SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. dip
Склейка данных вокруг экспирации. Кто как делает ?
- 10 декабря 2018, 04:48
- |
Всем привет.
Вопрос про тестирование на исторических данных, разрывы в месте склеек, и погрешности тестирования вносимые этим. (Добавил после первых камментов, тк разговор ушел в боевое исполнение, а не тесты).
Вроде и давно в этом бизнесе, а есть незакрытые гештальты: в очередной раз решил откопать труп стюардессы поднять для себя извечный вопрос: как правильно склеивать данные соседних фьючерсов ?
Варианты ответов:
а) никак, как-то оно там само работает(здесь же вариант: просто склеить два инструмента по времени, с гэпом)
б) склеить и изменить цены предыдущего фьючерса, так, что бы разрыва не было
в) принудительно закрывать позиции системы(или принудительно роллить) перед экспирацией — помните, мы говорим о тестировании!
г) Выкидывать сделки совершенные на гэпах.
д) Ваш вариант
Вопрос со звездочкой:
Если вариант (в) и если система хороша для нескольких инструментов, как именно она узнает, когда закрывать позиции, если разный календарь экспирации?
Вопрос про тестирование на исторических данных, разрывы в месте склеек, и погрешности тестирования вносимые этим. (Добавил после первых камментов, тк разговор ушел в боевое исполнение, а не тесты).
Вроде и давно в этом бизнесе, а есть незакрытые гештальты: в очередной раз решил откопать труп стюардессы поднять для себя извечный вопрос: как правильно склеивать данные соседних фьючерсов ?
Варианты ответов:
а) никак, как-то оно там само работает(здесь же вариант: просто склеить два инструмента по времени, с гэпом)
б) склеить и изменить цены предыдущего фьючерса, так, что бы разрыва не было
в) принудительно закрывать позиции системы(или принудительно роллить) перед экспирацией — помните, мы говорим о тестировании!
г) Выкидывать сделки совершенные на гэпах.
д) Ваш вариант
Вопрос со звездочкой:
Если вариант (в) и если система хороша для нескольких инструментов, как именно она узнает, когда закрывать позиции, если разный календарь экспирации?
2.4К |
Читайте на SMART-LAB:
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (БИЗНЕС АЛЬЯНС доходность 24,36% | СЗА доходность 28,71% | РДВ Технолоджи доходность 26,92% | ТЛК доходность 26,83%)
❗️ На 25 марта запланировано новое размещение облигаций АО БИЗНЕС АЛЬЯНС ( BBB-|ru| , 500 млн руб., ставка купона 22% на весь срок...
09:57
Весенняя корректировка отраслевого портфеля самых перспективных акций 2026
Обновим портфель бумаг из различных секторов рынка, обладающий максимальным прогнозным фундаментальным потенциалом годовой доходности. Новые...
11:34
теги блога dip
- API
- FCM
- forex кухня
- IB
- Interactive Brokers
- Meta Trader 5
- MT5
- mt5 открытие
- Reshpekt Fund Russia
- vps
- алготрейдинг
- безопасность
- биткоин
- Брокеры
- Газ
- Газпром
- жизнь
- кризис
- криптовалюта
- лчи2016
- математиика
- Мовчан
- МосБиржа
- нефть
- опцины
- Опционы
- опыт
- оф-топ
- оффтоп
- приметы трейдеров
- риск менеджмент
- система
- системный трейдинг
- сланцы
- слив
- смартлаб
- смешинка
- спорт
- статистика
- ТА
- технический анализ
- трейдинг
- Христианин
- ЦБ РФ
- эксель
- юмор
А в чем звёздочка? Если завтра экспирация, то сегодня делаем перекладку из текущего в следующий фьючерс.
PS Замечу(хоть это и оффтопик :) ), Ваш ответ не верен, в общем случае. У разных фьючей активность и открытый интерес смещается в следующий контракт за разное количество дней. у некоторых за недели(металлы)
Sergey Pavlov, окей. я в позиции(в тестовой!). закрываю позицию, и тут же открываю по следующему месяцу? Иными словами Ваш ответ Д, и вы не склеиваете данные по соседним фьючам, а как-то обходите это(эмуляция перекладки). Так ?
Не припомню этого ни в одном из Ваших постов на СЛ. :)
В реале это удобно делать при помощи календарных спрэдов между фьючерсами. На тестах еще проще.
на поверку оказывается, что разница между текущим и следующим месяцем, может быть достаточно значительна(например VIX фьючерс), и это один из нюансов, из-за которых я и создал тему. Интересны рекомендации лучших собаководов.
В последние 7-10 дней отследить момент, когда цена фьючерсов будет максимально близкой.
И склеить.
Извращение конечно, но вариант.
dip, это единственный вариант уменьшить гэп в реальном времени.
Если для вас это имеет смысл.
Можно сделать то же самое, но постфактум.
Тогда он(гэп) будет ещё меньше, потому как точку перехода найти проще.
А вообще, самый лучший вариант обычно самый простой.
Если вы можете выкинуть сделки на гэпах при тестировании, то так и сделайте.
Закрывайте позиции в конце старого контракта и ждите сигнала на вход на новом.
Всё зависит от активности вашей торговли.
Если трейды сравнительно часто, то этот вариант вам подойдёт.
Для тестирования используются графики с закрытыми гепами между контрактами. Последнее закрытие старого контракта смещается до точки открытия нового контракта той же даты.
Для определения уровней используются несмещенные графики, как есть, с гепами между контрактами.
Для технического анализа такой ряд не годится. Всегда надо иметь два графика. Один для тестов, другой для черчения.