вот на Трампа натянул. Есть проблема индикаторов почти всех — нет предсказательной силы и запаздывание… на истории неплохо выглядит, но при торговле увидите разницу… А использую просто — для продажи опционов, зеленый продавай желтый/красный нет. Для линейной торговли он сам как стоп использоваться может. Индикаторщик — звучит сильно. За рубежом — Квант называется профессия.

VladMih, да MACD это вещь, еще слышал про RSI но вместе лучше не использовать — есть опасность забрать все деньги мира :)

VladMih, пойду почитаю… Но все-же неприятно просаживаться на 30-50%% с больших сумм чувствительно… но все разные кому-то может и весело все терять…

Ийон Тихий, индикатор многослойный можно по идее численное значение показывать — но проще цветом. Желтый это средние значения (приготовиться ...) Я воспринимаю как на забор — но это личное.

VladMih, Ну фиба в ковид и на Трампе не поможет… на то и лебедь что события неожиданные.

Когда с плечом утки вырастают в птеродактилей. Ну и так в TQQQ просадки до 80%% при 30%+ у NASDAQ

В личке.

Ray Badman, удачи в трейдинге! Главное не нарушайте это правило тк его нарушение приведет к убыткам. Как частный случай не покупайте на медвежем рынке и не продавайте на бычьем — это очень просто. О чем и пост :)

ves2010, так не будет работать — попробуйте.

ves2010, а зачем мне примерная теоретическая понятно, что ее просто посчитать… но мы же тут неэффективности торгуем… тем более как я из теор цен узнаю какой цвет (красный, желтый или зеленый)

ves2010, да уж… что-то очень серьезная среда какая-то видимо… для Phyton столько не нужно. Там количество данных в базе + 1Gb на систему + транслятор. Ну а потом бектест сильно не распараллелишь там-же дни один за одним идут одно ядро справляется. Вот клиентов если много то да по 3-4 на одно ядро нормально. Так что ядер много не нужно. Хотя если HFT то можно конечно ПЛИСОВ настругать и в ядра по старинке… :)

ves2010, 1. а зачем больше? если они забирают весь рост рынка с небольшой просадкой? 2. Почему маленькой, какая кстати разница если сделка всего одна одновременно? 5 лет актуального рынка… ну и честно говоря у меня оперативки не хватает на больший период (это 6Gb данных опционов в мин формате без лишнего) ну и сам бектест на 12 часов где-то… 3. напоминаю в базе это опционная стратегия — у меня нет данных для разных тикеров, эти данные дорогие. А все-же нет у Вас Total Return,CAGR,Max Drawdown, Sharpe, Exposure % (time in market) интересно все-же оценить и сравнить простую торговлю по средним с моим оверинжинирингом. (сделки бектеста по правилам OCC/SEC приветствуются)

ves2010, да я в целом это немного понимаю… но тут вроде как особый случай — мы просто выкидываем медвежьи фазы рынка и забираем бычьи несколькими длинными сделками. Что считать реинвестом? то есть следующую например сделку открывать снова с начальным капиталом? а всю прибыль складывать в кубышку? Просто я сторонник оптимального F (полная и оптимальная нагрузка на капитал), а изъятия, например, можно заложить в стратегию, но зачем…

ves2010, что значит рефинанс для этой стратегии? Она же очень простая — растет в рынке, не растет не в рынке. Понятно что участвует 100%% депозита. Ну дивы еще приходят… но они не учитываются. Альфа появляется из-за того что выходим напр по 100 перед падением, а приобретаем потом после падения в начале роста например по 25. Это хорошо по графику видно. Но как бы все замечания приветствуются — это же юмористический пост.

ves2010, отлично, коллега. Не сможете дать Total Return,CAGR,
Max Drawdown, Sharpe, Exposure % (time in market) возможно я занимаюсь ерундой и есть еще более простые решения.

Ray Badman, а это правильный вопрос. Спасибо. Я думаю над этим.

ves2010, 1. Не прост. Не торгуется. Попробуйте. 2. Это из-за того что на самом деле это тест опционной стратегии а данные по опционам у меня есть только за этот период (они довольно дорогие). 3. Одинкаовая сумма на старте стратегий. О чем Вы? 4. Да как миниму TSLA и AAPL и все Биггайз примерно одинаково.

Клетчатый, Тогда цвет индикатора сменяется на красный. Тогда вы можете шортить или покупать PUT. Я работаю в лонг.

Wheel стратегия инвестиционная (с элементами спекуляций за счет встроенных плеч) то есть всегда нужно быть готовым держать актив на котором колесо крутится. Для NASDAQ100 (QQQ-TQQQ) это я понимаю инвест актив. А вот предложенные AMC или GAMESTOP. Выглядят не так уверенно… Повышенная вола говорит о рисках падения — что мы и видим на их графиках.

BlackDriller, с ликвидностью (в разумных пределах) никаких проблем нет, торгую их почти с момента появления. В последний год-два объемы выросли кратно. Для лотов до 10 автоисполнение (автомаркетмейкер), далее маркетмейкер, вообще торговля бота разбита на получасовые входы мелким лотом каждый рабочий день. Цикл 4 недели. Соответственно продаются опционы с экспирацией через 3 (+дни) недели. Спреды нас не волнуют мы же продавцы, но мы продаем по лучшей цене за счет Smart и в хороших точках. Все в обычном случае держится до экспирации, но и откупается все даже по самым низким ценам если опцион сильно обесценился и держать его нет смысла до экспы (это реализовано в боте). Продаются/покупаются и всякие дальние хедж опционы занедорого. Так, что все серии используются что выгодно то и продается/покупается.