На TQQQ с плечом 1,8 и проданными коллами 0.18 дельты (еженедельными) 107%, не за все движение 30% — его взять было невозможно, а с момента начала бычьей фазы то есть примерно 24%
Denis, данными могу поделиться (история MARFIN, данные опционов, полное исследование и поверхности). Я знаю логику. Наличие арбитража как раз обратно валидирует саму модель MARFIN. Попозже выложу здесь краткую статью об этом.