За сегодня

Топиков: 339

форум акций: 625

остальные форумы: 484

комментариев: 3392

за месяц

 

Блог им. headlines |Что если бы мы входили в лонг не сразу после пин-бара, а через n дней после?

Что если бы мы входили в лонг не сразу после пин-бара, а через n дней после?
headlines Q. (backtesting):

● Данные фьючерса на нефть марки Brent BRN1! с 1994 года показали, что после пин-бара через несколько дней цена BRN1! снижается. Что если бы мы входили в лонг не сразу после пин-бара, а через n дней после?
● Мы рассмотрели такую стратегию на данных с 2023 года. P&L стратегии представлена на графике.

Более точное описание стратегии смотрите в headlines QUANTS EXTRA.

headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии



Блог им. headlines |Что будет, если покупать фьючерс на индекс RTS RI1! после формирования pin-bar свечи в определенный час и выходить из позиции через фикс. количество времени (через N баров)?

Что будет, если покупать фьючерс на индекс RTS RI1! после формирования pin-bar свечи в определенный час и выходить из позиции через фикс. количество времени (через N баров)?
headlines Q. (backtesting):

● Что будет, если покупать фьючерс на индекс RTS RI1! после формирования pin-bar свечи в определенный час и выходить из позиции через фикс. количество времени (через N баров)?

● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации с начала 2023 года:
1. Доходность в год: стратегия +23.44% vs. RI1! +16.02%
2. Кол-во сделок: 19
3. Нахождение в рынке: 41.98% от всего времени
4. Макс. просадка: -4.28%
5. Коэф. Шарпа: 2.39
6. Коэф. Сортино: 10.72

● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.




______________

Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines:
Технический анализ: t.me/headlines_TA_bot
Рыночные настроения и позиционирования: t.me/headlines_sentiment_bot
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot

Блог им. headlines |buy and hold VS sell in May and go away

buy and hold VS sell in May and go away
Почему стратегия «buy and hold» лучше стратегии «sell in May and go away» и большинства других сценариев?

Было рассмотрено 4 стратегии:

1. The «original» strategy
Предполагает выход из рынка с 30 апр. по 31 окт.

2. The «jump start» strategy
Если в начале апреля начинаются колебания на рынке, то мы выходим. Осенью поступаем наоборот: начиная с 1-го торгового дня октября мы стараемся уловить первый намек рынка на восходящий тренд.

Результаты и описание остальных стратегий смотри в headlines QUANTS EXTRA.

#USA   #стратегии

Блог им. headlines |Тест стратегии: Nikkei 225 "Пересечение 50-D и 200-D SMA".

Тест стратегии: Nikkei 225 "Пересечение 50-D и 200-D SMA".
стратегия: 
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA

инструмент: NKY
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: -8.6%
P&L стратегии: 64.7%
Средний убыток: -6.4%
Средняя прибыль: 20.7%
Профит фактор: 1.7
Фактор восстановления: 2

Японский индекс спустя 34 года подбирается к своему историческому максимуму уровня янв. 1990 г. (поэтому с 1990 г. P&L рынка отрицательный на данный момент). Стратегия показала неплохие результаты.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Блог им. headlines |Тест стратегии: S&P500 "Пересечение 50-D и 200-D SMA".

Тест стратегии: S&P500 "Пересечение 50-D и 200-D SMA".
стратегия: 
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA

инструмент: SPX
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 1253.7%
P&L стратегии: 965.7%
Средний убыток: -8.1%
Средняя прибыль: 25.7%
Профит фактор: 2.7
Фактор восстановления: 3.1

Результаты стратегии намного лучше предыдущей рассмотренной стратегии, но на текущий момент уступают результатам стратегии «buy and hold».

headlines Q.

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Блог им. headlines |Quantified Strategies (про трейдеров):

● Опрос брокерской компании Charles Schwab показал, что 70% трейдеров придерживаются торговой стратегии. Около 45% трейдеров посвящают торговле 1-2 часа в день, в то время как всего лишь 14% уделяют более 6 часов в день.

● Данные торговой платформы Etoro показывают, что89% трейдеров включают технический анализ в свои методы торговли; 66% используют дневной тайм-фрейм для наблюдения за рынком и анализа.

● Тем не менее, наш опыт показывает, что у тех трейдеров, кто использует некоторый количественный анализ, гораздо больше шансов на успех. Наша вера в технический анализ близка к нулю.

источник: quantifiedstrategies.com

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

Блог им. headlines |Тест стратегии: "Пересечение 50-D SMA". Часть 4.

Тест стратегии: "Пересечение 50-D SMA". Часть 4.
стратегия:
● лонг, если дневная свеча закрывается > 50(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если дневная свеча закрывается < 50(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи

инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 298.9%
P&L стратегии: 223.7%

Большая волатильность товарного рынка сказывается на результатах стратегии: периодами P&L стратегии обгоняет рынок, но на текущий момент «buy and hold strategy» лидирует.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

Блог им. headlines |Идея “higher for longer”, похоже, отвергнута инвесторами

Идея “higher for longer”, похоже, отвергнута инвесторами
Мы находимся в эпицентре кардинальных изменений на рынках ставок, т.к. доходность облигаций резко снижается на фоне роста уверенности в том, что ФРС вскоре начнет смягчать свою политику. Идея о том, что центральный банк будет удерживать ставку “higher for longer”, теперь, похоже, отвергнута инвесторами из всех классов активов.

bloomberg.com, headlines F.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

Блог им. headlines |Тест стратегии: "Пересечение 50-D SMA". Часть 3.

Тест стратегии: "Пересечение 50-D SMA". Часть 3.
стратегия:
● лонг, если дневная свеча закрывается > 50(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если дневная свеча закрывается < 50(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи

инструмент: GOLD
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 409%
P&L стратегии: 84.2%

Как и в случае S&P 500, результаты стратегии сильно уступают рынку. Что показала стратегия на «цифровом золоте» — Биткоине? См. на EXTRA.

headlines Q.

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

Блог им. headlines |Тест стратегии: "Пересечение 50-D SMA". Часть 2.

Тест стратегии: "Пересечение 50-D SMA". Часть 2.
стратегия:
● лонг, если дневная свеча закрывается > 50(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если дневная свеча закрывается < 50(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи

инструмент: SPX
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 1 189,6%
P&L стратегии: -306,1%

Результаты стратегии сильно уступают рынку, в отличие от результатов на IMOEX. Какой результат показала стратегия на Nasdaq 100? См. наEXTRA.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

полезные записи за 24 часа

★35 17 Как купить биткоин в России за рубли: Полное руководство
★11 16 ⚡ Юрлица шортят рынок перед заседанием ЦБ. Какие акции они хоронят и что делать простым инвесторам?
★10 15 12 лучших дивидендных акций на 2025 год от АТОН
★7 8 Льгота долговременного владения ценными бумагам. Как ее получить?
★6 31 25 лeт нероста
★6 0 Итоги недели 19.12.2024. Прямая линия с Путиным. Курс доллара и нефть
★5 7 Система - тут уже и IPO дочек не помогут
★5 24 🔧Записки на коленке о ключевойставке
★4 43 Самый интересный слайд в стратегии БКС на 2025 год
★4 62 Медвежьи рынки возвращают акции их законным владельцам
+254 216 Ситуация на текущий момент
+195 232 Смартлаб - самый патриотичный сайт.
+161 27 В.Путин поддержал фондовый рынок 🔥Акции и инвестиции
+123 31 25 лeт нероста
+122 92 Азия. Пятница.
+120 164 Индекс МБ сегодня
+103 25 Продавайте
+101 43 Самый интересный слайд в стратегии БКС на 2025 год
+92 121 Метод Геллы. Интрига и сюрприз? (GOLD)
+86 65 Ну что я говорил, умники бл😁

самые обсуждаемые сегодня

216к Ситуация на текущий момент
164к Индекс МБ сегодня
121к Метод Геллы. Интрига и сюрприз? (GOLD)
92к Азия. Пятница.
65к Ну что я говорил, умники бл😁
62к Медвежьи рынки возвращают акции их законным владельцам
49к Трамп это вам не мы
49к Большая прибыль на покупке перед заседанием ЦБ РФ. У кого был инсайд?
44к ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 21%
39к Всё-таки прогнулись? Что теперь будет?
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн