Тут просят пост Андрей Мовчан про алго прокомментировать.

Тут как бы и да и нет, по сути это хороший пост для тех, кто собирается дать деньги в управление под модную сейчас тему «алготорговли». Между строк идет про проект «что то там Аист» от Журбы. Тут даже недостаточно сказано. Мое мнение, что журбопроект — худший вариант из возможных.

Причина 1. Ребята из Аиста рассказывали, что они там торгуют и от этого волосы шевелятся. Как они до сих пор не влетели, неясно, но я считаю, что это вопрос ближайшего времени. Хотя есть вероятность, что рисуют, потому, что удивительно, как их до сих пор не разорвало в клочья.

( Читать дальше )

АЖ написал очередной пост в своем ФБ.

Начиная с 00:00 21 октября в сборе за ошибочные транзакции учитывается ошибка «Сейчас эта сессия не идет». Балл ошибки при расчете сбора принимается равным 20.

Очень много лет Московская биржа выступает спонсором команды по отъему денег у невнимательных трейдеров на открытии ФОРТС. Тема считается одной из самых загадочных, так как любая инициатива о введении аукциона на открытии сразу топится и замыливается. Вот и сейчас, вместо аукциона, который сделает бессмысленным бомбежку биржи по утрам, новая мистическая инициатива по отлучению части HFT ковбоев от кормушки.

«Московская биржа, первая биржа, на которой можно потерять деньги даже когда она закрыта» © ДН

Фенис написал очередной пост про биржу в своем фейсбуке.

После конфы увидел Сергея Полякова — директора дорогой Московской биржи по IT и не смог не подойти, чтобы не высказать свое мнение по протоколу TWIME . 

Коротко история вопроса. 

Несколько лет назад на форумах появилась информация о том, что биржевой протокол (роутер) PLAZA 2 вскрыт. Судя по коду, роутер написан криворукими студентами и представляет внутри себя настоящую помойку, которая легко исправляется пиратским софтом, чтобы получить нелегальное преимущество на Московской бирже. 
Биржа год вообще все отрицала и говорила, что вы все врёти, потом все таки признала проблему и пообщала ее решить. Вместо того, чтобы написать нормальный роутер на PLAZA, решили сделать новый бинарный протокол TWIME. 

Пару лет разрабатывали, поездки по стране, десятки презентаций, красивые непонятные графики, блоксхемы, банкеты и все такое и наконец выпустили в 2016. Обещали и показывали сложные схемы, как все будет круто, а смысл в пиратстве сразу отпадет. 

Оказалось, что протокол работает безобразно и ложится даже на спокойном рынке и не подходит для высокочастотной торговли. 

Я отправлял несколько раз на биржу логи с дикими задержками по заявкам. Биржа отвечает, что очень извиняется, действительно есть проблемы с реализацией и в настоящее время самые лучшие умы день и ночь не спят и не едят, а трудятся, чтобы эти проблемы решить. А пока такие косяки, предлагает пользоваться протоколом бесплатно. 


( Читать дальше )

Новый пост феникса про биржу.
Трейдерам он запомнился как один из активных участников противостояния HFT и биржи в момент повышения дополнительного комиссионного сбора (ДКС) за число транзакций и ограничения минимального торгового лота в 50 тыс. долларов в целях его исчисления. Небольшие HFT-команды назвали это недружественным актом, лоббирующим интересы алгодесков крупных банков и сдерживающим развитие конкуренции. Биржа назвала это шагом по повышению стабильности рынка и обеспечению ее более качественной ликвидностью.
Стало более лучше!

P.S. Спойлер. Не стало.

Дорогая Биржа любезно пригласила меня на казанский Финополис, где как раз сможем обсудить данную тему за одним столом с Александром Афанасьевым и Сергеем Швецовым.http://www.newsru.com/finance/17feb2016/roboadvisors.html

Как заявил Сергей Швецов, «по качеству советов на тему того, какие активы покупать, а какие продавать, компьютеры уже превосходят обычных консультантов, однако появление на рынке большого числа игроков с одинаковыми инвестиционными идеями может привести к катастрофе».

Мне кажется, что как раз отсутвие на рынке большого числа игроков, как сейчас, может привести к катастрофе. Даже если человеку дать идеальный алгоритм, он все равно ему не поверит и будет торговать что то свое.

«Новое направление, за которым начали следить регуляторы всего мира, и это направление уже создало определенные проблемы, — это робоэдвайзинг, то есть предоставление услуг по консультированию относительно инвестиционной стратегии компьютером, который может посоветовать, какие активы покупать, какие продавать, как спланировать свои траты. А компьютер делает это лучше, чем любой консультант», — сказал Швецов.

( Читать дальше )

Успешный алготрейдер Феникс ищет раба:

Ищу опытного программиста С++, можно без особой специализации, можно без знания финансов, хотя опыт написания биржевого ПО был бы очень кстати. Удаленный доступ, так что можно из регионов.
Лучше по рекомендации, а еще лучше, если кто то из вас, мои дорогие друзья посоветует кого то хорошего и ответственного. Бюджет средний, так как нужен не супер топ экстра лоулетенси хардкодинг, а тот, кто им со временем станет.

Писать с предложениями можно фениксу в личку fenix-fx
p.s. И не говорите потом, что работы нет.

А давайте я вас поздравлю с наступающим Новым Годом полезным постом. Про доллары!!! #$$$ (Для начинающих и самых маленьких)

Часто спрашивают, что делать сейчас, что покупать? Доллары, рубли, золото в слитках, тушенку, спички? Ответ, который правдив в 90% случаев — «да, хрен его знает».Но почему то он мало кому нравится, поэтому давайте чуть усложним. Вы же должны выглядеть круто!

Аксиома 1. Если вы хотите деньги сберегать в тумбочке, то всегда лучше копить валюту, чем рубли. Евро, доллары, пофигу, не угадаешь. Паритесь, покупайте 50/50. Лучше покупать в спокойные периоды, чтобы жулики из обменников на вас не наживались огромным спредом. На бирже все равно, когда покупать, там всегда курс рыночный.

Чтобы все вдруг не продали рубли и не купили доллары, придумали хитрую штуку, которая все делает не таким однозначным. За хранение долларах вы не получите ничего, или очень мало, а за хранение в рублях — 10-20%. Ставка уравнивает вопрос силы валют и делает почти равновероятным по длительному инвестированию получение прибыли. То есть, если бы вы всегда размещали свои рублевые сбережения под хороший процент, то скорее всего примерно столько же и заработали бы по сравнению даже с таким высоким, как сейчас курсом доллара, а может даже больше. Но есть риски полного краха в рублях. То есть, вы заработали 500% это круто, но завтра оп, и банка нет. И сразу не круто Смайлик «frown»!

Из этого следует еще одна аксиома.

( Читать дальше )

Автор: Александр Жаворонков, fenix-fx. Оригинал

Биржа закрывает валютный рынок для мелких и средних алготрейдеров. Решение валютного комитета повышает размер минимальной заявки для равной комиссии средних алготрейдров с 50 000 до 500 000 долларов. Конкурировать с банками станет почти невозможно. Это наверное, главная новация текущего года.

История вопроса такая. Было время, когда на СЭЛТ пускали только ограниченных лиц и для них это было золотое время. Огромные спреды, низкая ликвидность, невыгодные курсы в обменниках. Не так давно, доступ дали всем и, валютой стали торговать значительно больше участников. Обороты выросли, комиссии (прибыли биржи) стало больше, спреды ниже, ликвидность выше. Очень скоро банки взвыли. Конкуренция привела к тому, что жадные, привыкшие к сверхприбылям банки перестали зарабатывать, так как рынок стал предлагать более выгодные цены для всех участников. Тогда, по слухам, банки пошли привычным путем и пролоббировали решение о неравных условиях для маленьких трейдеров и стали взимать дополнительную комиссию за заявки меньшие, чем 50 000 долларов.

Через какое то время трейдеры адаптировались, а банки опять поняли, что золотой дождь так и не полился. Решение о неравных условиях для тех, у кого заявки меньшие 500 000 долларов и остальных стреляет контрольным выстрелом в голову большей части мелких и средних участников. Поддерживать минимальную котировку в 500 000 просто невозможно для абсолютного большинства. Денег на такую стратегию нужно минимум миллион долларов, так как заявку в полмиллиона будут «кусать» и ее надо пополнять до минимального сайза. Я был в категории трейдеров, которые лимитками котировали валюту и крылись на Si. По сути, бесплатный маркетмейкер. Чем больше таких, как я, тем лучше рынку, так как все остальные покупают и продают по более выгодной цене.

Новые условия я тоже скорее всего не потяну и перестану платить достаточно приличную биржевую комиссию на валютном рынке. Нет никакой возможности перекрыть миллион долларов быстро на Si, а брать на себя риски на миллион или перекрывать такой объем на западе могут только очень крупные участники, в интересах которых и прошло такое решение. Решение ни с кем не обсуждалось и обжалованию не подлежит, говорят источники на бирже. Даже голосования не было. Кому выгодно, чтобы акционеры Московской биржи стали получать меньше дохода с комиссионных меньше зарабатывать? Кому выгодно отжать конкурентов для повышения собственных доходов? Кому выгодны большие спреды и затрудненных доступ на рынок я думаю пояснять не надо. Понятно только, кому это не выгодно. Всему остальному рынку это не выгодно.

Закручивать гайки пробовали уже. Лучше не становится почему то. Мера все равно не поможет. Банки не справятся административными ресурсами с честной конкуренцией и останутся у разбитого корыта. Что можно тут сказать… Да ничего я тут не могу сказать, кроме того, что это решение циничное, монопольное, принятое без обсуждения с рынком и ведущее к его деградации. Мне очень жаль, что мы катимся вместе с поросенком Петром хрен знает куда без планов и карты. Как сейчас принято говорить от отчаяния: В новой России не будет всех этих закрытых секретных комитетов с уничтожением конкуренции, а будет свободный и открытый рынок для всех! С равными возможностями. Московская биржа будет свободной!

============================
============================
Мое субъективное дилетантское мнение: все не совсем так. Мелкие HFT пришли на неэффективный рынок и начали забирать бабки у банков, «покусывая» крупняк и забегая перед их заявками. Хотя сами HFT будут утверждать что они там чото создают, какую-то типа ликвидность, ликвидность эта де-факто мгновенная, для крупных игроков она напротив антиликвидность, а для мелких покупателей валюты не такая значительная. Короче перекладывание денег из кармана одного в карман в карман другого. Банк в этой пищевой цепи понятие стратегически более важное для экономики, нежели «паразит»-hft, который обкусывает его хлебушек, ибо банки обеспечивают реальные валюто-обменные операции для большого бизнеса и больших дел.

Так что не все так однозначно. Думаю, никакого негатива в масштабах биржи и страны тут нет, негатив только для тех, кого ущемили в правах — то есть мелкого алгоспикуля. Жаль его конечно, но если чо, всегда ж рынок Чикаго для вас открыт — Welcome! Там уж точно критиковать никого не придется, а если даже и придется, то никто эту критику не прочтет:)

«Жалобщики сами виноваты»

http://fomag.ru/ru/news/exchange.aspx?news=8135 

По мнению Андрея Брагинского, жалобы на остановку работы биржи, распространяемые в социальных сетях, принадлежат нескольким частным трейдерам-активистам, у которых оказался не задублирован канал связи с инфраструктурой брокера". «Сергей Поляков также склонен возлагать ответственность за неполадки на частных трейдеров.» «В тех случаях, о которых вы говорите (жалобы трейдеров, опубликованные в Facebook — прим. ред.), не были выполнены минимальные требования. Они есть в нашей технической спецификации, в которой написано черным по белому, что для того, чтобы обеспечить надежное соединение, вам надо иметь два канала связи. У них не было второго канала», – подчеркнул Поляков

Как комментирует эту ситуацию трейдер-активист Александр Жаворонков в своем фейсбуке:

Не было второго канала, Карл!!! Ну и по существу. Брагинский путает брокера и биржу, а Поляков не знает, что в том обсуждаемом сбое упало оба канала. Но, главное, обвинить во всем частных трейдеров. Ну а кого еще то?  

Комментарий Дмитрия Кодова в комментариях трейдера-активиста АЖ:

В данном случае он говорит о втором канале ТВОЕЙ связи с брокером, чем в принципе дискредитирует себя больше, чем если бы молчал… Что за страна дураков! Почему нельзя сказать что мы выявили проблему, эффективно устранили её, спорные сделки из-за сборная откатили, все довольны… Это так сложно быть нормальными?

Дата центр называется DataSpace1 (ул. Шарикоподшипниковская, 11/8, станция метро «Дубровка»)
До конца 2016 года биржа планирует полностью отказаться от М1 на Варшавке в пользу DataSpace1.

Фото нового дата-центра Московской Биржи (красота!)

 

Задаем вопросы Александру! Александр — успешный стабильный прагматичный алготрейдер, входит в 1% тех, кто делает деньги на бирже.
Не семинарит, роботов не продает, живет с рынка, совершенствует техническую дисциплину на Московской Бирже!

Поехали!