В этой статье расскажу о некоторых интересных проблемах, с которыми встретился в процессе написания торгового робота облигациями.
Для контекста — схема робота была приведена в этой статье.
Отправка тысяч заявок — это долго
В виду того, что на Мосбирже на рынке облигаций (и не только) заявки не переносятся через ночь, каждое утро надо выставлять в стакан на продажу то, что напокупал ранее.Когда речь идёт о выставлении тысяч заявок через Quik, невольно сталкиваешься с тем, что это:
— долго;
— возможно дорого (чревато платежами за большой напор заявок).
В самом начале я отправлял заявки синхронной функцией TRANS2QUIK_SEND_SYNC_TRANSACTION. Этого было вполне достаточно на малых объёмах. Но на большем объёме стало туговато.
Синхронная отправка:
Все заявки выставляются за 6.5 минут, более половины времени аукциона открытия. А можно быстрее?
Решение простое — переключаемся на асинхронную отправку функцией TRANS2QUIK_SEND_ASYNC_TRANSACTION. Но тут есть другие проблемы:
— коллбэк асинхронной отправки не содержит пользовательский transaction_id;
Авто-репост. Читать в блоге >>>
