SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. dip
Interactive Brokers API + CME + Stop order - что я делаю не так ???
- 23 октября 2020, 05:21
- |
Всем привет.
Я явно не так что-то готовлю, и при постановке ордеров на фьючи CME (самые популярные, черт возьми! CL, NQ итд в разгар дневной сессии!), проскальзывания по 5-7-8 шагов цены (иногда в мою пользу, но с этого не легче!). Это я делаю не так или у IB нет возможности отсылать стопы на CME и они их сами эмулируют (и опаздывают!)???
Код создания стопа:
Я явно не так что-то готовлю, и при постановке ордеров на фьючи CME (самые популярные, черт возьми! CL, NQ итд в разгар дневной сессии!), проскальзывания по 5-7-8 шагов цены (иногда в мою пользу, но с этого не легче!). Это я делаю не так или у IB нет возможности отсылать стопы на CME и они их сами эмулируют (и опаздывают!)???
Код создания стопа:
Order order; order.action = action; order.orderType = "STP"; order.totalQuantity = quantity; order.auxPrice = stopPrice; order.account = account; order.tif = i_tif; order.outsideRth = true; order.triggerMethod = 7;//7 - Last or bid/ask function https://interactivebrokers.github.io/tws-api/trigger_method_limit.html
triggerMethod не особо что-то сильно поменял (раньше было значение по-умолчанию — Last trade)
теги блога dip
- API
- FCM
- forex кухня
- IB
- Interactive Brokers
- Meta Trader 5
- MT5
- mt5 открытие
- Reshpekt Fund Russia
- vps
- алготрейдинг
- безопасность
- биткоин
- Брокеры
- Газ
- Газпром
- жизнь
- кризис
- криптовалюта
- лчи2016
- математиика
- Мовчан
- МосБиржа
- нефть
- опцины
- Опционы
- опыт
- оф-топ
- оффтоп
- приметы трейдеров
- риск менеджмент
- система
- системный трейдинг
- сланцы
- слив
- смартлаб
- смешинка
- спорт
- статистика
- ТА
- технический анализ
- трейдинг
- Христианин
- ЦБ
- эксель
- юмор
Для начала нужно понять как вы определяете проскальзывание.
Это мягко говоря нетривиальный вопрос.
Далее смотрим "Last or bid/ask".
В разгар сессии отклонения между Last и bid/ask могут быть существенными.
Попробуйте order.triggerMethod = 4; // Bid/ask function
Ну и конечно стоп — это всегда эмуляция.
Потому что в нём есть условная составляющая на обработку которой требуется время.
А время порождает проскальзывание.
dip, я о суровой реальности
https://www.cmegroup.com/education/courses/things-to-know-before-trading-cme-futures/futures-order-types.html
«The stop order type is an order which, when accepted, does not immediately go on the book, but must be triggered...»
Ключевое слово здесь «triggered».
Не важно где они лежат.
Важно, что для их срабатывания требуется время для сравнения цены в ордере и на бирже.
За это время рынок естественным образом меняется.
Далее стоп ордер порождает рыночную заявку.
Что ещё усугубляет ситуацию.
https://www.interactivebrokers.com/en/trading/orders/stop.php
В результате вы вполне справедливо получаете проскальзывание.
Хотите точного исполнения, используйте ордер типа «STP LMT».
Но там тоже придётся улучшать цену и закладывать проскальзывание.
dip, до matching engine ордеру ещё нужно дойти.
О чём я тут и распинаюсь.
Вы не ответили каким способом измеряете проскальзывание.
Надеюсь не глазами ?