Мой переход к программированию и машингленинг (случилось это где то год с небольшим), отчасти был связан с мыслями глянуть, а что там в забугорье творится. Проходить опять тот же путь ручного перелопачивания, что я прошел на отечественном рынке, понятно дело не хотелось. Но то котировок не было, то еще чего то, и вот наконец то дошли ручки до Америки, тем паче робот для автоматического скачивания котирок есть, модели для тестирования есть, осталось только пуско-наладочные работы.
К слову, по поводу выкачки американских внутридневных котирок через Питон не все так просто оказалось, как казалось раньше. Google Finance ограничивает скачивание часовиков 730 днями (а ниже — еще меньше), у Yfinance я вообще внутридневных не нашел. Была большая надежда на AlphaVantage, но и там ограничение на intraday в несколько дней. Еще и данные в каком то месте оказались кривыми, на что я даже написал кляузу им в поддержку, на что мне ответили что так и надо, это все «adjusted close» и закрыли тему. Так что у кого есть какие то секретные места, где все это можно быстро выкачать — делитесь.

( Читать дальше )

Ну… такое 62 паттерна. Каждый протестить проанализировать, тем более что никакого особого профита они не несут, не очень то и интересно. Решил глянуть что будет если не в отдельности. Например, есть какой то паттерн на дневках, который показал стабильные результаты за последние лет 15. Ну там профиты не то чтобы высокие, но срабатывал паттерн часто и каждый год по 0,1% на сделку, но блин, стабильно, без минусов. А на часовиках такая же скромная система, но тоже стабильная, ровная по годам и фишкам. И на 15 минутках. Вот что если все их обьединить. Курочки по зёрнышку клюют. 
Схема поулчилось такая.
1. 62 паттерна прогнал по 15 минуткам, часовикам и дневкам.
2. Выбрал из них те которые показали профитность на сделку более +0,25 и сработали ну хоть раз 50 (лонг, шорт — не важно).
Получил что то вроде этого:





3. Для каждого момента времени и фишки посчитал количество сработавших паттернов (0 — ничего не сработало, 1 — один сработал, 2 — два разных паттерна сработало, или одинаковых, но на разных фреймах итд ).

( Читать дальше )

На 15 минутках вроде была парочка интересных паттернов, но рассудив что на 60 минутках их будет еще больше, пошел тудысь. Вообще, завозился с этими паттернами, хотя казалось используя питон, да еще и при готовой библиотеке — знай только на разны таймфреймах загоняй котировки в цикле и смотри результат. Вот с оценкой результатов и возникли проблемы. Какие критерии взять? В общем все свелось к ручному просмотру результатов применения тех или иных паттернов. Так что в качеств нейросети работал самая что ни на есть нейросеть-человеческий мозг. Стремился я к стабильности по годам и симметрии.
Отобрал я те что получше и решил прикинуть насколько они вообще годятся для реальной торговли. И тут оказалось что они часто пересекаются с теми системами что я уже использую, и если убрать дни когда я и так в рынке, то для оставшихся дней результаты использования паттернов скромны. Так что по второму циклу я запустил тестирование паттернов для периодов когда мои системы были пассивны. И оказалось что если раньше вполне такими рабочими на 60 минутках казались пара десятков, то сейчас речь идет о 5-6, да и их результаты… ну такие. 

( Читать дальше )

Немножко отвлечеся от нейросетей. Есть такая библиотека в питоне talib. Воспользовавшись ей, можно автоматически посчитать кучу всяческих индикаторов, а кроме того пощупать патерны. Тема паттернов мне близка, а тут еще все готовенькое, так что ничтоже сумняшеся я загнал туда все более менее ликвидные отечественные котировки на разных таймфремах. Некоторые результаты мне показались вполне такими интересными. Вот например на 15 минутках такое:


С 0,06-0,07% на сделку особой каши не сваришь, комиссиии, проскальзывания, спрэды сожрут больше (впрочем я не специалист, может кто на тикерах сидит по другому оценят все это) однако привлекло меня другое — для всех лет и для всех фишек не было ни одного убыточного года, а винрейт 63% для шорта и 57% для лонга.   Такое я люблю. Ну а то что профит не велик, ну так это 15 минутки, далеко ли фишка убежит за 15 то минут? Убрав дублирование (это когда в одно и то же время срабатывают сигналы больше чем по  фишке) получаем по 6000 сделок в год по +0,089%  в лонг и + 0,074% в шорт. В последние годы профитность падала, но если перемножить, все равно выходим на сотни процентов годовых. Осталось только найти план без комиссий и научиться торговать без проскальзывания. И если с ликвидными фишками торговлю без проскальзований еще можно как то представить, то с каким нибудь Аэрофлотом… пупок развяжется.

( Читать дальше )