Проверка на практике работоспособности индикатора кривой
построил индикатор, описывающий траекторию и ловлю момент

индикатор используется этот: smart-lab.ru/blog/793796.php
t.me/autotradering

40-летний бычий рынок облигаций может оказаться на последнем издыхании, поскольку процентные ставки продолжают расти. Последствия широкомасштабны, поскольку более высокие процентные ставки часто приводят к снижению цен на акции.

( Читать дальше )

можно задавать свои параболы гиперболы… рынок по ним работает т.к. скорости изменения рынка большие в связи все с большей автоматизацией  на нем
в данном случае используется формула ax^2+bx+с, и тут гипербола 0,0005x^3+0x+275 на периоде от 19.07.2021-15.10.2021
для гиперболы было бы правильно задать ax^3+bx^2+cx+d, но это уже сами можете подправить

--[[
вопросы к автору: https://smart-lab.ru/profile/autotrade/
Индикатор: Кривая/прямая
параметры:
Procent - процент зигзага
--]]
Settings={
Name="CURV_Templ",
day=1,
month=1,
year=2022,

day2=1,
month2=12,
year2=2022,

a=0.0,
b=0.0,
c=0.0,
mult=2.0,
    line=                                     
                {  
                    {  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }                
                }
}

function Init()

  clc = {};
  vl = {};
 
  return 1
 
end

function OnCalculate(index)

  v = nil
 
  d = Settings.day
  m = Settings.month
  y = Settings.year  

  d2 = Settings.day2
  m2 = Settings.month2
  y2 = Settings.year2  

  a = Settings.a
  b = Settings.b
  c = Settings.c
  mt = Settings.mult
 
  vl[index]=nil
  if T(index).day >= d and T(index).month >= m and T(index).year >= y then
    clc[index]=1
  else
    clc[index]=0
  end
  if index-1 > 0 then
    if clc[index-1]~=nil then
      if clc[index-1]~=0 then
        clc[index] =  clc[index-1]+1
      end
    end
  end

  if T(index).day >= d2 and T(index).month >= m2 and T(index).year >= y2 then
    clc[index]=0
  end
 
  if clc[index] ~= 0 then   
    if index-1 > 0 then
      if vl[index-1] == nil then
        vl[index-1] = C(index-1)
      end
      if vl[index-1] ~= nil then   
        vl[index] = a*clc[index]^mt+b*clc[index]+c
      end
    end
    
  end     


 
  return vl[index]
 
 
end

t.me/autotradering

Если надо измерить вес, а точнее как он меняется, можно пойти двумя путями: мерить чаще (раз в неделю, несколько измерений в день) или мерить реже (раз в месяц достаточно один раз в день). Таким образом, мы минимизируем погрешности для выявления изменения веса за период (неделя, месяц).
Для торговли, видимо, аналогично надо действовать. Если покупаешь раз в месяц, то достаточно покупать одномоментно, не имеет смысла делать несколько покупок в течение дня. Если покупаешь реже, раз в неделю, то в течение дня надо делать несколько закупок.

Это чисто мое наблюдение, написал для истории.
Всем удачи!

Общими словами о том какая мне видится стратегия торговли.

Количество счетов.
Считаю, что должен быть основной счет, где совершаются сделки значительного объема.
А так же дополнительный, на котором совершаются сделки объемом на порядок меньше чем в основном.
Дополнительный позволяет, при совершении сделок, не менять балансовую цену основного счете.
На дополнительном счете совершаются покупки, когда по основному просадка.
Если просадку выкупили, то простой во время проссадки основного счет будет компенсирован небольшой прибылью с дополнительного.
Если просадка более значительная и сразу по двум счетам, то это не будет играть большого значения так как допонительный на порядок меньше
основного.
На дополнительном счете нужно обязательно использовать стоплоссы.

Сделки внутри счета.
Внутри основного счета большая часть средств идет на инвестиционные сделки на более стабильные нецикличные неволатильные бумаги, которые так же являются лидерами своего сектора, меньшая часть идет на спекулятивные более волатильные.
При длительном росте рынка работают долгосрочные инвестиции, а спекулятивные начинают работать при боковых движениях рынка. 
Дополнительный счет так же торгуется по разным бумагам, но на нем отсутствует долгосрочные сделки. То есть там есть тейкпрофиты с небольшим значением и соответственно стоплоссы.
На дополнительном счете во время продолжительного роста отсутствуют позиции. Они появляются только во врем значительных просадок.

Тип стратегии.

( Читать дальше )

Результаты прогонки нового индикатора на истории
Это модернизация этого индикатора: smart-lab.ru/blog/762265.php нижний красный график это прибыль от стратегии



( Читать дальше )