Блог им. dip

Смартлаб, кто как считает Profit Factor ?

Вот такой вот простой вопрос для субботы: 
Смартлаб, кто как считает Profit Factor вашей торговой системы для фьючерсов или вашей торговли фьючерсами ?
доверяете программам? Считаете сами?
★2
А что это такое?
avatar

Zorro

Zверобой, не обращайте внимания. Это нужно только зарабатывающим системам :) 
avatar

dip

«считаете сами» — эттт как? на калькуляторе? ))
avatar

Wallstep

Wallstep, ах-ха, как смешно. ты в разделе алго-трейдинг, чувак, тут все с калькуляторами.
avatar

ПBМ

ПBМ, 


...  . )) ну тогда я вот этим калькулятором пользуюсь:


webmarketstat.ru/



avatar

Wallstep

Я сам считаю. Все сделки забиты у меня в экселе. Профит фактор для отличной торговли от 3. Для нлрмальной от 2
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, Абсолютная величина профит-фактора вообще ни о чем не говорит. Чтобы приблизиться к значению профит-фактора равному 10, 100 и даже бесконечности, надо просто не закрывать убыточные сделки или ставить широкие или очень широкие стопы. Например, у дидидендных инвесторов смартлаба профит-фактор, практически бесконечен)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, но это просто бестолковые частности, которые не рассматриваем
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, почему же бестолковые. Просто чем больше убыточных сделок, тем меньше профит-фактор. Но общий результат при профит факторе равном 1,3 может быть значительно лучше чем при профит-факторе равном 3 или 100.
Абсолютная величина профит-фактора вообще ни о чем не говорит.

Дядя Ваня СпекулянтЪ, профит-фактор — не единственный показатель, ещё важна просадка. А kbrobot.ru очень разумные ориентиры по профит-фактору предлагает.

Чтобы приблизиться к значению профит-фактора равному 10, 100 и даже бесконечности, надо просто не закрывать убыточные сделки или ставить широкие или очень широкие стопы.

И какая будет просадка?
avatar

Unworldly

Unworldly, 

профит-фактор — не единственный показатель

Очень мудрая и глубокая мысль. Спасибо кэп)
Очень мудрая и глубокая мысль.

Дядя Ваня СпекулянтЪ, здесь совершенно не важна степень мудрости и глубины мысли, здесь важно, проясняет она что-нибудь или нет.
avatar

Unworldly

Отношение суммарной прибыли от всех положительных сделок торговой системы к суммарному убытку от всех отрицательных сделок за интервал. В качестве оптимального интервала беру год. Под «отношением» имеется ввиду «деление».
avatar

Трейдер biopsyhose

Трейдер biopsyhose, улыбнул. На смарт лабе надо конкретизировать слово отношение ))))
avatar

kbrobot.ru

Надо деньги считать лучше деньги на счете. Да пох вообще какой пф если есть прибыль
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, +100500 ....)
avatar

Buy_SubZero

У меня считает Tradematic. Делит суммарную прибыль прибыльных сделок на суммарный убыток убыточных сделок. При этом проскальзывание учтено в самих сделках, а комиссии и уплаченные проценты не учтены.
avatar

Dmitry Mikheev

 Все цифры ничтожны без бабла… есть бабло то пох на цифры, нет бабла, то и хорошие цифры не помогут…
avatar

Buy_SubZero

Buy_SubZero, а есть бабло, ради интереса можно и глянуть что вышло:-)
avatar

Oleg Only Algo

Профит-фактор сам по себе не показательный параметр. Поэтому мой ответ — никак не считаю :) Придумайте свой параметр, который будет отображать реальный потенциал торговой системы.
avatar

SECRET

SECRET, привет, профессионал!) Подскажи, чего у тебя больше сейчас хфт или среднесрочных алгоритмов?
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, в данный момент больше ХФТ.
avatar

SECRET

Профит-фактор сам по себе не показательный параметр.

SECRET, неужели? Вот, ведь, дураки, навыдумывали всякую хрень, профит-фактор, понимаешь... 

Многие системы со временем плавно превращаются из зарабатывающих в сливающие. Профит-фактор показывает, насколько далеко от точки перехода от зарабатывающей к сливающей находится система.

Точка перехода находится на уровне 1 (значение профит-фактора).
avatar

Unworldly

Unworldly, Реально дураки придумали его. Вот вам пример: Стартовый капитал:100$ первая сделка -99.9$ а вторая +200$. PF=2 Крутая система! Запускаем и торгуем :D Именно это и имелось в виду когда я сказал о непоказательности PF. А если бы в расчете этого параметра принимало участие количество сделок и макс. просадка, то он был бы более показательным.
Вот второй пример: Начальный депозит 100$ Система делает первой сделкой +11$ а второй -10$ и так 1000 раз. В итоге имеем PF=1.1 и доходность +1000%. Сравнивая систему из первого примера и второго по показателю PF берем первую. Опять же повторюсь, что то, что если мы должны смотреть дополнительно на доходность, макс. просадку и количество сделок говорит о непоказательнлсти PF как параметра для оценки системы вцелом.
avatar

SECRET

Вот вам пример: Стартовый капитал:100$ первая сделка -99.9$ а вторая +200$. PF=2 Крутая система! Запускаем и торгуем :D

SECRET, а если стартовый депозит $1000?

А при стартовом депозите $100 — какая будет просадка?

Именно это и имелось в виду когда я сказал о непоказательности PF.

Против того, что профит-фактор не описывает систему целиком и полностью, я не возражаю. Он описывает только её часть. А вы, на основании того, что он не описывает её в целом, утверждаете, что его придумали дураки. Этак самому в дураки недолго записаться...

А если бы в расчете этого параметра принимало участие количество сделок и макс. просадка, то он был бы более показательным.

Так придумайте для себя интегральный показатель и формулу, по которой его вычислять на основании исходных данных, которые вы перечислили, если вам таковой нужен.

Вот второй пример: Начальный депозит 100$ Система делает первой сделкой +11$ а второй -10$ и так 1000 раз. В итоге имеем PF=1.1 и доходность +1000%.

А если так не 1 000, а 1 000 000 раз, доходность уже +1 000 000%, да? 

А в первой системе, если 1 000 раз — какая доходность? Не 100 000%, нет? 
А если 1 000 000 раз, то уже 100 000 000%? 
Так какая система лучше, если ТАК сравнивать? 

Сравнивая систему из первого примера и второго по показателю PF берем первую.

Естественно. У неё доходность в 100 раз лучше. В 100 раз, Карл! 

Повторю свои слова:

Многие системы со временем плавно превращаются из зарабатывающих в сливающие. Профит-фактор показывает, насколько далеко от точки перехода от зарабатывающей к сливающей находится система.

И проиллюстрирую. При прочих равных условиях, иначе сравнение будет неправомерно. Сначала на второй вашей системе.

Пусть она со временем «захирела» на 20% в том смысле, что прибыльные сделки так и остались на уровне +$11, а убыточные выросли с $10 до $12. Её профит-фактор станет равным 0.9, и она начнёт сливать с такой же скоростью, с которой раньше зарабатывала. Раньше было +1% за пару сделок, а теперь стало -1%.

Теперь возьмём первую систему. Пусть она «захирела» также на 20% процентов точно таким же образом: прибыльные сделки остались на уровне +$200, а убыточные стали не $100, а $120 (как может быть убыток в 120% можно не заостряться, поскольку дальше система будет «отнормирована»). В результате, если раньше прибыль за пару сделок составляла 100%, то теперь стала составлять 80%.

Если её «отнормировать», чтобы она была сопоставима с первой системой, изменив параметры прибыли убытка с $100/$200 на $10/$20, оставив, тем самым, неизменным профит-фактор, но приведя просадку к просадке второй системы, то получится, что раньше прибыль с пары сделок была 10%, а после «захирения» системы стала 8%.

Итак, вторая система не просто «сдохла», а превратилось в сливатор мощностью, не уступающей мощности её зарабатывания прежде, до превращения в сливатор. А первая система лишь слегка уменьшила прибыльность.

О чём это говорит? А вот об этом (3-й раз уже вписываю):

Профит-фактор показывает, насколько далеко от точки перехода от зарабатывающей к сливающей находится система.

Надеюсь, теперь это очевидно.

Опять же повторюсь, что то, что если мы должны смотреть дополнительно на доходность, макс. просадку и количество сделок говорит о непоказательнлсти PF как параметра для оценки системы вцелом.

Против этого я не возражал. Вот, против этого не возражал:

говорит о непоказательнлсти PF как параметра для оценки системы вцелом.

А возражал против этого:

Профит-фактор сам по себе не показательный параметр.

Это, всё-таки, разные вещи.
avatar

Unworldly

Вся стата в приводе тайгер/трейдконсоль
avatar

Fedor

сам. в планах полноценный модуль управления капиталом.
avatar

kvazar

хочу сравнивать системы на основании их средних геометрических сделок при оптимальных f
avatar

kvazar

kvazar, пока вы — единственный понимающий: ) 
avatar

dip

dip, ну не единственный. остальные делают и молчат)
avatar

kvazar

kvazar, я сравнивал, результаты меня удивили.
Дмитрий Овчинников, приятно удивили?
avatar

kvazar

kvazar, удивили тем, что:
1. оптимальный f далеко не достижим по требованиям ГО
2. выстроили совершенно другой рейтинг систем по сравнению с предыдущим, составленным по «традиционным» параметрам.
Дмитрий Овчинников, не буду спорить, так как еще не запрограммировал сам модуль и нет результатов. Но у Ральфа Винса есть же примеры и для трейдеров с небольшими депозитами и для акций, для фьючерсов, для опционов. 
Можно определить суммы весов систем в портфеле, превышающих 100%.
avatar

kvazar

kvazar, именно для определения весов систем, со значительным превышением 100% я и просчитывал по Винсу все необходимы параметры. Но полученные результаты конкретного ответа на мой вопрос не дали (см. выше), а вот пищу для размышлений дали. Запрограммируете, получите результаты по своим системам, давайте обсудим реальные цифры.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW