Vkt, да я и не спорю — сам такой… просто достаточно пассивных инвесторов которые относятся к владению акциями (рисковому активу) как к депозиту — типа вложил на много лет и в среднем получаешь свой CAGR. Но если депозит даже срочный можно вывести без потери тела, то с акциями так не выйдет — и даже самая простая стратегия выхода в неблагоприятные периоды решает эту проблему.
Vkt, согласен, рабочая спекулятивная стратегия и в ней важно понять где разворотные точки, но я больше про инвест подход для МА200 все что выше условно зеленое и мы находимся в активе, если ниже то красное и мы сидим в защитных активах и не получаем просадки. Даже такое простое правило намного улучшит положение долгосрочного пассивного инвестора. В вашем варианте вы также избегаете просадки не находясь в активе во время его падения, но забирая рост.
Режим рынка это очень важно. Наверное самое главное — неверно выбрал режим — неверно выбрал актив соответствующий этому режиму (акции — риск вместо облиги/золото защитный). Сейчас можно определять режимы прогрессивными математическими способами на базе цен опционов (улыбки), обучать марковские модели, готовые индикаторы Сейчас рынок очень обманчив визуально кажется одно, но внутри другое...
На TQQQ с плечом 1,8 и проданными коллами 0.18 дельты (еженедельными) 107%, не за все движение 30% — его взять было невозможно, а с момента начала бычьей фазы то есть примерно 24%
Denis, данными могу поделиться (история MARFIN, данные опционов, полное исследование и поверхности). Я знаю логику. Наличие арбитража как раз обратно валидирует саму модель MARFIN. Попозже выложу здесь краткую статью об этом.
Режим пока все еще уверенно бычий :