Order order;
order.action = action;
order.orderType = "STP";
order.totalQuantity = quantity;
order.auxPrice = stopPrice;
order.account = account;
order.tif = i_tif;
order.outsideRth = true;
order.triggerMethod = 7;//7 - Last or bid/ask function https://interactivebrokers.github.io/tws-api/trigger_method_limit.html

triggerMethod не особо что-то сильно поменял (раньше было значение по-умолчанию — Last trade)

Всем привет!
Решил попустозвонить :) Есть система, 2 SMA + немного операций сравнения. Параметры оптимизации: 2 периода SMA (сделаем это «умно» — будем гонять с интервалом 5, что бы попадать в недели, активные части торговых сессий итд), один параметр сравнений. В общем-то все, но пусть будет еще таймфрейм. Это будет такое ружье на стене, которое… возможно выстрелит :) С таймфремом мы тоже действуем «по-уму»: ясно, что на 5ти минутках «это» гонять бессмысленно.
Берем фьючерс на Corn, кукуруза, по-нашему, по-рабоче-крестьянски. 2007 — 2018 годы. Получаем такие результаты (лишний раз подтверждающие подгонку и неработоспособность ТА, ага):
% Positive: 0.791667
Net Profit: 226572.5
PF: 4.429669
DD per lot(Close-to-Close): 19805
DD absolute(Close-to-Close): 19805
SDEV: 10363.36136

Тема не только для алго трейдеров, и я пытаюсь описать все с помощью 3х математических действий, так что у вас получится дочитать ее до конца и узнать о своем трейдинге больше. Чуть-чуть.

(Картинка, для привлечения внимания и вывода на главную страницу)

Мне показалось удивительным, но ни в фин словаре Смартлаба, ни в поиске по Смартлабу, ни даже в поиске на русском языке по тредерским ресурсам, я, практически, не вижу упоминаниий способов определить статистическую значимость результатов торговой системы или готовых результатов трейдинга.

Вчера, я даже создал тему: https://smart-lab.ru/blog/540321.php для затравки. Народ нарисовал красивые картинки(спойлер: сиськи!). Но ничего не заметил. Люди тестируют торговые системы в экселе, и набирают кучу плюсов на главной. Юлия Князева сливает 40%, и только лишь потом ищет торговую систему. Но… что потом? Вот вы нашли торговую систему. Или вы Вася О., Илья К., и давно и много торгуете, и у вас есть статистика. Возможно в тетрадочке, возможно у брокера.  

Копал. Искал. Нашел вкусное. Тест за 10 лет, ПФ 2+, средняя несколько тик сайзов, сотни сделок, и многое другое :) Один инструмент, отличие в таймфреме. Рынок не наш, слева доходность в долларах. Причем это на всем промежутке. 


Начиная примерно с 2014 года — как отрезало. средний ПФ с 2014го — 1.15. (Да, до 2014 часто встречался 3+ по сделкам за год)

(модератор, перенеси в опционы плз)

Есть система, выдающая сигналы в точках «напряженности» рынка :) Подразумевается, что хоть куда-то, но рынок точно из этой точки рванет. подразумевается, что это произойдет в течении нескольких дней(1-5). Рывок будет 3-10 страйков. В этих точках, рынок оказывается уже пройдя некоторый путь вниз, т.е. волатильность уже повышенная. С небольшим перевесом(55-60%), рынок отскочит вверх — волатильность упадет. 
Вопросы: 
1) Я все это вижу из данных по базовому активу, данных по опционам нет. Как это тестировать ? 
2) Какую стратегию(опционную) выбирать? Как выбирать страйки? Какую закладывать их стоимость? (порядок) Какой временной распад за неделю ? 
3) Для некоторых из базовых активов, у меня даже есть волатильность в этот момент(VIX и аналоги). Как это использовать в тестировании ? 
4) Где-то на смартлабике пробегала тема с тестированием подобной стратегии на нефти. Может у кого-то завалялась ссылка или кто-то умеет пользваться поиском — поделитесь, плз. 

Рынки не российские. Инструменты очень популярные, опционы достаточно ликвидны, спреды разумны. 
Спасибо!