Блог им. afecn19

Вот мы и добрались до Америки. Накладываем паттерны там.

Мой переход к программированию и машингленинг (случилось это где то год с небольшим), отчасти был связан с мыслями глянуть, а что там в забугорье творится. Проходить опять тот же путь ручного перелопачивания, что я прошел на отечественном рынке, понятно дело не хотелось. Но то котировок не было, то еще чего то, и вот наконец то дошли ручки до Америки, тем паче робот для автоматического скачивания котирок есть, модели для тестирования есть, осталось только пуско-наладочные работы.
К слову, по поводу выкачки американских внутридневных котирок через Питон не все так просто оказалось, как казалось раньше. Google Finance ограничивает скачивание часовиков 730 днями (а ниже — еще меньше), у Yfinance я вообще внутридневных не нашел. Была большая надежда на AlphaVantage, но и там ограничение на intraday в несколько дней. Еще и данные в каком то месте оказались кривыми, на что я даже написал кляузу им в поддержку, на что мне ответили что так и надо, это все «adjusted close» и закрыли тему. Так что у кого есть какие то секретные места, где все это можно быстро выкачать — делитесь.
А пока пошел я на сайт, к которому написал парсер по выкачке данных. Я его к слову улучшил, назвал ПереЖдуном, потому что система с той стороны просто в какой то момент затягивают отдачу файла, таким образом борясь с автоматической выкачкой, но я поставил условие что пока в директорию не упадет скаченный файл «стоять и ждать». Первый вопрос возник что торговать? У нас понятно дело таких проблем нет, торгуем все что шевелится, а когда я открыл экспорт данных  на неназываемом сайте, увидел там 1500 котирок — это много, не потяну, ни я ни компьютер. Решил для начала скачать первые 15-20 фишек, по принципу наиболее капитализированные, заодно узнаю кто они. Прямо скажу, давился от смеха, когда узнавал какие они эти самые дорогие компании в мире. Компания, которая кроме убытков ничего не генерирует, производит свои чудо машины в разы меньше конкурентов, но стоит как будто продает билеты в рай, Дисней, Фейсбук, Алибаба, еще какие то интернет магазины, поисковики… У меня никаких иллюзий насчет человечества нет, но какой же пузырь надувают опять. Это же какое количество бабла крутится в мире, что его готовы запихивать в совершенно пустые, но хорошо раскрученные маркетинговые проекты. На этом фоне Майкрософт с Визой выглядят просто титанами реальной экономики. Но как говорится чем бы человечество не тешилось, лишь бы не скучало.
Вот котирки кстати, парочку я так точно и не определил
['AAPL',
 'MSFT',
 'AMZN',
 'GOOG',
 'GOOGL',
 'FB',
 'BABA',
 'TSLA',
 'TSM',
 'V',
 'WMT',
 'JNJ',
 'JPM',
 'PG',
 'MA',
 'NVDA',
 'UNH',
 'DIS',
 'HD',
 'PYPL']<br /><br />
Вот например 'V' это что за такая известная компания, что тикер в 1 букву? Совсем обнаглели 
Понятно дело, выбрав такие компании, мы получили набор из числа фишек, большинство из которых показало взрывной рост, что может показаться некорректным, но в данном случаи это не совсем важно, так как мы решаем другие задачи. 
Котирки взял 15 минутки, получасовики и часовики, с 2006 года. Паттерны на наложение рассматривал те что давали +0,15 и не менее 100 раз случались.

Сначала наложил в рамках одного таймфрейма, для часовика получил такое:
Вот мы и добрались до Америки. Накладываем паттерны там.

Тут выделил профит к закрытию, Видим как по мере увличения числа сработавших паттернов средний профит растет. В общем ожидаемо, ничего такого. 3 раза 10 разных паттернов наложились, красота. 
Теперь наложим паттерны с разных таймфреймов. За основу возьмем часовики, и к ним добавим паттерны на получасовиках и 15 минутках.    

Получилось такое:
Вот мы и добрались до Америки. Накладываем паттерны там.

Первый блок это когда сработал > два паттерна на любом фрейме, второй-сработало >2 паттерна на 2 любых и третий- сработало по >2 патерна на всех 3 таймрфеймах. 
Так как фишек в США торгуется много, то можно ужесточать правила, требуя чтобы например сработало не 2 паттерна, а 6, и все равно найти такие случаи в промышленных для торговли обьемах. В этом конечно большое преимущества торговли там.
Ну а вывод каков? Кто не понял что я делал, поясню еще раз.  Я взял классические патерны, выбрал из них те что показывают хоть какую то профитность (+0,15 на сделку), которые случились не реже 100 раз. А затем смотрел что произойдет со средней профитностью и количеством сделок если наложить разные паттерны и на разных фреймах друг на дружку. Получилось что и должно было получится — средняя профитность выросла, число сделок упало.
★1
4 комментария
V — Visa Inc.
avatar
DanVi, дада, я ее включил, из головы вылетело
avatar
Вы не учитываете системную ошибку выжившего, когда берете топ-20 компании на сегодняшний день и отправляетесь с ними в прошлое. По факту, конечный результат — это сумма эффекта ваших паттернов + самая лучшая momentum-стратегия в неизвестной пропорции. Вы проверяли, как эта выборка работает с шортовыми паттернами, какие результаты имеют ТОП — 20 компаний 2006 года?
avatar

Да, точно, на России многое отбрасываешь потому что «слишком редкое явление», а на Америке если автоматикой перелопачивать большое кол-во тикеров можно из очень редких явлений набирать очень приличное кол-во сделок и это при сохранении всех преимуществ очень редких явлений.

 

Спсб, помечу себе этот подход для Америки.

avatar

теги блога Марат

....все тэги



UPDONW