Индикатор статистики по барам позволяет по часам, дням и т.д. смотреть распределение движения рынка, индикатор позволяет определить удачные периоды торговли, подробнее в телеграм

Первый тип ошибки, которую нельзя совершать это необратимая ошибка, ошибка при совершении которой результат необратимый. Для рынка это слить капитал, что не позволит вам остаться в рынке.
Вторая ошибка, которую не нужно совершать это повторяющиеся ошибки.

Основная идея индикатора главного тренда является не определение начала нового тренда, а определение завершение предыдущего. После чего, можно пытаться войти в новый тренд, что не гарантирует безубыточных сделок, но попадание в диапазон нового тренда дает большую вероятность.
телеграм

Мои индикаторы сегодня на акциях Сбер и Газпром, телеграм

Если выделить несколько разных трендов и среди них выбрать наиболее главный по его длине, то придерживаясь торговли внутри главного тренда можно быть уверенным в своих сделках.
если начало тредна будет иметь координаты x1,y1, а конец тренда будет иметь координаты x2,y2, то длина тренда определяется по теореме Пифагора:
L = sqrt(sqr(x2-x2)+sqr(y2-y1))
Подсчитав длины всех наших трендов, можно понять какой из них главный
Как пример, вот индикатор показывающий основной тренд

телеграм

Мои индикаторы сегодня

телега

видео о том как настраивать мой индикатор, подробнее в телеграм

( Читать дальше )

Объясню это на простом примере.
Допустим вы купили две акции.
В одну и другую вы проинвестировали по 50% (взяли лонг).
Если одна акция упадет в 10 раз, а другая вырастит в 10 раз.
То на первой у вас останется 5% от вложенных средств.
А на второй вы заработаете 500%.
Итого у вас капитал составит 505% от первоначального.
Если бы вы шортонули одну и другую акцию,
то при таком же изменении акций у вас будет суммарный убыток 310%.
Очевидно, что шорт в принципе более рискованный в отличие от лонга.
Заходим в телегу: t.me/autotradering

Решил поделиться своими мыслями о построении торговой системы (индикатора).
Для формализации задачи я бы определил рынок как случайный набор характеристик. А именно, период колебания и амплитуда колебания.
Как работают обычные индикаторы. У большинства индикаторов есть входной параметр, как правило, это период, определяющий количество баров, за которые он рассчитывается. Типичный представителем такого семейства является средняя. На ее примере видно, что такой индикатор будет иметь плохие сигнала на небольших периодах колебания и на небольших амплитудах колебания. Начиная с определенной величины амплитуды и периода, при их увеличении, его показатели начнут показывать прибыль. Поэтому такие индикаторы склонны к большому количеству ложных сигналов.
Для того чтоб избавиться от зависимости индикатора от периода колебания рынка, можно использовать индикатор с входным параметром, измеряемым не в количествах баров, а в величине изменения цены. Таким индикатором может выступать зигзаг (если знаете какой-нибудь другой, напишите в коментах). У зигзага есть параметр дельта — это предельное изменение цены, при котором он отрисовывает плечо. Зигзаг может работать практически в любых периодах колебания рынка. А так же, он может не обращать внимание на небольшие амплитуды колебания, игнорируя их. Но у зигзага есть диапазон амплитуд, когда он приносит убытки. Этот диапазон амплитуд находится в пределах одного-двух дельт (дельта-параметр зигзага). Поэтому, если внутри зигзага использовать индикатор, который будет приносить прибыль в диапазоне одной — двух дельт, а так же в других диапазонах амплитуд, то можно получить достаточно прибыльную систему. А дальше встает вопрос на миллион баксов, какой индикатор использовать, чтоб зарабатывать в самой плохой зоне амплитуд колебания зигзага. Лично у меня есть понимание какой метод при этом использовать.
Я изложил шаблонный подход к разработке торговых систем (индикаторов). Считаю, что именно в этом направлении нужно копать.