Блог им. afecn19

Паттерны на 60 минутках

На 15 минутках вроде была парочка интересных паттернов, но рассудив что на 60 минутках их будет еще больше, пошел тудысь. Вообще, завозился с этими паттернами, хотя казалось используя питон, да еще и при готовой библиотеке — знай только на разны таймфреймах загоняй котировки в цикле и смотри результат. Вот с оценкой результатов и возникли проблемы. Какие критерии взять? В общем все свелось к ручному просмотру результатов применения тех или иных паттернов. Так что в качеств нейросети работал самая что ни на есть нейросеть-человеческий мозг. Стремился я к стабильности по годам и симметрии.
Отобрал я те что получше и решил прикинуть насколько они вообще годятся для реальной торговли. И тут оказалось что они часто пересекаются с теми системами что я уже использую, и если убрать дни когда я и так в рынке, то для оставшихся дней результаты использования паттернов скромны. Так что по второму циклу я запустил тестирование паттернов для периодов когда мои системы были пассивны. И оказалось что если раньше вполне такими рабочими на 60 минутках казались пара десятков, то сейчас речь идет о 5-6, да и их результаты… ну такие. 
Интересно то, что в классическом свечном анализе рассматривается как сигналы на шорт, на росбирже отыгрывалось вверх. Ну например 3 белых солдата. Вроде паттерн шортовый, но у меня он таким отказывался быть.
Поняв что мои текущие системы никакие паттерны не переплюнут, решил протестировать другие идеи использования паттернов. Ну например, как стоп лосс или в качестве фильтра не входить в сделку. Но перечечений таких было очень немного. Затем я попробовал усилить слабенькие паттерны, поставив условие чтобы на баре сработало сразу несколько паттернов. Отобрал для этого 5 которые показывали слабый профит в лонг, но которые достаточно часто встречаются. Ну и получил что то вроде этого:
Паттерны на 60 минутках
Чтобы на 1 баре сработало сразу 5 паттернов, такое не случалось, а вот чтобы 2-было. И доходность по ним чуть выше чем если только 1.  
А вот если смотреть число сработанных паттернов не на 1 баре, а допустим на последних трех:
Паттерны на 60 минутках
Опять видим увеличение доходности. 
А можно например взять не слабенькие паттерны, а предварительно их усилить, а только затем наложить друг на дружку.

Паттерны на 60 минутках
Опять видим рост доходности. Если вязать случаи когда за 3 бара сработало не менее 2 паттернов, и сгруппировать по годам, то получить что то вроде этого:
Паттерны на 60 минутках
Года, средняя профитность сделки, количество сделок. 




9 комментариев
На 15 минутках вроде была парочка интересных паттернов, но рассудив что на 60 минутках их будет еще больше, пошел тудысь

Вообще то чем больше ТФ, тем меньше сделок.
С чего бы на ТФ60 будет больше, чем на ТФ15?
avatar
u-gyn, интересных не количественно, а качественно. меня же не количество сделок интересует, а чтобы профитность сделки была сильно отлична от 0,0
avatar
Марат, тогда ловите на ТФ30 дней.
Сделки будут редки, как динозавры в москве зимой.
Зато, на таком ТФ поди даже банальный MACD будет хорошо работать.
avatar
u-gyn, тоже не годится. мне знаете ли нужно получить не 1-2 сделки, а сотни в год. 
avatar
А что такое сделки в данном контексте?
avatar
SergeyJu, паттерн сработал и к клозу этого бара я смотрю на дальнейшее поведение цены на несколько баров вперед


avatar
Марат, фиксированное число баров? Через ночь прыгаете? 
avatar
SergeyJu, да все подряд смотрю
avatar
Марат, непонятно. Ну, есть сигнал, вошли. Когда выход, по какому правилу. 
avatar

теги блога Марат

....все тэги



UPDONW