Evgeni Chernik, ИИ часто путает направление арбитража, к справедливому значению спред будет расширяться (картинка в посте) и в таком случае принесет быстрый доход. Сужаться он будет к экспирации и убыток от текущего остатка сужения уже заложен в модель в качестве убытка