Блог им. dip

Система "ТА не работает". Сказка в 3х частях. Часть 1.

    • 08 июля 2019, 06:11
    • |
    • dip
  • Еще

Всем привет!
Решил попустозвонить :) Есть система, 2 SMA + немного операций сравнения. Параметры оптимизации: 2 периода SMA (сделаем это «умно» — будем гонять с интервалом 5, что бы попадать в недели, активные части торговых сессий итд), один параметр сравнений. В общем-то все, но пусть будет еще таймфрейм. Это будет такое ружье на стене, которое… возможно выстрелит :) С таймфремом мы тоже действуем «по-уму»: ясно, что на 5ти минутках «это» гонять бессмысленно.
Берем фьючерс на Corn, кукуруза, по-нашему, по-рабоче-крестьянски. 2007 — 2018 годы. Получаем такие результаты (лишний раз подтверждающие подгонку и неработоспособность ТА, ага):
% Positive: 0.791667
Net Profit: 226572.5
PF: 4.429669
DD per lot(Close-to-Close): 19805
DD absolute(Close-to-Close): 19805
SDEV: 10363.36136
Recovery factor:11.440167
Avg deal: 4720.260417
Fees: 240
Positive deals: 38
Negative deals: 10
Profit: 292635
Loss: -66062.5
Geom Mean: 1.042949
Payoff ratio: 4.429669
Avg Winning: 6096.5625
Avg Loosing: -1376.302083
Consec Winning 10
Consec Losing: 2
TIM %(Time in the Mkt): 13.573001
Ну и такая картинка (кстати, как тут коллеги заметили — старина Парето в действии!):

Система "ТА не работает". Сказка в 3х частях. Часть 1.


Надо некий бюджет 75-80к, что бы начать это торговать. Но выглядит неплохо.


Критикуйте! Давайте я начну: мало сделок, а значит что? Мы не можем пыть уверены в стат. достоверности результата! Или можем? ;)
Еще! 

★1
3 комментария
Бери и торгуй, время покажет.
На средних только на явном тренде и то, результат тоже — средний, а так — сольешься)
avatar
Grafta, Ура! 
avatar

теги блога dip

....все тэги



UPDONW