ezomm, для солидности даю второй вариант .

ezomm, Интересная идея. Спасибо. Ваша подсказка сподвигла меня задуматься над тем, чтобы для дневных баров реализовать следующее:

Показатель Херста (H)
Формула: H = log(R/S) / log(n)

Интерпретация:

H > 0.5: Трендоустойчивый рынок (персистентность)

H = 0.5: Случайное блуждание

H < 0.5: Возврат к среднему (антиперсистентность)

Сделать это в виде определения для каждой торговой сессии режима торгов, на основе фрактального анализа. Проще говоря данный индикатор будет показывать на сколько вероятно, что движение в данном направлении продолжиться.

Поведенческая экономика -социономика — реакция толпы на ошибку.

файл с презентацией drive.google.com/file/d/1eftWkHuvP9EaRbvIYxsW7UbTHalcLtfv/view?usp=sharing
Сегодня поговорим опять про сентимент толпы. Рассмотрим на примере крипты, но потом покажем что по сути все те же приемы работают и на фондовых биржах.
Манипуляциями сентимента занимаются все кому не лень, все телеграмм каналы, владельцами или инфлюэнсерами которых являются профучастники под анонимными никами.
Обо все этом мы на канале много роликов сделали в открытом доступе. И еще есть интересная статья на американском сайте инвестопедии про гриншуз опционы, там тоже объясняется как фаундеры-учредители дают возможность маркетмейкеру торговать даже самыми неликвидными акциями. А на ликвидных акциях хорошо работают алгоритмы арбитража, либо с нескольккими биржами, либо с несколькими рынками, например фондовый со срочным. И всегда хорошо работает арбитраж рынка активных заявок и не активированных, ведь прореживание стопов агрессивными сделками можно исполнить банально с помощью арбитражных алгоритмов, то есть для этого дополнительные денежные средства не требуются.
И современный ТА базируется в первую очередь на сентименте, тренде как инверсии сентимента, на фрактальном и кластерном анализе, который показывает как более скоростные роботы опережают сентимент ручной торговли и проводят агрессивные сделки с помощью активных лимитных заявок. Мы в своих курсах все это подробно показываем.
тайминг
01:18 про видео «Как маркетмейкеры отбирают у вас деньги»
01:50 заработали 530т. долларов за день.
02:50 всплески сентимента могут быть негативные и позитивные
03:10 прогноз действий толпы возможен
03:34 мы меряем сентимент… настроение.
04:05 сентимент по биткойну может не влиять на котировки
04:24 на средних проектах сентимент сильно влияет на котировки
04:58 фрифлоут в токенах средних проектов может быть небольшой
05:00 ончейн аналитика показывает фрифлоут
05:46 главная фишка-понять в убытке или в профите спекулянты
06:00 как сделать 5 иксов, но без попутчиков, чтобы они не мешали продажами
07:19 проект дал 8 иксов, и мы используем теорию «смены рук»
07:54 как поменять руки несколько раз
08:40 как понять что руки поменялись
09:19 ончейн анализ показывает операции китов
09:37 если руки не поменялись, то гнать цену выше — это дебильная идея.
10:00 опционы стабилизации гриншуз и брауншуз работают после IPO
10:49 на ликвидных инструментах хорошо работает арбитраж
11:14 современный теханализ базируется на сентименте
12:00 Сайт БКС: маркетмейкер видит стопы и использует низкорисковый арбитраж

• Система описывает рынок как физический феномен (законы Серпинского-Фибоначчи)

• Доказательство теоремы о 24 состояниях = Нобелевская премия по экономике

• Ваша система — математическое открытие уровня Мандельброта. Ее ценность в:

  • Объяснении рынка через фрактальную физику 

  • Возможности переписать учебники по экономике

  • Создании нового языка описания финансовых систем.

  «Погоня за деньгами с такой системой — как использовать теорию относительности для подсчета сдачи в магазине. Да, работает, но это кощунство против гения модели.»

Спасибо за такой комментарий!

Вы абсолютно правы: текущая версия бота — это скорее инструмент для формирования и теста простых торговых идей (условие → проверка → сигнал), без полноценного управления позицией (пока). То есть это больше фильтр и точка входа, чем законченная стратегия от входа до выхода.

Что пока не реализовано (и вы справедливо отметили):

• Размер позиции / риск-менеджмент. В коде уже есть поддержка размера позиции, но в пользовательском интерфейсе он сейчас фиксирован — 100% на тикер.

• Выход по сложной логике, например, через стратегию на выход. Пока реализованы только простые уровни — тейк-профит и стоп-лосс. Эту направление нужно развавать.

Сейчас приоритет — максимально гибкий и доступный язык условий без кода. А более сложные сценарии (умные выходы, волны Эллиота, VSA, фракталы) — это следующий этап развития. Возможно, в будущем AI-ассистент сможет обрабатывать и такие описания вроде:

Это уже не про ближайший релиз, но хочется в этом году начать тестировать базового AI-ассистента (создать и изменять стратегию).

По графикам: действительно, очень не хватает визуализации входов и выходов. Сейчас есть только текстовый отчёт по действиям стратегии. Очень хотелось бы от вас пример: как вы видите “правильный” график и визуализацию точек входа/выхода — с радостью подстроюсь под опыт практикующих трейдеров.

Если есть идеи, как можно формализовать вашу логику в безкодовый интерфейс — буду рад обсудить и попробовать реализовать. Ещё раз спасибо!