Блог им. kiselev

Как правильно посчитать ставку начисления процентов овернайт по вечному фьючерсу согласно SwapRate ??

Кроме вариационной маржи, связанной с изменением курса валюты, по вечным фьючерсам стороны сделки уплачивают друг другу ещё и своп овернайт. Таким образом, вечные фьючерсы позволяют совершать сделки кэрри-трейд, что раньше было доступно только у форекс-дилеров.

Где посмотреть размеры свопов?Сегодня все валютные свопы сильно выросли в цене. 
Как правильно посчитать ставку начисления процентов овернайт по вечному фьючерсу согласно SwapRate ??

Правильно ли я понимаю, что покупатель вечного фьюча на валюту уплачивает продавцу премию овернайт ??
Как посчитать сколько это в деньгах ??


★5
20 комментариев
купил тоже 1 контракт «на пробу». Цена падает а вариационка положительная… это как?
avatar
oktb, так надо продавать с такой ставкой SwapRate  Эти ставки должны как раз охладить пыл покупателей вечных фьючей и снизить спред со спотом. Я так понимаю…
А чего комментарии открыты :) Или на дзене никто не отвечает? :)
avatar
MegaFan, эта тема дискуссионная. У тебя желчь к горлу подступает ?? 
Алексей Киселев, не-а :) жаль, что в других, возможно, не менее дискуссионных закрыты :(
avatar
MegaFan, ой да ладно, если прямо хочется подискутировать — то можно переходить на Дзен и писать там всё что думаешь. Вон Гусев В.П. регулярно ко мне на Дзен заходит и гонит там на меня свою бочку немёда, я же его даже не удаляю, а почитаю за ценного работника 
Свопы выросли в цене, потому что четыре дня праздников, а не овернайт.

avatar
Uniqon, думаю не из-за выходных, а из-за жуткого контанго вечных относительно спота…
Алексей Киселев, на графике цена в рублях. У свопа первая нога + цена = вторая нога. Если поделить 0,16 поделить на цену одного дня, как раз получится количество дней праздников )
На графике есть всплеск поменьше, с 22 по 25 апреля. Это как раз плата за выходные.
avatar
Uniqon, логично.
Правильно ли я понимаю, что покупатель вечного фьюча на валюту уплачивает продавцу премию овернайт ?
Да, продавцу начисляют, с покупателя списывают

Как посчитать сколько это в деньгах ?
Размер свопа с картинки умножить на 1000 (номинал контракта). Получается 33,4 руб. в день с контракта
Получается 33,4 руб. в день с контракта
Феликс Осколков, так не получается. Своп через выходные можно посмотреть по парам TOD и TOM:

Получается 18-20 коп / $ за эти выходные.

Алексей Киселев, и в чем же тут противоречие?
Феликс Осколков, 33,4 руб. в день с контракта как получили ?? Можно пошагово ?!
Если судить по USDRUB_TOM — USDRUB_TOD то получается 180-200 рублей с контракта за 5 дней.
там этого SwapRate копейки на один контракт. мне вариационки накапало 1000р со вчерашнего клиринга, при этом цена на СИ упала. не пойму…
avatar
oktb, так то было вчера. Впереди выходные и процентная ставка выросла. Продавцам должно быть хорошо — покупатели платят за выходные.
Алексей Киселев, понял. спасибо.
avatar
cerberus, так дай почитать другим рассуждения 😅
До меня это меееедлееееенно доходит… 😳
cerberus, у меня всё больше вопросов — откуда возникло контанго (относительно спот) по вечным фьючам ?? Почему оно растет? Есть ли какой то разумный предел этого контанго?

теги блога Алексей Киселев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн