Да, бывает такая ошибка. Но всегда после неё переподключается, пусть и по прошествии нескольких минут.
Несколько раз сталкивался с таким на сильных движениях рынка
Да, на сильных движениях проявляются разные проблемы, одна из которых у меня — задержка в поступлении данных (состояния счёта, сделок). Приходится сооружать костыли.
Еще как-то был глюк, когда quik врал со свечами
Да, тоже такое наблюдал. Тут помогает удаление директории archive. Вероятно, такое происходит из-за внутренних гонок или из-за кривоватого I/O в терминале.
Смотря про какой алготрейдинг мы говорим. Для HFT — на 100% согласен с Вами. Для моего «автоматизированного инвестирования» с горем пополам сгодится. Но да, в целом Quik сомнителен как для алготрейдинга, так и для всего остального.
Насколько знаю, до сих пор нет штатной функции переподключения при разрыве связи, это приходится делать сторонними костылями, имитирующими клик по кнопкам и ввод пароля. И не всегда при перебоях получится переподключиться, т.к. сессия на стороне quik может подвиснуть.
Переподключение есть, и оно работает. Но да, чтобы сделать автологин (после загрузки ОС, например), надо подставить костылик (простой, работает).
Если не секрет, почему не смотрели в сторону openapi/gRPC от брокеров?
У моего брокера нет API. Уходить от этого пока не хочу, но новые идеи, скорее всего, буду реализовывать у других брокеров (если подойдут по условиям).
Как бы Вы вели позицию при условии обязательной продажи всех лотов до даты погашения/оферты? Не воспримите как пассивную агрессию. Мне действительно интересно.
А для ноутбука лучше купить умный нажиматель кнопо
Вы не поверите! О нажимателе кнопок хотел написать где-то в следующих статьях.
Между делом — нынешний нажиматель не захотел управляться через хаб удалённо. Но да, замечание ценное, спасибо!
Несколько инструментов, по несколько сотен лотов в каждом (набраны по разным ценам). Специально до погашения не держу, продаю раньше по нужной мне цене. Если, допустим, взять среднюю цену выхода по инструменту и выставляться всеми лотами на этой одной цене одной лимиткой (чтоб не тысяча), то:
— Есть фронтраннеры, как бы смешно это не звучало для рынка облигаций.
— Это усложнение алгоритма и ведения позиции (в контексте моей системы).
Но опять же, любое решение — это компромисс. И я даже соглашусь с Вами, что робот странный в контексте и понимании другого человека.
робот хочет купить у самого себя
Один из вариантов набора позиции (его и описал в данной статье) — робот всегда старается купить самый доходный на данный момент инструмент. И может такое произойти, что в стакане этого инструмента самая доходная лимитка на продажу — моя же. Хоть это и не одно и то же, но другие трейдеры писали о кросс-сделках в своих алгоритмах на срочном рынке.
как поможет умная розетка перезагрузить ноутбук. У него ж батарейка есть, а это по сути встроенный бесперебойник.
Есть розетки с таймером. Выключаем розетку, заведя таймер на достаточное кол-во времени для выключения ноутбука.
Да, это крайнее решение.
Сергей Sergey, насчёт «Они стоят очень дешево скорее всего дефолт скоро у этого эмитента». Цена может падать по огромному диапазону причин. И пытаться все их понять или угадать бессмысленно, т.к. это ничего не даёт. Если опять же вспомнить проптрейдинг — несколько раз было такое, что трейдер «путает педали» (продаёт вместо покупки) или ошибается количеством нулей, влияя тем самым на цену очень сильно (большое проскальзывание, каскадное «бурление» в стакане). Это всё было на акциях, фьючерсах и валюте, но аналогичные события точно есть на облигациях. В облигациях же есть фонды, они ребалансируют портфели и т.д. и т.п.
Цена может гулять сильно даже у устойчивых эмитентов, при этом дефолтом там и не пахнет.
Сергей Sergey, постараюсь ответить на все вопросы, содержищиеся с Вашем вопросе.
В: она хотя бы дает х2-3 от ключевой ставки?
О: Кратко — скорее нет, чем да. Теперь длинно. Как видно из доходности (свежая — в конце недавней статьи), один счёт (4.88% годовых) не догоняет даже банковские вклады, а второй счёт (27.37% годовых) почти 2х от ключевой ставки. На втором счёте было меньше бумаг, ушедших в дефолт, т.е. просто повезло. А если взять самое начало графика доходности первого счёта (ноябрь 2025), то там было аж ~30% (почти 2х от ключевика)!
В: хочу в процессе дискуссии чтобы прийти к логике где будет четкий ответ а стоит ли оно того?
О: Я для себя ещё в самом начале решил, что лучше попробую и разочаруюсь, чем не попробую и буду жалеть, что не попробовал.
Anest, хорошие эксплуатационные вопросы!
Я настроил автоматическое выключение/включение по расписанию, дабы продлить жизнь устройству и в т.ч. по пожаробезопасным соображениям.
В планах поставить умную розетку на случай «зависания».
Понятно, что всё равно остаются другие риски (провайдер, роутер и т.д.).
И да, windows с т.з. долгосрочной эксплуатации проигрывает linux-у, но тут у меня всё пляшет от Quik.
Такую статистику я не считал, однако, некоторые работы в этом направлении запланировал.
Что касается рисков — совершенно никто не гарантирует отсутствия дефолтов, кроме раве что ОФЗ, но и они не являются 100% безрисковым инструментом — риски есть везде. В последнее время дефолты идут один за одним.
Насчёт Вашего подхода в распределении средств — Вы уже и сами решили, как поступить. Подтвердить, что так и надо, или не подтвердить я права не имею. Тут, наверное, каждый решает для себя сам. И спасибо за интерес к посту.
Сергей Sergey, это столбец «Доходность» (на скриншотах он сузился до «Доход»).
Этот столбец считается биржей в процентах годовых без комиссий и налогов, в значении учтены купоны с реинвестированием в ту же бумагу под ту же доходность в будущем (что крайне маловероятно, курсовая разница и многое другое. Биржа опубликовала формулу тут.
Может быть, я отвечу ровно то, что Вы и написали, только другими словами: я покупаю те инструменты, которые имеют потенциал заработка, и продаю тогда, когда такого потенциала больше нет. В редких случаях инструмент доходит до погашения.
«Справедливую цену» инструмента можно трактовать по-разному, но главное — устраивает ли заработок, который даёт этот инструмент. Покупать можно и по цене выше номинала, например, при большом купоне, который перекроет курсовую разницу.
Андрей Владимирович, абсолютно верно. Если вынести за скобки структурные продукты, суборды, дефолты и всё такое прочее, что не обещает выигрыша и «всегда быть в плюсе».
Вас беспокоит «сложнота» или то, что сильно увлеклись? Учитывая то, что система приносит прибыль, почему беспокоитесь? На первый взгляд схема может и выглядит сложной, но если присмотреться, то в целом не очень сложно. У меня система (не робот, а вся система) проще, некоторые указанные Вами аспекты делаются глазами или метриками (контроль исполнения, например), а удалённый доступ не является частью робота.
Да, на сильных движениях проявляются разные проблемы, одна из которых у меня — задержка в поступлении данных (состояния счёта, сделок). Приходится сооружать костыли.Да, тоже такое наблюдал. Тут помогает удаление директории archive. Вероятно, такое происходит из-за внутренних гонок или из-за кривоватого I/O в терминале.
Смотря про какой алготрейдинг мы говорим. Для HFT — на 100% согласен с Вами. Для моего «автоматизированного инвестирования» с горем пополам сгодится. Но да, в целом Quik сомнителен как для алготрейдинга, так и для всего остального.Переподключение есть, и оно работает. Но да, чтобы сделать автологин (после загрузки ОС, например), надо подставить костылик (простой, работает).У моего брокера нет API. Уходить от этого пока не хочу, но новые идеи, скорее всего, буду реализовывать у других брокеров (если подойдут по условиям).
Как бы Вы вели позицию при условии обязательной продажи всех лотов до даты погашения/оферты? Не воспримите как пассивную агрессию. Мне действительно интересно.Вы не поверите! О нажимателе кнопок хотел написать где-то в следующих статьях.
Между делом — нынешний нажиматель не захотел управляться через хаб удалённо. Но да, замечание ценное, спасибо!
— Есть фронтраннеры, как бы смешно это не звучало для рынка облигаций.
— Это усложнение алгоритма и ведения позиции (в контексте моей системы).
Но опять же, любое решение — это компромисс. И я даже соглашусь с Вами, что робот странный в контексте и понимании другого человека.
Один из вариантов набора позиции (его и описал в данной статье) — робот всегда старается купить самый доходный на данный момент инструмент. И может такое произойти, что в стакане этого инструмента самая доходная лимитка на продажу — моя же. Хоть это и не одно и то же, но другие трейдеры писали о кросс-сделках в своих алгоритмах на срочном рынке.Есть розетки с таймером. Выключаем розетку, заведя таймер на достаточное кол-во времени для выключения ноутбука.
Да, это крайнее решение.
Цена может гулять сильно даже у устойчивых эмитентов, при этом дефолтом там и не пахнет.
В: она хотя бы дает х2-3 от ключевой ставки?
О: Кратко — скорее нет, чем да. Теперь длинно. Как видно из доходности (свежая — в конце недавней статьи), один счёт (4.88% годовых) не догоняет даже банковские вклады, а второй счёт (27.37% годовых) почти 2х от ключевой ставки. На втором счёте было меньше бумаг, ушедших в дефолт, т.е. просто повезло. А если взять самое начало графика доходности первого счёта (ноябрь 2025), то там было аж ~30% (почти 2х от ключевика)!
В: вопрос стоит ли оно того.
О: лично мне пока — да, стоит. Я постепенно улучшаю разные аспекты торговли, в т.ч. подбор инструментов. И есть основания полагать (читай надеюсь), что система станет устойчивее, счета восстановятся и доходность будет выше банковского вклада. Но я не исключаю, что со временем мне это всё может надоесть, и я понесу деньги на вклады, так и не увидев «иксов».
Тут стоит отметить, что по сравнению с результатами других алготрейдеров мои результаты — очень скромные. Помимо этого, вспоминая результаты коллег в проптрейдинговой компании (там была только ручная торговля), я также вижу, что мой результат не высок по сравнению с ними (кстати, может быть расскажу и про проптрейдинг, там тоже случалось интересненького). Но я отношусь ко всему этому очень спокойно. Получится — ну норм, не получится — ну ок. Пока хотя бы есть минимальный плюс, а «плюс — не минус»©. Как минимум, инженерные амбиции точно удовлетворены!
В: хочу в процессе дискуссии чтобы прийти к логике где будет четкий ответ а стоит ли оно того?
О: Я для себя ещё в самом начале решил, что лучше попробую и разочаруюсь, чем не попробую и буду жалеть, что не попробовал.
Я настроил автоматическое выключение/включение по расписанию, дабы продлить жизнь устройству и в т.ч. по пожаробезопасным соображениям.
В планах поставить умную розетку на случай «зависания».
Понятно, что всё равно остаются другие риски (провайдер, роутер и т.д.).
И да, windows с т.з. долгосрочной эксплуатации проигрывает linux-у, но тут у меня всё пляшет от Quik.
Что касается рисков — совершенно никто не гарантирует отсутствия дефолтов, кроме раве что ОФЗ, но и они не являются 100% безрисковым инструментом — риски есть везде. В последнее время дефолты идут один за одним.
Насчёт Вашего подхода в распределении средств — Вы уже и сами решили, как поступить. Подтвердить, что так и надо, или не подтвердить я права не имею. Тут, наверное, каждый решает для себя сам. И спасибо за интерес к посту.
Этот столбец считается биржей в процентах годовых без комиссий и налогов, в значении учтены купоны с реинвестированием в ту же бумагу под ту же доходность в будущем (что крайне маловероятно, курсовая разница и многое другое. Биржа опубликовала формулу тут.
Сергей Sergey, здравствуйте!
Может быть, я отвечу ровно то, что Вы и написали, только другими словами: я покупаю те инструменты, которые имеют потенциал заработка, и продаю тогда, когда такого потенциала больше нет. В редких случаях инструмент доходит до погашения.
«Справедливую цену» инструмента можно трактовать по-разному, но главное — устраивает ли заработок, который даёт этот инструмент. Покупать можно и по цене выше номинала, например, при большом купоне, который перекроет курсовую разницу.