Склейка данных вокруг экспирации. Кто как делает ?

10 декабря 2018, 04:48
|
dip

Всем привет.
Вопрос про тестирование на исторических данных, разрывы в месте склеек, и погрешности тестирования вносимые этим. (Добавил после первых камментов, тк разговор ушел в боевое исполнение, а не тесты).
Вроде и давно в этом бизнесе, а есть незакрытые гештальты: в очередной раз решил откопать труп стюардессы поднять для себя извечный вопрос: как правильно склеивать данные соседних фьючерсов ?
Варианты ответов:
а) никак, как-то оно там само работает(здесь же вариант: просто склеить два инструмента по времени, с гэпом)
б) склеить и изменить цены предыдущего фьючерса, так, что бы разрыва не было
в) принудительно закрывать позиции системы(или принудительно роллить) перед экспирацией — помните, мы говорим о тестировании!
г) Выкидывать сделки совершенные на гэпах.
д) Ваш вариант

Вопрос со звездочкой:
Если вариант (в) и если система хороша для нескольких инструментов, как именно она узнает, когда закрывать позиции, если разный календарь экспирации?

Ключевые слова:
алготрейдинг

2.4К | ★3

28 комментариев

в.
А в чем звёздочка? Если завтра экспирация, то сегодня делаем перекладку из текущего в следующий фьючерс.

Sergey Pavlov

10 декабря 2018, 08:03
Ответить

Sergey Pavlov, см. пункт (в): «помните, мы говорим о тестировании! „ интересно, куда деваете гэп(контанго или бэквордация) в тестовых данных ?

PS Замечу(хоть это и оффтопик :) ), Ваш ответ не верен, в общем случае. У разных фьючей активность и открытый интерес смещается в следующий контракт за разное количество дней. у некоторых за недели(металлы)

dip

10 декабря 2018, 08:15
Ответить

dip, и в чем проблема? перкладывайтесь там за недели значит:)

Sergey Pavlov

10 декабря 2018, 08:17
Ответить

Sergey Pavlov, вопрос был про тестирование, тестовые данные, склейку, влияние гэпа в склейке на результаты тестирования. Дописал 1 строчку в топик, что бы прояснить.

dip

10 декабря 2018, 08:21
Ответить

dip, тестировать нужно максимально близко к реальности. Если в одном фьюче перекладываться придётся за неделю, то за неделю на тесте и перекладываетесь. Если на другом придётся за день — значит за день.

Sergey Pavlov

10 декабря 2018, 08:28
Ответить

Sergey Pavlov, окей. я в позиции(в тестовой!). закрываю позицию, и тут же открываю по следующему месяцу? Иными словами Ваш ответ Д, и вы не склеиваете данные по соседним фьючам, а как-то обходите это(эмуляция перекладки). Так ?

Не припомню этого ни в одном из Ваших постов на СЛ. :)

dip

10 декабря 2018, 08:30
Ответить

dip, вы заранее знаете, когда (до эксприрации) вы перестанете торговать ближайшим и начнете торговать следующим. Если в текущем открыта позиция, то она закрывается и тут же открывается в в следующем.
В реале это удобно делать при помощи календарных спрэдов между фьючерсами. На тестах еще проще.

Sergey Pavlov

10 декабря 2018, 08:34
Ответить

Sergey Pavlov, не согласен с последним предложением :)
на поверку оказывается, что разница между текущим и следующим месяцем, может быть достаточно значительна(например VIX фьючерс), и это один из нюансов, из-за которых я и создал тему. Интересны рекомендации лучших собаководов.

dip

10 декабря 2018, 08:40
Ответить

Перекладываться когда ОИ по новому превысит ОИ по старому

Константин Дубровин

10 декабря 2018, 08:20
Ответить

Konstantin, ок. вопрос про тестирование.

dip

10 декабря 2018, 08:22
Ответить

dip, закрывать позицию за два дня до экспирации… И открывать после… Это как стоплосс

Константин Дубровин

10 декабря 2018, 08:28
Ответить

Konstantin, в случае ежемесячных экспираций примерно 10% торговых дней коту под хвост? :) (2 дня из ~22 торговых) В то время как система может реализовать преимущество на след контракте…

dip

10 декабря 2018, 08:33
Ответить

dip, тестировать на базовом инструменте, использовать его как «поводырь» исполнять сделки на фьючерсе, контролировать срок экспирации и переходить на дальний(следующий) контракт за 2-5 дней до закрытия ближнего контракта.

Andrey

10 декабря 2018, 10:49
Ответить

Andrey, где взять спот для товарных фьючей? :)

dip

10 декабря 2018, 16:12
Ответить

dip, с товарными сложней конечно, у них месячные контракты там скорее всего нет сильных контанго и бэквордаций, наверное тупо клеить от и до))). последний день не включать так как если контракт расчетный он уже не отражает рыночную динамику.

Andrey

10 декабря 2018, 19:30
Ответить

В последние 7-10 дней отследить момент, когда цена фьючерсов будет максимально близкой.

И склеить.

Извращение конечно, но вариант.

Тарас Громницкий

10 декабря 2018, 08:34
Ответить

Тарас Громницкий, в этом варианте гэп остается. что делать с ним и сделками вокруг него(или даже не сделками, а тем, что система восприняла эти данные как реальные, а их не было)?

dip

10 декабря 2018, 08:43
Ответить

Это вы для робота задачу задаете? А мы ручками торгуем.Перекладки, гепы, склейки вообще не важно в нашем случае.Робота даже котировки могут сбить с толку.У вас откуда данные и какого графика? Может цены с наймекса нужны, а вы инвестингом пользуетесь.Тогда сигналы будут отличаться ))

Krisa-Lariska

10 декабря 2018, 09:09
Ответить

Ирина Бриг, вы — просто замечательная! :)

dip

10 декабря 2018, 16:12
Ответить

dip, это единственный вариант уменьшить гэп в реальном времени.

Если для вас это имеет смысл.

Можно сделать то же самое, но постфактум.

Тогда он(гэп) будет ещё меньше, потому как точку перехода найти проще.

А вообще, самый лучший вариант обычно самый простой.

Если вы можете выкинуть сделки на гэпах при тестировании, то так и сделайте.

Закрывайте позиции в конце старого контракта и ждите сигнала на вход на новом.

Всё зависит от активности вашей торговли.

Если трейды сравнительно часто, то этот вариант вам подойдёт.

Тарас Громницкий

10 декабря 2018, 10:32
Ответить

Все уже давно придумано.

Для тестирования используются графики с закрытыми гепами между контрактами. Последнее закрытие старого контракта смещается до точки открытия нового контракта той же даты.

Для определения уровней используются несмещенные графики, как есть, с гепами между контрактами.

♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©

10 декабря 2018, 09:43
Ответить

Дядя Ваня СпекулянтЪ, вот это интересно. смещается не только закрытие, но и весь контракт, за ним предыдущий, итд. Так? в итоге получается нереальный ряд? я думаю над этим вариантом, но вот этот момент смущает.

dip

10 декабря 2018, 16:15
Ответить

dip, да, именно так, получается нереальный ряд и, возможен даже, уход цен в отрицательную зону. Но этот ряд полностью годится для имитации реальной торговли.
Для технического анализа такой ряд не годится. Всегда надо иметь два графика. Один для тестов, другой для черчения.

10 декабря 2018, 17:37
Ответить

В 23-45 позиции закрываются, торговля начинается в 10-01 и ведется внутри дня. Тогда наверное будет исключено влияние кривых склеек и проскальзываний на гэпах с утреца.