Занимаюсь сейчас разработкой торговых систем, нахожу решения которые улучшают результаты трейдинга. Параллельно всплывают воспоминания о том что Элдер говорил и понимаю что он каким-то образом дошел до этих решений своим способом.
Одним из таких решений является две средние с разным периодом. Если цена находится между ними, то состояние рынка неопределенное, иначе либо шорт либо лонг.

t.me/autotrade_ru

Изначально задача звучит так: найти период средней при котором торговля по этой средней будет наиболее прибыльной.
Думаю, что алгоритм поиска будет следующим.
Строим зигзаг. Подбираем среднюю с минимальным периодом, где нет пересечения с ценой между точкой Х2 и А, период средней должен быть таким, что было минимальное расстояние между Х1 и А
Где X1 и X2 это точки зигзага, точка А — последняя точка пересечения цены и МА на отрезке от X1 до X2  


По сути это поиск лучшего варианта из 3х наиболее вероятных, тут лучший выбор это 2й. У него наиближайшая точка к впадине, являющейся точкой пресечения с ценой ближе к локальной вершине, чем у других средних.


( Читать дальше )

Если взять котировки одной акции и котировки другой, как узнать какую акцию лучше покупать?
Попробуем найти формулу для оценки.
Обозначим котировки на i-м баре первой акции Ai, второй Bi.
Тогда формула оценки коэффициента сравнения будет:
k = [ sum(Bi*i) — sum(Ai*i) ] / sum(i*i)
чем меньше величина k с учетом знака, тем лучше инструмент B по отношению к A.
Так же можно сравнивать акции по отношению к индексу.
Представленный метод основан на методе линейной регрессии.
Чем этот подход лучше чем другие.
Если оценивать по конечному значению, например % изменения за период, то мы будем иметь нестабильную оценку с большой волатильностью.
Если будем сравнивать с помощью коэффициента корреляции, то мы может так же иметь нестабильное значение, так как колебания в противофазе, со сдвигом фазы, могут дать обратный результат или результат будет плавать.
Для оценки торговых систем можно оценить их по максимальному коэффициенту k = sum(Pi*i)


В дальнейшем опубликую расчеты на своем сайте.

Капитал для пассивного дохода на бирже должен быть равен примерно 100 зарплатам, которые вы хотели бы получать ежемесячно.
При учете того, что ежегодные дивиденды по этому капиталу будут составлять 10%. Поделив это на 10 месяцев (12 месяцев в году, но взяли 10 для удобства расчета), мы получим как раз 1% от капитала ежемесячную зарплату от пассивного дохода. И это минимум, так как дивиденды могут быть и меньше или могут вообще не быть.
Таким образом, если вы хотите получать 100 тыс в месяц то вам надо иметь активов примерно на 10 миллионов.
Всем удачи, пойду зарабатывать.

Вкратце изложу смысл
Есть зигзаг, у него есть мертвая зона в виде дельты, назовем ее Д
Если длина звена зигзага в диапазоне от Д до 2Д, то сигнал на лонг будет 4 бара вниз, стоплосс 1/2Д
Если от 2Д до 3Д, то сигнал на лонг будет 3 бара вниз один бар вверх, стоплосс 2/3Д
Если от 3Д до 4Д, то сигнал на лонг будет 2 бара вниз 2 бара вверх, стоплосс 3/4Д
Если от 4Д до 5Д, то сигнал на лонг будет 1 бар вниз 3 бара вверх, стоплосс 4/5Д
Если от 5Д до 6Д, то сигнал на лонг будет 4 бара вверх, стоплосс 5/6Д
Для шортов все с точностью наоборот

Сам алгоритм Хейкен Аши формирования свечей очень простой
Цена открытия бара Хейкен Аши рассчитывается как средняя цены открытия и закрытия предыдущего
А цена закрытия бара Хейкен Аши — средняя между 4х значений текущего бара котировок (heigh, low, open, close)
Таким образом, Хейкен Аши усредняет колебания котировок
Например, если у нас идет пила по горизонтали, то он ее вытягивает в ровную линейку
График Хейкен Аши, в таком случае, будет выглядеть как сплюснутые по высоте бары
Если пила наклонная, то показывает равномерный тренд
Можно применить среднюю к Хейкен Аши, тогда показатели торговой системы станут еще улучше



Пример использования Хейкен Аши, сделки показаны на верхнем графике, график прибыли на нижнем



( Читать дальше )

Рынок ходит волнами, если единый профиль для всех волн?
что в этой волне находится, т.е. какие срезы в волне?

Если вы хотите разбогатеть то сначала добейтесь успеха в своем деле…