Evgeni Chernik, ИИ часто путает направление арбитража, к справедливому значению спред будет расширяться (картинка в посте) и в таком случае принесет быстрый доход. Сужаться он будет к экспирации и убыток от текущего остатка сужения уже заложен в модель в качестве убытка
www.moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=CNYRUBF&day1save=&day2save=&typesave=&day1=20260425&day1mindate=20010901&day1maxdate=20290725&day1day=25&day1month=4&day1year=2026&day2=20260725&day2mindate=20010901&day2maxdate=20290725&day2day=25&day2month=7&day2year=2026&bSubmit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
А как еще можно прогнозировать фандинг, что такая разница получилась?