Блог им. dip

Interactive Brokers API + CME + Stop order - что я делаю не так ???

    • 23 октября 2020, 05:21
    • |
    • dip
  • Еще
Всем привет. 
Я явно не так что-то готовлю, и при постановке ордеров на фьючи CME (самые популярные, черт возьми! CL, NQ итд в разгар дневной сессии!), проскальзывания по 5-7-8 шагов цены (иногда в мою пользу, но с этого не легче!). Это я делаю не так или у IB нет возможности отсылать стопы на CME и они их сами эмулируют (и опаздывают!)??? 
Код создания стопа: 
Order order;
order.action = action;
order.orderType = "STP";
order.totalQuantity = quantity;
order.auxPrice = stopPrice;
order.account = account;
order.tif = i_tif;
order.outsideRth = true;
order.triggerMethod = 7;//7 - Last or bid/ask function https://interactivebrokers.github.io/tws-api/trigger_method_limit.html


triggerMethod не особо что-то сильно поменял (раньше было значение по-умолчанию — Last trade)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
1.5К | ★2
9 комментариев

Для начала нужно понять как вы определяете проскальзывание.

Это мягко говоря нетривиальный вопрос.

Далее смотрим "Last or bid/ask".

В разгар сессии отклонения между Last и bid/ask могут быть существенными.

Попробуйте order.triggerMethod = 4; // Bid/ask function

Ну и конечно стоп — это всегда эмуляция.

Потому что в нём есть условная составляющая на обработку которой требуется время.

А время порождает проскальзывание.

avatar
FinSerfing
FinSerfing, уважаемый, вы вообще о чем? на CME стопы лежат на бирже. Вопрос в том, умеет ли IB это или нет. 
avatar
dip

dip, я о суровой реальности

https://www.cmegroup.com/education/courses/things-to-know-before-trading-cme-futures/futures-order-types.html

«The stop order type is an order which, when accepted, does not immediately go on the book, but must be triggered...»

Ключевое слово здесь «triggered».

Не важно где они лежат.

Важно, что для их срабатывания требуется время для сравнения цены в ордере и на бирже.

За это время рынок естественным образом меняется.

Далее стоп ордер порождает рыночную заявку.

Что ещё усугубляет ситуацию.

https://www.interactivebrokers.com/en/trading/orders/stop.php

В результате вы вполне справедливо получаете проскальзывание.

 

Хотите точного исполнения, используйте ордер типа «STP LMT».

Но там тоже придётся улучшать цену и закладывать проскальзывание.

avatar
FinSerfing
FinSerfing, расскажите больше! Как по вашему работает matching engine на бирже ? 
avatar
dip

dip, до matching engine ордеру ещё нужно дойти.

О чём я тут и распинаюсь.

 

Вы не ответили каким способом измеряете проскальзывание.

Надеюсь не глазами ?

avatar
FinSerfing
FinSerfing, разница между ценой стопа и ценой исполнения. 
avatar
dip
позвоните в тех. поддержку.  Пусть они проверят.
avatar
Виктор Бавин
Проверенный аккаунт
+1
Виктор Бавин, В тех.поддержку IB можно до седых яитс дозваниваться. Если с электронными тикетами они ещё разбираются, то с голосовой (особенно русскоязычной) вообще беда.
avatar
Antishort
Antishort, с 9 до 17 по МСК, всегда дозваниваюсь. В последнее время даже быстрее отвечать стали. Странно. Почти каждый день звоню.
avatar
Виктор Бавин
Проверенный аккаунт

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Дайджест крипторынка: затишье позади
Эксперт по рынку цифровых активов и криптовалют Виктор Першиков анализирует текущую ситуацию на крипторынке и возможность скорого...
Фото
Т-Инвестиции
20:35
🛒 Лента осваивает Сибирь
Не успела компания переварить гипермаркеты Окей, как вдруг уже появилась информация о ее новом приобретении. Как пишут Известия, Лента ведет...
Фото
Market Power
16:24
Отчет БСП стал поводом для пересмотра таргета вниз
Обыкновенные акции Банка Санкт-Петербург (БСП) с начала торгов 21 августа дорожают на 1,35%, до 242,15 руб., на фоне умеренно позитивной динамики...
Фото
Freedom Global
14:51
Итоги вчерашнего звонка с аналитиками Mozgovik Research
Ниже — ранжированный конспект именно высказанных на встрече мнений. Текст сгенирирован нейронкой на основании транскрипта нашей встречи👍 - Цифры,...
Фото
Тимофей Мартынов
20 августа 2026, 20:27

полезные записи за 24 часа

★7 87 От улыбки стало все ясней
★6 9 Компании, которые дают РЕАЛЬНЫЕ плюшки за покупку своих акций. Актуальный список на 2026 год
★6 90 103.000₽ в месяц — только чтобы не умереть. Кто задумался о переезде в Москву? Делюсь реальным опытом.
★6 63 Еще одна возможность стать квалом
★5 3 Ловушка банковской ликвидности - в чем опасность?
★4 9 Экoнoмичecкиe и климaтичecкиe бeжeнцы PФ
★4 2 Золото и доллар: как заработать на текущих трендах рынка
★4 1 Инфляция к середине августа — возможно последняя дефляционная неделя, начал дорожать бензин, рубль ослабевать, а дефицит бюджета расширяется.
★4 32 Бабло заканчивается, перспектив никаких
★4 1 Как Ренессанс страхование нашел свою нишу?
+136 25 Азия. Пятница.
+90 26 Про безусловный доход
+80 12 Сделки УК Первой: худшие результаты в этом году и странные сделки. Нужно выбирать нового жокея!)
+79 1 Отчётность двигает котировки. Акции и инвестиции
+70 90 103.000₽ в месяц — только чтобы не умереть. Кто задумался о переезде в Москву? Делюсь реальным опытом.
+60 1 Инфляция к середине августа — возможно последняя дефляционная неделя, начал дорожать бензин, рубль ослабевать, а дефицит бюджета расширяется.
+52 37 Ножом за бензин: нефти много, а бензин взять негде
+52 5 Cамый большой пузырь в истории
+48 2 Жму на газ: сколько даст Новатэк после взлёта газа на европейской бирже?
+48 21 Как мне помогли премиумы российских банков при путешествии в Китай

самые обсуждаемые сегодня

теги блога dip

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн