Юрий Резник, а Вы торгуете опционами на акции?

Юрий Резник, ))))

Метаморфозы улыбки

в видео Алексей, скорее эмпирическим путем подходит в построению модели и считает это своим недостатком. Я же нашел объективные количественные параметры для нахождения нужных переменных. И да суть в спредах  

Alex Craft, да как и любая парабола полином. Приветствую!!!

делают ставку на повышение волатильности

Решил поделится еще некоторыми своими приемами в практической торговле.Предупреждаю это мое ИМХО. К делу: в моих портфелях почти никогда нет базового актива, а посему очень редко пользуюсь дельта-хеджером только в крайней необходимости. Напомню я в основном продаю опционы и поэтому для меня хедж БАктивом это краткосрочное купирование проблемы и фиксация убытка  а не решение проблемы. Я всегда хеджирую гамму, а это можно сделать только опционами. А хедж линейным инструментом считаю неэффективным. Как то так

Юрий Резник, Извините коллега не понял про какой мой пост Вы спрашиваете?

Юрий Резник, да  это точно СПАСИБО!!! Stanis флагман нашего небольшого сообщества.

Stanis, тут вряд ли вопрос восприятия информации. Не все так просто.Главное понимать где у тебя риск, а  риск в гамме и воле поэтому улыбка для  волы, и дельта как производная от гаммы.По большому счету все остальное лично меня отвлекает

Stanis, да количественные оценки посчитать можно это понятно с визуализацией  будут проблемы. Греки это числа одного порядка

Denis, не знаю торгует ли Алексей, но он же по другому не умеет зарабатывать как собственно и я. по поводу улыбки: у него были проблемы с объективной оценкой параметров улыбки, он скорее подходил эмпирически к этому вопросу.  Я ему предложил свой подход на основе объективных +количественных данных, он не ответил. И пока связи больше не было 

Stanis, я зарегался в проге startsmall, но если честно мне достаточно улыбки в OptionFVV, хотя парень проделал большую работу и пока все на очень неплохом уровне, теперь ждем автоматику. Я уже написал ему про ММ это то что меня интересует сейчас. Мне разработчики присылают проги на тест.Сейчас три штуки тестирую, пишу отчеты. А так мне визуал не нужен кроме улыбки у меня одни таблицы 

Stanis, OptionFVV надо скачать обязательно там же есть все видео по настройке как рассчитывать параметры улыбки я поделюсь

Stanis, rutube.ru/video/7c13150cff757e8b0574e5dd810c5854/

Stanis, обязательно надо посмотреть  видео Каленковича про улыбки

Stanis, не надо выправлять ее кривизна и наличие хорошей модели дает возможность зарабатывать. Это как в моем примере с проданным путом на 80 страйке

rutube.ru/video/7c13150cff757e8b0574e5dd810c5854/ видео Каленковича как раз на эту тематику, полюбопытствуйте там он рассказывает как на практике применяет 

Stanis, тут много нюансов, как и улыбок у Каленковича. БШ он использует для расчеты дельты, китайскую для арбитража и сравнения с Квиковской.Тут надо понимать что улыбка биржевая это просто среднее между заявками ММ и имеет мало общего даже с БШ.Поэтому она и кривая такая . 

Stanis, стрэдлл он и есть стрэдлл, а вот дальше фломастеры разные