Смартлаб, кто как считает Profit Factor ?

Wallstep, ах-ха, как смешно. ты в разделе алго-трейдинг, чувак, тут все с калькуляторами.

ПBМ, 


...  . )) ну тогда я вот этим калькулятором пользуюсь:


webmarketstat.ru/

kbrobot.ru, Абсолютная величина профит-фактора вообще ни о чем не говорит. Чтобы приблизиться к значению профит-фактора равному 10, 100 и даже бесконечности, надо просто не закрывать убыточные сделки или ставить широкие или очень широкие стопы. Например, у дидидендных инвесторов смартлаба профит-фактор, практически бесконечен)

Дядя Ваня СпекулянтЪ, но это просто бестолковые частности, которые не рассматриваем

kbrobot.ru, почему же бестолковые. Просто чем больше убыточных сделок, тем меньше профит-фактор. Но общий результат при профит факторе равном 1,3 может быть значительно лучше чем при профит-факторе равном 3 или 100.

Абсолютная величина профит-фактора вообще ни о чем не говорит.

Дядя Ваня СпекулянтЪ, профит-фактор — не единственный показатель, ещё важна просадка. А kbrobot.ru очень разумные ориентиры по профит-фактору предлагает.

Чтобы приблизиться к значению профит-фактора равному 10, 100 и даже бесконечности, надо просто не закрывать убыточные сделки или ставить широкие или очень широкие стопы.

И какая будет просадка?

Unworldly, 

профит-фактор — не единственный показатель

Очень мудрая и глубокая мысль. Спасибо кэп)

Очень мудрая и глубокая мысль.

Дядя Ваня СпекулянтЪ, здесь совершенно не важна степень мудрости и глубины мысли, здесь важно, проясняет она что-нибудь или нет.

Трейдер biopsyhose, улыбнул. На смарт лабе надо конкретизировать слово отношение ))))

Oleg Only Algo, +100500 ....)

Buy_SubZero, а есть бабло, ради интереса можно и глянуть что вышло:-)

SECRET, привет, профессионал!) Подскажи, чего у тебя больше сейчас хфт или среднесрочных алгоритмов?

dip, ну не единственный. остальные делают и молчат)

kvazar, я сравнивал, результаты меня удивили.

Дмитрий Овчинников, приятно удивили?

kvazar, удивили тем, что:
1. оптимальный f далеко не достижим по требованиям ГО
2. выстроили совершенно другой рейтинг систем по сравнению с предыдущим, составленным по «традиционным» параметрам.

Дмитрий Овчинников, не буду спорить, так как еще не запрограммировал сам модуль и нет результатов. Но у Ральфа Винса есть же примеры и для трейдеров с небольшими депозитами и для акций, для фьючерсов, для опционов. 
Можно определить суммы весов систем в портфеле, превышающих 100%.

kvazar, именно для определения весов систем, со значительным превышением 100% я и просчитывал по Винсу все необходимы параметры. Но полученные результаты конкретного ответа на мой вопрос не дали (см. выше), а вот пищу для размышлений дали. Запрограммируете, получите результаты по своим системам, давайте обсудим реальные цифры.

Профит-фактор сам по себе не показательный параметр.

SECRET, неужели? Вот, ведь, дураки, навыдумывали всякую хрень, профит-фактор, понимаешь... 

Многие системы со временем плавно превращаются из зарабатывающих в сливающие. Профит-фактор показывает, насколько далеко от точки перехода от зарабатывающей к сливающей находится система.

Точка перехода находится на уровне 1 (значение профит-фактора).

Вот вам пример: Стартовый капитал:100$ первая сделка -99.9$ а вторая +200$. PF=2 Крутая система! Запускаем и торгуем :D

SECRET, а если стартовый депозит $1000?

А при стартовом депозите $100 — какая будет просадка?

Именно это и имелось в виду когда я сказал о непоказательности PF.

Против того, что профит-фактор не описывает систему целиком и полностью, я не возражаю. Он описывает только её часть. А вы, на основании того, что он не описывает её в целом, утверждаете, что его придумали дураки. Этак самому в дураки недолго записаться...

А если бы в расчете этого параметра принимало участие количество сделок и макс. просадка, то он был бы более показательным.

Так придумайте для себя интегральный показатель и формулу, по которой его вычислять на основании исходных данных, которые вы перечислили, если вам таковой нужен.

Вот второй пример: Начальный депозит 100$ Система делает первой сделкой +11$ а второй -10$ и так 1000 раз. В итоге имеем PF=1.1 и доходность +1000%.

А если так не 1 000, а 1 000 000 раз, доходность уже +1 000 000%, да? 

А в первой системе, если 1 000 раз — какая доходность? Не 100 000%, нет? 
А если 1 000 000 раз, то уже 100 000 000%? 
Так какая система лучше, если ТАК сравнивать? 

Сравнивая систему из первого примера и второго по показателю PF берем первую.

Естественно. У неё доходность в 100 раз лучше. В 100 раз, Карл! 

Повторю свои слова:

Многие системы со временем плавно превращаются из зарабатывающих в сливающие. Профит-фактор показывает, насколько далеко от точки перехода от зарабатывающей к сливающей находится система.

И проиллюстрирую. При прочих равных условиях, иначе сравнение будет неправомерно. Сначала на второй вашей системе.

Пусть она со временем «захирела» на 20% в том смысле, что прибыльные сделки так и остались на уровне +$11, а убыточные выросли с $10 до $12. Её профит-фактор станет равным 0.9, и она начнёт сливать с такой же скоростью, с которой раньше зарабатывала. Раньше было +1% за пару сделок, а теперь стало -1%.

Теперь возьмём первую систему. Пусть она «захирела» также на 20% процентов точно таким же образом: прибыльные сделки остались на уровне +$200, а убыточные стали не $100, а $120 (как может быть убыток в 120% можно не заостряться, поскольку дальше система будет «отнормирована»). В результате, если раньше прибыль за пару сделок составляла 100%, то теперь стала составлять 80%.

Если её «отнормировать», чтобы она была сопоставима с первой системой, изменив параметры прибыли убытка с $100/$200 на $10/$20, оставив, тем самым, неизменным профит-фактор, но приведя просадку к просадке второй системы, то получится, что раньше прибыль с пары сделок была 10%, а после «захирения» системы стала 8%.

Итак, вторая система не просто «сдохла», а превратилось в сливатор мощностью, не уступающей мощности её зарабатывания прежде, до превращения в сливатор. А первая система лишь слегка уменьшила прибыльность.

О чём это говорит? А вот об этом (3-й раз уже вписываю):

Профит-фактор показывает, насколько далеко от точки перехода от зарабатывающей к сливающей находится система.

Надеюсь, теперь это очевидно.

Опять же повторюсь, что то, что если мы должны смотреть дополнительно на доходность, макс. просадку и количество сделок говорит о непоказательнлсти PF как параметра для оценки системы вцелом.

Против этого я не возражал. Вот, против этого не возражал:

говорит о непоказательнлсти PF как параметра для оценки системы вцелом.

А возражал против этого:

Профит-фактор сам по себе не показательный параметр.

Это, всё-таки, разные вещи.