Итак, 3 недели я торгую в новом режиме, по «цветной карте», которая изменит мой трейдинг в плюс (маленький секрет, который может повернуть мой трейдинг в плюс). Я еще в середине месяца почувствовал, что нащупал именно то, что сделает мой трейдинг существенно лучше. Пока это работает.

Карта этой недели выглядит так:

 
По карте видно, что большую часть дня я теперь смотрю за рынком, но не торгую. Честно говоря я даже не помню, когда я последний раз вот так три дня подряд следил за рынком до 15 часов, и вообще ничего не делал! Терпеть, ждать сетапа и ничего не делать очень сложно, если рынок тебя «возбуждает». Именно поэтому я вчера и написал пост про это: Торговля в зоне, осознанный трейдинг, дзен-трейдинг и т.п., где рассказал, что к каждой сделке надо подходить в одинаковом равнодушном состоянии.

2 раза я отступил от правил, превысив дневной лимит (крестик на сделках). Один раз это позволило закрыть день в ноль, вместо убытка, но это все равно было неправильно. Второй раз лимит нарушил из-за ФРС. Ошибки этой недели я бы сформулировал следующим образом:

( Читать дальше )

 

Новая конфа смартлаба 26.09
Новый формат
Трейдерский бизнес России встречается здесь:

https://market.smart-lab.ru/confa/ 

Партнеры конференции: Московская Биржа, Вика Дьякова (derex.ru)

На этой неделе я ощутил на себе что означают эти понятия. За последние пару лет я окончательно превратился в импульсивного лудомана. Основной проблемой стало то, что я не мог контролировать свои «левые» импульсы — антилогичные позывы вскочить в сделку. На этой неделе я не совершил ни одной сделки раньше 15 часов, но не потому, что просыпался к этому времени. Я мониторил рынок с 9 утра непрерывно и ничего не делал. Не делал потому, что не видел хороших возможностей для себя. 

И вот сидишь такой, смотришь и думаешь попутно: о! раньше я бы здесь зашел. Поставим сюда чёрточку, посмотрим что будет… Прошло время… О! Здесь бы я отстопился. И так много-много раз за день. Самое лучшее в таком состоянии — это то, что ты начинаешь осознанно контролировать свою торговлю и свой риск. В это время ты много чего осознаешь еще помимо своего трейдинга:) Например то, что для того, чтобы торговать нормально, тебе должно быть полностью наплевать на результат конкретной сделки. Тебе просто должно быть насрать на трейдинг, он не должен возбуждать, он не должен пленить. Если ты сидишь на отдыхе с друзьями и постоянно смотришь в смартфон котировки — тебе пи**ец.

Почему так? Потому что для того, чтобы торговать адекватно, каждой новой сделке должно предшествовать совершенно одинаковое психологическое состояние. И если предыдущая сделка или серия сделок вывели вас из состояния эмоционального баланса, то ваши сделки будут "зараженными". Торговать осознанно,  торговать в зоне — это значит пребывать в совершенно сбалансированном состоянии перед каждой сделкой.


( Читать дальше )

Я все время делаю одни и те же ошибки в трейдинге, пытаюсь что-то изменить, а ничего не меняется. В прошлые выходные я, наконец, включил ненадолго мозги подумал над вопросом:

что я точно должен изменить в своем трейдинге, чтобы результат стал таким, каким я хочу чтобы он был?

И изменил это. Блин, это было примерно все равно что бросить курить.

Вся суть хитрости, которая решила именно мою постоянно повторяющуюся проблему, в одной картинке:
 
Заодно я кстати посчитал:

• суммарные комиссионные на каждые 20 трейдов на глобал маркетс = 1 мой стоп-лосс
• это значит что часто торговать — дорого!!!
• за 4 неполных месяца я заплатил $3700 комисионных, при том, что торговал всего 1 контрактом
• то есть 50 тыс рублей ежемесячно! 

Европейский VIX в 2.2 раза выше, чем американский.
Это рекорд за всю историю!
  
Что это означает на языке простых смертных?
Волатильность европейского рынка в 2.2 раза больше, чем американского, т.к. он сейчас в 2.2 раза рискованне грубо говоря.


( Читать дальше )

Если откатить каждый ваш глупый, неверный, бессистемный трейд, который привел к убыткам, сколько денег бы у вас сейчас было?

Марк Даглас в книге «зональный трейдинг» выделяет три категории трейдеров:

1. 10%: Стабильно зарабатывающие трейдеры с незначительнными просадками. Гладкая растущая эквити.
2. 30-40%: Стабильно сливающие трейдеры-лудоманы, — график их депо обратен графику депозита первой группы
3. 40-50%: Колбасеры. График депо — американские горки. Могут долго расти, потом бах и все слили:)

Любопытно, что первые 5 лет моей торговли я был в категории №3. Затем на несколько лет я переместился в категорию №1. И теперь я в категории №2. Книжку Дагласа еще не дочитал, но написана она попсовенько, с некоторым отдалением от реальности. Но формат, подходящий для большинства суеверных лудоманов.
====
Кстати не в тему, но сегодня наткнулся на статью одну смешную, — принципы финансового журнализма. Своего рода этикет для финансово-рыночных СМИ. Одно из правил — «Правило Талеба»: 
 

Другие правила в себя включают:

• не пугать людей — не надо постоянно армагеддонить 
• не бычить постоянно 
• не говорить ничего про пузыри на рынках
• не писать статьи про Баффета — в них НИКОГДА не бывает ничего полезного
• хватит трындеть чушь про сезонность рынков «селл ин мэй» или «санта клаус ралли» и т.п.
• пороть чушь из технического анализа (ну типа голова и плечи))))
• слать в жопу всех, кто постоянно рекомендует покупать золото

 

Такого не было в истории давно.
Индекс S&P500 внутри года вообще не изменяется. Стоит в самом узком диапазоне с 2005-2006 годов. До конца года еще есть время, и, вероятно, диапазон расширится осенью, но сейчас там туго.  При этом еще один индикатор показывает, насколько слабо в среднем двигаются акции внутри самого индекса — в 4 раза меньше, чем в 2008 году. 

О чем это говорит? Это говорит о том, что правило: режь убытки быстро, дай прибыли течь, на таком рынке совершенно не работает! В таких условиях, напротив, больше подходит маркет-мейкерская стратегия, когда вы фиксите прибыль быстро, усредняетесь на убыток и максимально долго не фиксируете убыток, потому что вероятность большого убытка при низкой воле минимальна.

Правда потом будет один момент, когда сильно «вставят», но до него надо успеть как можно больше заработать.

Итак, уже дочитываю книгу Тимоти Сайкса «Американский хедж-фонд». Надо отдать должное, книжка неплохая получилась. Она конечно никого ничему скорее всего не научит, но как художественное произведение по трейдингу читать действительно интересно. Более того, когда читаешь эту книгу, выпендрёжника Сайкса даже жалко становится:)

Короче, каждый кто заработал на рынке разочек миллион долларов, вероятно, до конца жизни будет мнить себя супер-трейдером. Но это не совсем так. Успешный трейдер — это тот, кто умеет последовательно зарабатывать трейдингом на жизнь, как Муханчиков, например, или Рома Даянов.

Сайксу повезло. Удачно сошлись время, место и обстоятельства. Сайкс почти мой ровесник. Почему ему повезло, а мне нет? Очень просто! Сайксу в 1999-м году родители на Бар-Мицва подарили $10,000. А у моих родителей, к примеру, в то время не было $700 заплатить за курсы в Инжэкон, в который я хотел поступить, поэтому я пошел на курсы политеха за $200 куда и поступил впоследствии. Естественно денег для счета было взять просто неоткуда. У меня не то что интернета не было, на компьютер было денег не наскрести… Думаю у большинства из вас была такая же ситуация.


Короче, в чем секрет Сайкса? Как ему удалось сделать бабок?
1. у него было 10 тыс зелени в 1999-м
2. он попал в самое лучшее волатильное/неэффективное время американского фондового рынка 1999-2002 годы.
3. поскольку у него было всего 10 штук зелени, он не мог торговать дорогие акции, поэтому он начал покупать дешевку. Всякая дешевка тогда на волне пузыря выстреливала в разы, поэтому Сайкс неплохо умножился. Кстати основные бабки он заработал как Майтред на ЛЧИ 2008 — переносил позы овернайт, которые сильно гэпали на следующий день
4. потом пузырь сдулся, а Сайкс спустя пару лет обнаружил, что акции еще и шортить можно. Он начал шортить всякий треш, который искуственно задирали бойлерные.
5. когда Сайкс шортил, он мог рисковать $150,000 чтобы сделать $50,000. Такие сделки срабатывали часто в плюс, — отчасти везло, ибо фаза рынка была такая. Используя непропорциональный риск/реворд, неэффективный рынок и удачу, он сделал основную часть своих денег в абсолюте. При этом у него не было четкой системы и риск-менеджмента.
6. когда неэффективный рынок закончился, а всякое дерьмо перестали давать в шорт, начиная с 2005-го года Сайкс начал медленно но верно и мучительно сливать, пока в 2007-м не осознал, что учить людей трейдингу его настоящее призвание.
7. Прикольно и то, что на пике самоуверенности Сайкс успел создать хедж-фонд, в котором потопил своих немногих инвесторов. Надо отдать должное строгому американскому регулированию! Если бы не оно, масштаб потерь лохов был бы намного круче.

Выводы:

( Читать дальше )