dr-mart |Как мы сами себя обманываем в трейдинге? Игры разума

Человеческий мозг имеет свойство быть чувствительным к относительной величине раздражения. Например, мы можем заснуть при включенном телевизоре и продолжать спать как ни в чем не бывало. Но если мы заснем в тишине и вдруг кто-то включит телик, то мы проснемся.

Если у вас в кошельке много купюр, то стащи ваше дитё у вас штуку, вы не заметите. Если там всего тыща, то пропажа 500 руб будет очень даже заметна.

Это приводит к тому, что нас ввергает в бешенство, когда сотовый оператор у нас украл лишние 100 рублей в месяц тем или иным способом, мы готовы бежать менять номер и сотового оператора… и при этом, как правило, остаемся совершенно безразличны к тем издержкам, которые мы несём совершая операции на фондовой бирже, потому что они выглядят относительно небольшими. Подумаешь там какие-то 0,0x%. Кредитное плечо? Да какая разница что там 20% годовых, я же всего 10-е плечо на пару дней. 

Казино знают это. Они включают в игру относительно небольшую относительно плату, к-я кажется игрокам несущественной, пока те не посчитают матожидание. 

Брокеры тоже знают это. Их задача — это заработать конкретный относительно незаметный процент со счёта клиента в год. Поэтому когда клиент открыл ИИС, купил одну акцию и больше ничего не делает, менеджеры брокера начинают звонить клиенту предлагая более  выгодные вложения, которые по факты выгодны брокеру, а не клиенту.

Мораль? А мораль проста. В трейдинге издержки на биржу, брокера и проскальзывание имеют гораздо большее влияние на результат, чем наш мозг себе представляет. Это хорошо понимают алготрейдеры, у которых всё прочитано и протестировано и плохо те, кто торгует интуитивно.

dr-mart |Обезьяны и околорыночники

Здарова, чувак. Сегодня я хочу тебе кое-что объяснить. Смотри сюда.

В обезьянник поставили хитрое устройство. Туда клали банан. Обезьяны не могли достать банан, так как не знали как. Брали обезьяну послабее, и обучали ее как доставать банан из устройства, потом обученную обезьяну впускали в эту клетку с обезьянами. Она доставала банан, а другие обезьяны просто брали и отнимали у нее этот банан. Ну зачем напрягать мозг, когда просто можно забрать силой?

Тогда решили взять обезьяну альфа-самца из этой клетки, и обучить её. Альфа-самец доставал свой банан и жрал его, а другие обезьяны даже близко не подходили, понимая, что получат пи**лей если что. Тогда они начинали наблюдать за доминантной обезьяной и учиться у неё доставать банан. 

Мы не хотим учиться у тех кто слабее, мы хотим учиться у тех, кто круче нас.

Братиш, очень напоминает мне кое чё.

1. Во-первых всякий околорыночник стремится к напускной демонстрации своей доминанты. Обезьяны не хотят учиться у слабых, обезьяны хотят учиться у тех, кто сильнее их. Доминанта притягивает
Кстати частенько обезьяны учатся не самому мастерству, а тому, что надо учить других обезьян:)

2. Во-вторых, глупая обезьяна, чтобы научиться доставать бананы, тебе не обязательно наблюдать за тем, кто умеет или якобы умеет это делать. У тебя есть свой мозг, который тебе дан, чтобы думать, размышлять, решать ребусы. У всех есть свой путь, у тебя свой! Не ленись думать!


dr-mart |Финансовый словарь на смартлабе

На смартлабе есть финансовый словарь:) И сегодня я написал в него статью!:) Словарь кстати редко пополняется кем-то кроме меня:) Пока я не придумал механизм его заполнения. Видимо, за качественные статьи надо платить копирайтерам! А пока наслаждайтесь:

Эффект Даннинга Крюгера.

Эффект Даннинга Крюгера — метаконгнитивное искажение, при котором, чепушок, пришедший на фондовый рынок, прочитавший пару книжек, посмотревший пару роликов на ютубе и сделавший пару удачных сделок, начинает думать, что он знает всё про трейдинг и инвестиции, причём, именно его низкий уровень квалификации не дает ему осознать тот факт, что он нихрена вообще не шарит, а результаты его сделок являются просто случайным стечением обстоятельств.

(Читать далее...)

dr-mart |Видео с конференции смартлаба. Статистика продаж

Я напомню, что видео с весенней конференции смартлаба мы первый раз продавали. Купить можно тут.
По выручке у нас получился следующий расклад:
Видео с конференции смартлаба. Статистика продаж

Кстати говоря, чел, который набрал меньше всего просмотров, пару лет назад анонимно от моего лица устроил на смартлабе конкурс «философия трейдинга». На этот конкурс было написано около 200 постов, почитать их можно по тегу: смартлаб конкурс. По итогам этого конкурса были выбраны лучшие три работы и распределены 85 тыс рублей призовых денег, которые он выделил просто чтобы почитать что люди напишут про трейдинг:)

Вот победители того конкурса:

1 место: 50 тыс руб Василий Силкин
2 место: 25 тыр руб Александр Журавлев
3 место: 10 тыр руб 2006 god  

На а чувака ясен перец никто не знает, поэтому никто не смотрит. Кстати Альпина скоро выпустит его книгу.

А вот концовка выступления Рената, где он отвечает на вопрос про стоп-лоссы, а Наталья Орлова дополняет его ответ.
Жаль она в кадр не попала. 

dr-mart |Дмитрий Черемушкин на 25 конференции смартлаба

Дмитрий Черемушкин: из скальперов в инвесторы.
 
Все видео с конференции тут: confa.smart-lab.ru/20180421
Следующая конференция 19 мая: mok.derex.ru 

Ну и конечно подписывайтесь на канал ютуб где все это вываливается.

dr-mart |Итоги дня, работа над ошибками

Сегоднь поторговл только 2 часа, это хватило чтобы вызвать головную боль на вторую половину дня
  • Сегодня был довольно очевидный трейд — искать утром точки на лонг $ и шорт Ри
  • Я с утра брал Сишку, брал ее потом после отскока
  • Шорт Ри был смазан тем, что мамба росла
  • По Си 12-14 была хорошая проторговка, в которой можно было тарить Си
  • На херовом рынке это ничем не заканчивается, а тут дали нормальный вынос
  • Во второй половине дня была хорошая вола в Си, но она была пилообразной
  • Хорошо работали перелои на Си
  • Нефть весь день говниста, диапазон 1$, предикторов особо не вижу
В целом, вижу пустые стаканы, низкую ликвидность, на всех инструментах много шума
Интрадей нормальный длился недолго.

dr-mart |Работа над ошибками

Работа над ошибками
1. Утром сишку можно было и нужно было шортить после гэпа. Там встали в очередь офера, можно было норм отработать
2. Я закрыл позу частями и рано. Можно было таргетировать предыдущий лой 61780 — их просто обожают выносить.
3. до 13:30 реально лучше было не гадать и ничего не делать
4. разворот микротренда произошел в 13:30, я об этом писал в чат. Оттуда и понесли, отличная была точка обратного  ретеста

( Читать дальше )

Рецензии на книги |Чему я научился потеряв миллион долларов - рецензия

Ну русском языке книга вышла недавно — в прошлом году. На смартлабе уже было пару хороших рецензий к ее англоязычному варианту.
https://smart-lab.ru/books/what-I-Learned-losing-a-million-dollars/ 
Чему я научился потеряв миллион долларов
Книга лично мне совершенно не интересна. Ничего нового. Чувак, который недисциплинированный, не умеет считать в уме, не умеет мыслить системно, в общем типичный сейлз, поймал птицу счастья за яйца в 80-х, торгуя на фьючерсной бирже. Купил себе 911порш, дом, мечтательно смотрел журнал с автоприцепами Rolls&Royce за $400тыс. (в ценах сегодняшних это $1млн) 

А потом бах, два месяца и в нулину. Слился на спредах на сою.
Все имущество распродано за долги. Даже толком не понял что с ним произошло. 10 лет чувак рефлексировал по этому поводу, видимо в нищете, и родил таки данную книжку к 1994 году. Для опытных трейдеров полезной инфы ноль. Чувака осенило, что оказывается, трейдинг целиком состоит из психологии и вообще говоря неплохо бы иметь торговый план и торговать системно. Вот этим самым откровением он и поделился в книжке. Может быть, четверть века назад это была годная инфа, но сейчас эта книга несет в себе мало нового.

Почему ставлю три балла а не один? Потому что уверен, что новичкам ее читать можно и нужно, новички несистематизированные обрывки полезной информации найдут для себя все-таки.

dr-mart |Иметь свое мнение на рынке - очень дорогая роскошь. Часть 2

Вспомню несколько кейсов.

кейс №1.
В августе 2011 у очень умных людей трещали анусы по швам. Особенно у тех, кто покупал фьючи с плечом. Почему? Потому что никаких видимых причин для такого падения не было. Я же тупо входил по тренду и сидел пока не нальют. РТС рушился на 20,000 пунктов в день. В этом не было никакой логики, просто все почему-то синхронно обосрались и начали продавать. Если бы я тогда думал, если бы я тогда был инвестором и использовал бы плечи, то меня бы вынесло к чертям. Но нет, тогда я зарабатывал на тех, кого выносило.

кейс №2.
В 2013 году я начал пытаться строить из себя инвестиционного стратега. Я привык к тому, что рынки скоррелированы. Я проанализировал глобальный фон и пришел к выводу, что все известные проблемы мировой экономики подошли к концу, кризис закончился и в 2013 году рынки будут расти. Так и произошло но случилось одно маленькое но: вместе с кризисом ушла и корреляция. S&P500 пошел вверх, а RTS вниз. Мое мнение подкосило мою трендовую торговлю, потому что я начал чаще покупать, чем продавать, потому что подсознательно ждал роста в который поверил. В итоге я терял деньги 9 из 12 месяцев и закончил год с убытком впервые с 2007 года.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн