(с 31.05 по 04.06.2021, в пересчёте на 1 облигацию)

01.06.2021

• АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П01 Ежемесячные выплаты, ставка купона 16% Сумма купона 13,15 руб. (Не входит в портфель, Иволга Капитал организатор)

02.06.2021

• ОбъединениеАгроЭлита, БО-П03 Ежемесячные выплаты, ставка купона 13,75% Сумма купона 11,68 руб. (Не входит в портфель, Иволга Капитал организатор)
• ТД Мясничий, БО-П03 Ежемесячные выплаты, ставка купона 13,5% Сумма купона 10,78 руб. Амортизация: 28,5 руб. (Не входит в портфель, Иволга Капитал организатор)
• Займер, 01 Ежемесячные выплаты, ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.

03.06.2021

• ОР, 001P-02 Ежемесячные выплаты, ставка купона 12% Сумма купона 9,86 руб.

Общий вывод из наблюдений за поведением рынков: с одной стороны, длительное глобальное ослабление доллара, вероятно, закончено, с другой – даже с учетом потенциального долларового укрепления фондовые и товарные рынки все еще имеют потенциал повышения.

О частностях. Рубль, по моим предположениям, продолжит попытки своего усиления против доллара и евро, причем попытки, наконец, способны увенчаться заметным успехом. В качестве цели по паре доллар/рубль на июнь-июль обозначу 70 рублей.

Торговый оборот облигаций, размещённых ИК Иволга Капитал, за прошедшую неделю составил 241.36 млн.руб. (-24.14% н/н)
В обращении находится 32 бумаги, средняя доходность к погашению в пятницу составила 11.95%

26.05.2021 началось размещение Лизинг-Трейд, 001P-03. Купон 11.0%, периодичность выплаты купона 12 раз в год, дата погашения 30.04.2026. Цена к закрытию торгов пятницу 100.0, доходность к погашению 11.568%

Денежный рынок:

• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.83% (+0.01 п.п. н/н, +0.93 п.п. с начала года)
• 1 месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.31% (+0.04 п.п. н/н, +0.59 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.03 п.п. до 4.98% (+0.04 п.п. н/н, -0.54 п.п. с начала года)

Валютный рынок:

• Рубль по отношению к доллару укрепился на 0.06% до 73.465 USD/RUB (-0.09% н/н, -1.28% с начала года)
• Рубль по отношению к евро укрепился на 0.06% до 89.59 EUR/RUB (-0.36% н/н, -2.11% с начала года)

Рынок акций:

• Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 0.81% до 6871.78 пунктов (+3.92% н/н, +15.44% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС вырос на 0.89% до 2945.78 пунктов (+4.52% н/н, +17.38% с начала года)

Облигационный рынок:

• Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.04% (+0.12% н/н, +3.41% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.03% (+0.08% н/н, +1.0% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет снизился на -0.05% (-0.07% н/н, -0.22% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг снизился на -0.14% (+0.02% н/н, -0.38% с начала года)

• Светофор Групп, БО-П02 +1.43%, цена закрытия 104.59% Доходность к погашению 10.68%
• Джи-групп, 001P-01 +0.86%, цена закрытия 104.14% Доходность к погашению 9.5%
• ЭкономЛизинг, 001P-02 +0.7%, цена закрытия 101.4% Доходность к погашению 11.69%
• ИТК Оптима, 001Р-01 +0.69%, цена закрытия 107.08% Доходность к погашению 12.87%
• Завод КЭС, 001P-02 +0.62%, цена закрытия 103.67% Доходность к погашению 12.95%
• Сибстекло, БО-П02 -0.48%, цена закрытия 104.39% Доходность к погашению 11.55%
• ЭБИС, БО-П03 -0.65%, цена закрытия 102.33% Доходность к погашению 12.31%
• Урожай, БО-01 -0.85%, цена закрытия 102.06% Доходность к погашению 12.18%
• Регион-Продукт, 001Р-01 -1.15%, цена закрытия 102.7% Доходность к погашению 11.1%
• Дядя Дёнер, БО-П02 -1.19%, цена закрытия 35.02% Доходность к погашению 120.07%

Денежный рынок:

• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.83% (+0.03 п.п. н/н, +0.93 п.п. с начала года)
• 1 месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.31% (+0.05 п.п. н/н, +0.59 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.02 п.п. до 4.95% (-0.01 п.п. н/н, -0.57 п.п. с начала года)

Валютный рынок:

• Рубль по отношению к доллару снизился на 0.01% до 73.51 USD/RUB (-0.38% н/н, -1.22% с начала года)
• Рубль по отношению к евро укрепился на 0.44% до 89.64 EUR/RUB (-0.34% н/н, -2.05% с начала года)

Рынок акций:

• Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 0.66% до 6816.58 пунктов (+3.12% н/н, +14.51% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС вырос на 0.63% до 2919.84 пунктов (+3.99% н/н, +16.35% с начала года)

Облигационный рынок:

• Индекс высокодоходных облигаций вырос на 0.02% (+0.11% н/н, +3.36% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет снизился на -0.03% (+0.04% н/н, +0.97% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.02% (+0.05% н/н, -0.18% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг не изменился (+0.13% н/н, -0.24% с начала года)

• ХК Финанс, 001P-02 +1.06%, цена закрытия 102.59% Доходность к погашению 7,37%
• ЦГРМ ГЕНЕТИКО, БО-01 +0.94%, цена закрытия 107.0% Доходность к погашению 11.93%
• ЛК РОДЕЛЕН, 001P-01 +0.67%, цена закрытия 101.2% Доходность к погашению 7.98%
• Транс-Миссия, БО-П01 +0.52%, цена закрытия 104.55% Доходность к погашению 7.54%
• Первый Ювелирный, БО-П02 +0.45%, цена закрытия 104.63% Доходность к погашению 10.3%
• СЭЗ им. Орджоникидзе, 001P-01 -0.6%, цена закрытия 103.98% Доходность к погашению 9.77%
• Нафтатранс Плюс, БО-01 -0.71%, цена закрытия 104.42% Доходность к погашению 10.35%
• Светофор Групп, БО-П02 -0.79%, цена закрытия 103.12% Доходность к погашению 11.26%
• ДиректЛизинг, 001P-05 -0.98%, цена закрытия 101.0% Доходность к погашению 11.98%
• ДиректЛизинг, 001P-04 -1.27%, цена закрытия 102.22% Доходность к погашению 11.76%

• Дядя Дёнер, БО-П02 +2.46%, цена закрытия 39.91% Доходность к погашению 101.53%
• Солид-Лизинг, БО-001-06 +1.42%, цена закрытия 102.09% Доходность к погашению 12.03%
• Сибстекло, БО-П02 +0.73%, цена закрытия 105.19% Доходность к погашению 11.26%
• ЭкономЛизинг, 001P-01 +0.69%, цена закрытия 104.1% Доходность к погашению 10.35%
• СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, 001P-01 +0.55%, цена закрытия 104.61% Доходность к погашению 9.3%
• ООО ОР, 001P-03 -0.45%, цена закрытия 99.2% Доходность к погашению 12.5%
• СофтЛайн Трейд, 001P-03 -0.48%, цена закрытия 105.01% Доходность к погашению 7.97%
• ОбъединениеАгроЭлита, БО-П03 -0.61%, цена закрытия 105.06% Доходность к погашению 11.74%
• НЗРМ, БО-П01 -1.58%, цена закрытия 104.03% Доходность к погашению 10.44%
• ЦГРМ ГЕНЕТИКО, БО-01 -1.76%, цена закрытия 106.0% Доходность к погашению 12.32%

Денежный рынок:

• Ведущий индикатор денежного рынка: 6-месячная ставка MOSPRIME не изменилась, текущее значение 5.83% (+0.02 п.п. н/н, +0.93 п.п. с начала года)
• 1 месячная ставка MOSPRIME выросла на 0.03 п.п. до 5.31% (+0.04 п.п. н/н, +0.59 п.п. с начала года)
• Однонедельная RUSFAR, индикатор стоимости обеспеченных денег, выросла на 0.01 п.п. до 4.93% (-0.06 п.п. н/н, -0.59 п.п. с начала года)

Валютный рынок:

• Рубль по отношению к доллару подешевел на 0.01% до 73.5 USD/RUB (-0.27% н/н, -1.23% с начала года)
• Рубль по отношению к евро подешевел на 0.31% до 90.035 EUR/RUB (-0.11% н/н, -1.62% с начала года)

Рынок акций:

• Индекс полной доходности Московской биржи вырос на 0.66% до 6771.96 пунктов (+0.97% н/н, +13.76% с начала года)
• Индекс полной доходности РТС вырос на 0.62% до 2901.68 пунктов (+1.94% н/н, +15.63% с начала года)

Облигационный рынок:

• Индекс высокодоходных облигаций не изменился (+0.08% н/н, +3.35% с начала года)
• Индекс корпоративных облигаций со сроком до погашения от 1 до 3 лет вырос на 0.02% (+0.07% н/н, +1.0% с начала года)
• Индекс государственных облигаций со сроком обращения от 1 до 3 лет вырос на 0.01% (+0.03% н/н, -0.2% с начала года)
• Индекс муниципальных облигаций на основе 20 самых ликвидных бумаг вырос на 0.1% (+0.01% н/н, -0.23% с начала года)

2 недели назад, в тогдашнем срезе облигационных доходностей писал, что доходности эти, в общем, остановили рост. Однако за эти две недели доходности всех секторов рублевых облигаций выросли. Особенно заметно – у субфедов и в высокодоходном сегменте.