Что будет, если покупать фьючерс на индекс RTS RI1! после формирования pin-bar свечи в определенный час и выходить из позиции через фикс. количество времени (через N баров)?

headlines Q. (backtesting):

● Что будет, если покупать фьючерс на индекс RTS RI1! после формирования pin-bar свечи в определенный час и выходить из позиции через фикс. количество времени (через N баров)?

● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации с начала 2023 года:
1. Доходность в год: стратегия +23.44% vs. RI1! +16.02%
2. Кол-во сделок: 19
3. Нахождение в рынке: 41.98% от всего времени
4. Макс. просадка: -4.28%
5. Коэф. Шарпа: 2.39
6. Коэф. Сортино: 10.72

● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.

______________

Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines:
Технический анализ: t.me/headlines_TA_bot
Рыночные настроения и позиционирования: t.me/headlines_sentiment_bot
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot