Jeanor, Да, примерно так это сейчас и работает (сканирование стаканов), и в перспективе будет перемещение.

Jeanor,

не будет ли лучшим (в плане торговли) решением тогда отменить заявку?

Отменить заявку — одно из решений, но не лучшее (на мой вкус). Наиболее подходящим вариантом я вижу перемещение заявки выше в стакане, но это надо научиться делать атомарно. Возможно, перемещение я и сделаю в будущем.

А если цена «слишком высокая» в моменте, для того, чтобы вы покупали ещё, то тогда критерии «высокая доходность (за хорошую цену я так понимаю?)» неточны

Условно, покупки инструмента будут не выше 98.5, а продажи — не выше 99.5 (цифры для понимания). Если я правильно понял комментарий.
Для разных инструментов доходность на этих ценах будет разная, но, если кратко, она всегда сравнивается с некоторым опорным значением — иногда целесообразно либо вообще не торговать (отнести деньги на вклад), либо влезть в фонды ликвидности.

john_doe, 

ошибку «вы уже работаете в системе»

Да, бывает такая ошибка. Но всегда после неё переподключается, пусть и по прошествии нескольких минут.

Несколько раз сталкивался с таким на сильных движениях рынка

Да, на сильных движениях проявляются разные проблемы, одна из которых у меня — задержка в поступлении данных (состояния счёта, сделок). Приходится сооружать костыли.

Еще как-то был глюк, когда quik врал со свечами

Да, тоже такое наблюдал. Тут помогает удаление директории archive. Вероятно, такое происходит из-за внутренних гонок или из-за кривоватого I/O в терминале.

john_doe, 

quik крайне сомнительное решение для алготрейда

Смотря про какой алготрейдинг мы говорим. Для HFT — на 100% согласен с Вами. Для моего «автоматизированного инвестирования» с горем пополам сгодится. Но да, в целом Quik сомнителен как для алготрейдинга, так и для всего остального.

Насколько знаю, до сих пор нет штатной функции переподключения при разрыве связи, это приходится делать сторонними костылями, имитирующими клик по кнопкам и ввод пароля. И не всегда при перебоях получится переподключиться, т.к. сессия на стороне quik может подвиснуть.

Переподключение есть, и оно работает. Но да, чтобы сделать автологин (после загрузки ОС, например), надо подставить костылик (простой, работает).

Если не секрет, почему не смотрели в сторону openapi/gRPC от брокеров?

У моего брокера нет API. Уходить от этого пока не хочу, но новые идеи, скорее всего, буду реализовывать у других брокеров (если подойдут по условиям).

Vkt, 

Понятнее не стало

Как бы Вы вели позицию при условии обязательной продажи всех лотов до даты погашения/оферты? Не воспримите как пассивную агрессию. Мне действительно интересно.

А для ноутбука лучше купить умный нажиматель кнопо

Вы не поверите! О нажимателе кнопок хотел написать где-то в следующих статьях.
Между делом — нынешний нажиматель не захотел управляться через хаб удалённо. Но да, замечание ценное, спасибо!

Vkt, 

Несколько тысяч заявок (зачем?)

Несколько инструментов, по несколько сотен лотов в каждом (набраны по разным ценам). Специально до погашения не держу, продаю раньше по нужной мне цене. Если, допустим, взять среднюю цену выхода по инструменту и выставляться всеми лотами на этой одной цене одной лимиткой (чтоб не тысяча), то:
— Есть фронтраннеры, как бы смешно это не звучало для рынка облигаций.
— Это усложнение алгоритма и ведения позиции (в контексте моей системы).
Но опять же, любое решение — это компромисс. И я даже соглашусь с Вами, что робот странный в контексте и понимании другого человека.

робот хочет купить у самого себя

Один из вариантов набора позиции (его и описал в данной статье) — робот всегда старается купить самый доходный на данный момент инструмент. И может такое произойти, что в стакане этого инструмента самая доходная лимитка на продажу — моя же. Хоть это и не одно и то же, но другие трейдеры писали о кросс-сделках в своих алгоритмах на срочном рынке.

как поможет умная розетка перезагрузить ноутбук. У него ж батарейка есть, а это по сути встроенный бесперебойник.

Есть розетки с таймером. Выключаем розетку, заведя таймер на достаточное кол-во времени для выключения ноутбука.
Да, это крайнее решение.

Сергей Sergey, насчёт «Они стоят очень дешево скорее всего дефолт скоро у этого эмитента». Цена может падать по огромному диапазону причин. И пытаться все их понять или угадать бессмысленно, т.к. это ничего не даёт. Если опять же вспомнить проптрейдинг — несколько раз было такое, что трейдер «путает педали» (продаёт вместо покупки) или ошибается количеством нулей, влияя тем самым на цену очень сильно (большое проскальзывание, каскадное «бурление» в стакане). Это всё было на акциях, фьючерсах и валюте, но аналогичные события точно есть на облигациях. В облигациях же есть фонды, они ребалансируют портфели и т.д. и т.п.
Цена может гулять сильно даже у устойчивых эмитентов, при этом дефолтом там и не пахнет.

Сергей Sergey, постараюсь ответить на все вопросы, содержищиеся с Вашем вопросе.

В: она хотя бы дает х2-3 от ключевой ставки?
О: Кратко — скорее нет, чем да. Теперь длинно. Как видно из доходности (свежая — в конце недавней статьи), один счёт (4.88% годовых) не догоняет даже банковские вклады, а второй счёт (27.37% годовых) почти 2х от ключевой ставки. На втором счёте было меньше бумаг, ушедших в дефолт, т.е. просто повезло. А если взять самое начало графика доходности первого счёта (ноябрь 2025), то там было аж ~30% (почти 2х от ключевика)!

В: вопрос стоит ли оно того.
О: лично мне пока — да, стоит. Я постепенно улучшаю разные аспекты торговли, в т.ч. подбор инструментов. И есть основания полагать (читай надеюсь), что система станет устойчивее, счета восстановятся и доходность будет выше банковского вклада. Но я не исключаю, что со временем мне это всё может надоесть, и я понесу деньги на вклады, так и не увидев «иксов».
Тут стоит отметить, что по сравнению с результатами других алготрейдеров мои результаты — очень скромные. Помимо этого, вспоминая результаты коллег в проптрейдинговой компании (там была только ручная торговля), я также вижу, что мой результат не высок по сравнению с ними (кстати, может быть расскажу и про проптрейдинг, там тоже случалось интересненького). Но я отношусь ко всему этому очень спокойно. Получится — ну норм, не получится — ну ок. Пока хотя бы есть минимальный плюс, а «плюс — не минус»©. Как минимум, инженерные амбиции точно удовлетворены!

В: хочу в процессе дискуссии чтобы прийти к логике где будет четкий ответ а стоит ли оно того?
О: Я для себя ещё в самом начале решил, что лучше попробую и разочаруюсь, чем не попробую и буду жалеть, что не попробовал.

Anest, хорошие эксплуатационные вопросы!
Я настроил автоматическое выключение/включение по расписанию, дабы продлить жизнь устройству и в т.ч. по пожаробезопасным соображениям.
В планах поставить умную розетку на случай «зависания».
Понятно, что всё равно остаются другие риски (провайдер, роутер и т.д.).
И да, windows с т.з. долгосрочной эксплуатации проигрывает linux-у, но тут у меня всё пляшет от Quik.

Такую статистику я не считал, однако, некоторые работы в этом направлении запланировал.
Что касается рисков — совершенно никто не гарантирует отсутствия дефолтов, кроме раве что ОФЗ, но и они не являются 100% безрисковым инструментом — риски есть везде. В последнее время дефолты идут один за одним.
Насчёт Вашего подхода в распределении средств — Вы уже и сами решили, как поступить. Подтвердить, что так и надо, или не подтвердить я права не имею. Тут, наверное, каждый решает для себя сам. И спасибо за интерес к посту.

Сергей Sergey, это столбец «Доходность» (на скриншотах он сузился до «Доход»).
Этот столбец считается биржей в процентах годовых без комиссий и налогов, в значении учтены купоны с реинвестированием в ту же бумагу под ту же доходность в будущем (что крайне маловероятно, курсовая разница и многое другое. Биржа опубликовала формулу тут.

Андрей Владимирович, абсолютно верно. Если вынести за скобки структурные продукты, суборды, дефолты и всё такое прочее, что не обещает выигрыша и «всегда быть в плюсе».

Вас беспокоит «сложнота» или то, что сильно увлеклись? Учитывая то, что система приносит прибыль, почему беспокоитесь? На первый взгляд схема может и выглядит сложной, но если присмотреться, то в целом не очень сложно. У меня система (не робот, а вся система) проще, некоторые указанные Вами аспекты делаются глазами или метриками (контроль исполнения, например), а удалённый доступ не является частью робота.

Сверхмозг атакует, спасибо! Постараюсь! К «доброжелателям» морально готов, но допускаю, что ошибаюсь в своей подготовленности к этому.

wistopus, согласен, и помимо этого возможности есть в гос.бумагах.