 10 лет назад!
+69 39 🏛 Минфин решил добить инвестиционный климат в России
+65 40 Индекс МБ сегодня
+62 8 📈OZON отыграл падение! Меньше чем за месяц акции выросли почти на 40%💪

самые обсуждаемые сегодня

9к Поиск стратегии - простая формальность, или формализм.
3к Почему их 5% страшнее наших 16%
1к А это когда ты хочешь прокомментировать пост, но сразу не понимаешь почему нельзя

теги блога Акын Кисельбаев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн