Interactive Brokers API + CME + Stop order - что я делаю не так ???

23 октября 2020, 05:21
|
dip

Всем привет.
Я явно не так что-то готовлю, и при постановке ордеров на фьючи CME (самые популярные, черт возьми! CL, NQ итд в разгар дневной сессии!), проскальзывания по 5-7-8 шагов цены (иногда в мою пользу, но с этого не легче!). Это я делаю не так или у IB нет возможности отсылать стопы на CME и они их сами эмулируют (и опаздывают!)???
Код создания стопа:

Order order;
order.action = action;
order.orderType = "STP";
order.totalQuantity = quantity;
order.auxPrice = stopPrice;
order.account = account;
order.tif = i_tif;
order.outsideRth = true;
order.triggerMethod = 7;//7 - Last or bid/ask function https://interactivebrokers.github.io/tws-api/trigger_method_limit.html

triggerMethod не особо что-то сильно поменял (раньше было значение по-умолчанию — Last trade)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

обсудить на форуме:
Interactive Brokers

Ключевые слова:
алготрейдинг,
IB,
API,
Interactive Brokers

1.5К | ★2

9 комментариев

Для начала нужно понять как вы определяете проскальзывание.

Это мягко говоря нетривиальный вопрос.

Далее смотрим "Last or bid/ask".

В разгар сессии отклонения между Last и bid/ask могут быть существенными.

Попробуйте order.triggerMethod = 4; // Bid/ask function

Ну и конечно стоп — это всегда эмуляция.

Потому что в нём есть условная составляющая на обработку которой требуется время.

А время порождает проскальзывание.

FinSerfing

23 октября 2020, 09:11
Ответить

FinSerfing, уважаемый, вы вообще о чем? на CME стопы лежат на бирже. Вопрос в том, умеет ли IB это или нет.

dip

23 октября 2020, 15:17
Ответить

dip, я о суровой реальности

https://www.cmegroup.com/education/courses/things-to-know-before-trading-cme-futures/futures-order-types.html

«The stop order type is an order which, when accepted, does not immediately go on the book, but must be triggered...»

Ключевое слово здесь «triggered».

Не важно где они лежат.

Важно, что для их срабатывания требуется время для сравнения цены в ордере и на бирже.

За это время рынок естественным образом меняется.

Далее стоп ордер порождает рыночную заявку.

Что ещё усугубляет ситуацию.

https://www.interactivebrokers.com/en/trading/orders/stop.php

В результате вы вполне справедливо получаете проскальзывание.

Хотите точного исполнения, используйте ордер типа «STP LMT».

Но там тоже придётся улучшать цену и закладывать проскальзывание.

FinSerfing

23 октября 2020, 15:41
Ответить

FinSerfing, расскажите больше! Как по вашему работает matching engine на бирже ?

dip

23 октября 2020, 16:16
Ответить

dip, до matching engine ордеру ещё нужно дойти.

О чём я тут и распинаюсь.

Вы не ответили каким способом измеряете проскальзывание.

Надеюсь не глазами ?

FinSerfing

23 октября 2020, 17:34
Ответить

FinSerfing, разница между ценой стопа и ценой исполнения.

dip

23 октября 2020, 18:59
Ответить

позвоните в тех. поддержку. Пусть они проверят.

Виктор Бавин

23 октября 2020, 09:39
Ответить

Виктор Бавин, В тех.поддержку IB можно до седых яитс дозваниваться. Если с электронными тикетами они ещё разбираются, то с голосовой (особенно русскоязычной) вообще беда.

Antishort