Свой Excel-советник по покупке облигаций

В этой статье я рассмотрю первую инкарнацию своего робота.
Допустим, мы на 100% уверены, что заработать тут (на облигациях) можно.
Так, хорошо, а что покупать-то? Слышал, что есть советники (брокерские и неброкерские сервисы), предлагающие влезть во всякие разные облигации. А как они подбирают эти облигации? Уйду ли я в минус, если куплю то, что они предлагают? Если и не уйду в минус, то хотя бы сколько заработаю, например, без реинвестирования купонов/амортизации в ту же бумагу? И самое главное — как мне сделать такой подбор инструментов (облигаций) для покупки роботом?
Я озвучил не все вопросы, которыми следовало бы задаться перед принятием торгового решения, но на часть из них может дать ответ самопальная Excel-таблица со своими формулами, фильтрацией и ранжированием.

Получение данных

Список торгуемых облигаций можно получать в таблицу из разных источников, но я выбрал Quik.
На просторах Смартлаба (и не только) есть много инструкций, как сделать вывод из Quik в Excel, так что этого касаться не буду.
(Примечание: работа ведётся в аккаунте со статусом КВАЛ.)
Выводим по DDE все облигации и все колонки (таблицы текущих торгов) в Excel, видим более 3000 интструментов:


«Выбирай, кем хочешь быть обманут!» ©.
Наверное, надо выбрать что-то самое лучшее, да и лишние колонки убрать.

Фильтрация

Если поразглядывать данные, то можно найти много интересного.
Например, облигации номиналом в 100_000_000 рублей:


Или полный неликвид (нулевые цены последней сделки и закрытия):


Или даже облигации с неизвестной датой погашения (пустая колонка «Погашение»):


Поигравшись с фильтрами, можно добиться некоторого более-менее адекватного списка инструментов. Но он всё равно большой (для частного трейдера) — несколько сотен инструментов, и надо выбрать что-то наиболее подходящее.
Конечно, атрибутов и правил фильтрации больше, при торговле я смотрел на отчётность эмитентов и на их рейтинги. И, конечно же, это не давало никакой гарантии отсутствия проблем в будущем.

Ранжирование

По какому критерию составить топ? Как ни странно — по доходности.
И топовые доходности даже после фильтрации подозрительно высокие:


Ещё интересно отранжировать доходность в обратном порядке, что позволит увидеть инструменты с отрицательной доходностью:


У одного такого инструмента цена последней сделки — 166% от номинала:



Ещё в списке оказались инструменты с нулевой доходностью:


И тут стоит сказать, что доходность, которую мы получаем в Quik, транслируется биржей. Биржа считает доходность по определённым методикам и формулам. И если я не собираюсь реинвестировать купон в ту же бумагу и под ту же доходность в будущем, то эти значения доходности для меня нерелевантны. Можно попытаться посчитать доходность своей формулой, после чего ранжировать инструменты уже по своей доходности.
Да, биржевая доходность вполне подходит в качестве ориентира. Но в рамках торговли роботом я принял решение считать доходность своими силами.

Дальнейшие действия

Торговля руками.
Собрав такого советника, я пробовал покупать облигации руками. Понятно, что торговля руками не подразумевает именно такой доходности, которую мы посчитали, т.к. не факт, что сделка состоится по последней цене, полученной из Quik — инструмент уже может убежать вверх (или вниз).
Кстати, ранжировать можно инструменты в своём портфеле, уже по возрастанию доходности, получая тем самым топ тех инструментов, потенциал которых исчерпан и которые можно продавать, перекладываясь в более доходные.

Торговля прям из советника.
Как сказал мой бывший коллега, ныне работающий в Deutsche Bank: «Excel — это программа, которая заработала банку больше всего денег». Скорее всего, он не имел в виду отправку транзакций из Excel в Quik.
Да, торговать прямо из Excel можно, но я не рассматривал этот путь для себя всерьёз.

Торговля роботом.
Такой советник положил начало автоматизации моей торговли облигациями.
Сначала были таблица-советник для покупки врукопашную и простой робот, продающий то, что было в портфеле. Потом таблицу убрал, оставив только робота, который сам принимал решение о входе в позицию + консольная утилита по получению списка инструментов.
Попробую что-нибуль рассказать про это в следующих статьях.

На всякий случай

Публикация носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией.