dr-mart

Fenix про робоадвайзеров на финансовом рынке

Дорогая Биржа любезно пригласила меня на казанский Финополис, где как раз сможем обсудить данную тему за одним столом с Александром Афанасьевым и Сергеем Швецовым.http://www.newsru.com/finance/17feb2016/roboadvisors.html

Как заявил Сергей Швецов, «по качеству советов на тему того, какие активы покупать, а какие продавать, компьютеры уже превосходят обычных консультантов, однако появление на рынке большого числа игроков с одинаковыми инвестиционными идеями может привести к катастрофе».

Мне кажется, что как раз отсутвие на рынке большого числа игроков, как сейчас, может привести к катастрофе. Даже если человеку дать идеальный алгоритм, он все равно ему не поверит и будет торговать что то свое.

«Новое направление, за которым начали следить регуляторы всего мира, и это направление уже создало определенные проблемы, — это робоэдвайзинг, то есть предоставление услуг по консультированию относительно инвестиционной стратегии компьютером, который может посоветовать, какие активы покупать, какие продавать, как спланировать свои траты. А компьютер делает это лучше, чем любой консультант», — сказал Швецов.

Эм, ну вот я только что попробовал. Сказал компьютеру, чтобы он купил мне самые хорошие акции. У меня, неплохой комп, кстати. Макбук про. В ответ тишина. Видимо все таки не все компьютеры лучше консультантов. То есть, компьютер это всего лишь инструмент, который выполняет заложенный человеком алгоритм. И это может быть как плохой, так и хороший алгоритм.

«Мы как регулятор будем сталкиваться с проблемой, когда большие игроки будут давать одинаковые советы большому числу людей. Это будет влиять на рынок, потому что рынок стабилен, когда в нем много игроков с разными инвестиционными стратегиями. Когда много игроков с одной инвестиционной проблемой — это катастрофа. Валидация таких программ — это задача регулятора».

Интересно, какая страна имеется ввиду, потому что я бы хотел посмотреть, как какая то программа будет продана миллионам людей, которые начнут влиять на Газпром. У нас ИИСы продать населению не могут, а тут роботы, у которых, я вас уверяю репутация будет так себе, так как нет на рынке такого продукта, как «зарабатывающий робот для всех».

Удивительно, что регулятор забыл, что большие игроки уже много лет дают всем одинаковые советы. Зайдите на любой сайт любого брокера. Там куча советов. Это никак не влияет на рынок, в том числе и потому, что люди понимают «ценность» подобных советов или просто ничего не понимают)).

В плохом фильме "финансовый монстр" есть хороший момент. Там главный герой, который на экранах всего мира находится в заложниках террориста произносит вдохновляющую речь, чтобы все люди купили кто сколько сможет акций одной компании, чтобы они выросли в цене и спасли жизни людей. Ахахах, подумал я, сценаристы вконец обдолбались, потому что это НЕ МОЖЕТ сработать, потому что рынок съест все неэффективные цены. Дальше не буду спойлерить, но кто смотрел, тот поймет.

Я конечно против всех этих лжепрограмм роботов «советников», потому что это в 99% лохотроны чистой воды, поэтому массового распространения они и так не получат. Но я также против излишнего регулирования, когда планируется на толпу бездельников, продающих сигналы повесить сверху еще бОльшую толпу бездельников, которые будут что то там «валидировать».

Я за программы, которые будут набирать какие то инвестиционные портфели. Но сначала они должны заработать себе репутацию на живом рынке, а не купить у бесполезного посредника «валидацию». И делать то, что делает любой ПИФ, только задешево, прозрачно и без воровства и инсайда. Это не очень сложно реализовать. Да хоть чат бот в телеграмме.

Ну и последнее, про «вирусы».

«Если я посылаю вирус и знаю, что он будет советовать продавать акции „Газпрома“, я продам их первым, открою короткую позицию и на этом заработаю. Поэтому вмешательство в работу робоэдвайзеров будет порождать новые типы мошенничества», — пояснил Швецов

Предлагаю просто запретить вирусы и все! Ну серьезно, если бы проблема вирусов решалась тем, что их запретить, как бы было все просто. А если кому то нужно будт вирусом двинуть рынок, то ему для этого не понадобятся миллионы клиентов. Все проще. Он своим «робоадвайзером» у любого клиента и так заберет деньги. А вирус внедрит всего в один компьютер в банке и приветы. Примеры вы сами знаете, включая недавний с Металлинвестом. А можно вообще все слить, и свалить на выдуманный вирус, как в казанском Энергобанке.

Кстати, сами робоадвайзеры — типичные вирусы, которые в любой момент могут слить в своих интересах деньги клиента! Поди потом доказывай, что это не сбой, а умышленный замысел.

Имхо все таки надо начинать с повышения доверия к рынку и защиты прав акционеров, а не с регулирования того, что невозможно отрегулировать. Как? Чиновники из ЦБ будут утверждать код на С++?

Вот кого надо точно запретить, так это чиновников, которые своими заявлениями расшатывают рынок. Это и министр финансов и упомянутый в статье Сечин и многие другие. Один Силуанов равен миллиону бабушек с адвайзерами.

А вы хотите, чтобы регулятор регулировал осцилляторы и МАКД? Или пусть регулируют, хуже не будет?

★3
12 комментариев
швецов прям злой гений какой то
avatar
Основной компонент робоконсультанта —  это модель финрынка. С развитием технологий разработки все более адекватных  моделей рынка  «трейдеры (инвесторы)-ручечники», которые не могут в реальном времени  оперировать тысячами переменных,  вскоре станут анахронизмом, стоящими в конце биржевой пищевой цепочки. Между  собой на финрынках будут биться  алготрейдеры-роботы, трейдеры с робоконсультантами,  которым известны, в отличие от подавляющего большинства,  инвариантные во времени и пространстве финансовых полей фундаментальные законы  рынков, на основе которых и строятся  эти модели.
Поэтому «железный   конь  ( Big data&&Data mining&&Quantitative trading ) приходит на смену крестьянской лошадке (классическому техническому и фундаментальному анализу)». В итоге  робот или трейдер с робоконсультантом, у которого   физматмодель   будет точнее  отражать реалии и динамику рынка, «тот и папа».
avatar
мне кажется миллионам продавать — глупо и непонятно.
а вот единицам крупным шишкам эксклюзивно — почему бы и нет.
эдакий краулинг, анализ сентимента, плюс анализ данных и открытых источников.
компьютеры могут перелопачивать тонны информации, это факт.
и так же неплохо классифицировать её, ранжировать по степени важности, правдивости и непротиворечивости.

понятно, что это только инструмент. 
и будет как всегда — массам что попроще и поплоше, богатым и крутым эксклюзив, полноту и свежесть. единой точки раздачи инфы не будет, потому что люди живут уже давно. а её нет до сих пор. наше внимание требует перемен, оно тупо не в силах постоянно фокусироваться на чём-то одном. мы слишком торопливые и невнимательные обезьянки. к тому же все с разными предрасположенностями. кому арбуз, а кому свиной хрящик. всегда будут желающие поступать по-другому. у нас это тоже в крови — отличаться от соседа.
так что рынок ещё пока будет. слава богу.
avatar
Всю жизнь большое кол-во игроков на рынке было благом, они создавали такую приятную штуку под названием ликвидность. Но г-ну Швецову в свете того, что там фантазирует ЦБ в плане новых правил, для ликвидности видимо нужно мало игроков… а робоэдвайзеры — очередная маркетингово-продвинутая мулька на лоха. Все равно рубить будут только те, кто быстрее, больше, гибче.
avatar
ну в принципе робоэдвайзинг для регулярного долгосрочного инвестирования- это неплохая идея. как минимум не нужно будет кормить армию горе управляюших, что снизит косты для клиента и повысит отдачу.
avatar
Подключитесь к ПАММу в альпах, вот вам и «робоэдвайзер». Херня всё это и лохотрон.

тяжело комментировать бред 
ну давайте купите всем скопом Газпром,  даже примерно представляю, кто вам на хаях его продавать будет. 

Мне кажется все проще, западные фонды ушли, кормушка сжалась, а хавальники старые остались,   
Как и все решения  нашего правительства, в одном ключе, денег нет — поднимем налоги, а итог один будет
Ск. они там хотят минимальный счет, 400 т.р.  
идиоты нет,  минимальный счет на Nyse — 1000 $  -  будем считать 75 т.р.  На CME 2000 $ — 150 т. р. 

Идите вы нахерн со своим Гондурынком, все вменяемые трейдеры просто тупо перейдут на Америку. Под чужую юрисдикцию, и посмотрим, как вы их назад потом возвращать будете. 

avatar
Мигрируйте на запад и нервы будут в порядке
avatar
Щас пересматривал свои старые записи
нашел ссылку про достижения исскуственного интеллекта
life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/425595/iskusstviennyi_intielliekt_obyghral_voiennykh_liotchikov_v_vozdushnom_boiu
это для тех кто не замечает, что гугл уже подсказываем им именно то что они хотят набрать, навигает понимает голосовые команды, онлайн магазины делают скидки на те товары которые вам ещё только захочется купить и так далее.
avatar
Роботам неквалифицированных инвесторов нужно запретить торговать выше двухсотой машки. Да еще нужно осуществить запрет на торговлю заранее убыточными акциями, можно даже ввести уголовную ответственность за слив депо. И к опционной торговле допускать только тех кто занял первое место в ЛЧИ (желательно не один раз). Тогда все будет норм.
avatar
Силуанов? Везде слабые беспринципные твари, которые все продадут за копейку и похвалу начальника. Да твой дружок Герман К.- регулятор интернета, такой же упырь и сволочь «не видит препятствий для дешифровки интернет-трафика россиян».  А ты его боготворишь- вот и живая иллюстрация на твоем примере.
avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW