Книжные теоретики и биржевые окологуру любят утверждать, что подавляющее большинство на бирже (почти 95%) проигрывает. Это не так. Это не так даже в отношении  рисковых трейдеров, применяющих большое плечо (группа высокого риска).

Статистика брокеров по клиентским счетам, на которых торгуют частные трейдеры с применением огромных плечей (четвертое, пятое и больше), в целом не показательна, как не показательна была бы статистика аварий на автогонках по сравнению с общей статистикой ДТП на городских дорогах в обычные дни.

Статистика же по счетам обычных клиентов (применяющих до одного плеча) показывает, что около 50%  таких счетов в целом умеренно прирастают во времени за счет дохода от биржевых операций и полученных дивидендов. На восходящем тренде это число может достигать 70-80%, на падающем рынке такое же число трейдеров может быть временно в просадке по счету, и при этом не факт, что даже в этот момент половина из них будет в убытке за весь период торговли.

( Читать дальше )

Я практически закончил свою миникнигу о малоизвестных и неочевидных приемах и нюансах биржевой торговли голубыми акциями на коротких таймфреймах, скоро отправляю «народным рецензентам», которых уже больше ста человек.

И вот небольшая зарисовка из нее.

Стоит ли стремиться обыграть рынок?

На самом деле такой вопрос вообще не стоит перед частным трейдером. Давайте представим, что ММВБ – это не композитный фондовый индекс, пусть это будет счет трейдера ММВБ, торгующего недельный и месячный таймфреймы. И график ММВБ – это эквити такого трейдера. Что мы видим? Медленный рост и резкие глубокие просадки в -25%, в кризисные годы до -75%.

Вот месячный график такого эквити за недавний четырехлетний период:

 

Скажите, вы можете полагать торговлю трейдера ММВБ эталонной, чтобы своей задачей ставить обыграть его? Думаю, что ответ очевиден, трейдер ММВБ торгует  настолько плохо, что нам он не интересен в качестве ориентира для сравнения. В том, чтобы обыграть  такого трейдера, особенно в кризисные годы, нет никакой доблести и умения, чтобы бы вам не говорили профессиональные управляющие, придумавшие себе подобные бенчмарки[1], чтобы вводить в заблуждение клиентов в отношении эффективности своего управления.

( Читать дальше )

В теории универсального торгового метода есть понятие рыночной оси. Это теоретический уровень,  арифметическое среднее между лоем безокатного движения и его хаем. Как правило, рыночная ось, примерно 1-1.5% шириной, показывает границу, ниже у которой у инициатора тренда убытки, так как  он пирамидится вдоль всего тренда, и примерно в середине движения у него среднезвешенная покупки, чуть ниже оси.

Поэтому после тренда первый откат к рыночной оси, в пределах ТФ+1 выкупается, причем сильно,  с выходом на вторую вершину или перехаем.

После того как инициатор тренда распродал нижнекупленное наверху, он, наоборот, сам устремляет цену через пробой рыночной оси, для установления будущей нижней границы боковика, чтобы снова дешево восстановить проданные лонги. Только после этого у него будет реальная прибыль в кармане. пока он снова не купил проданное — прибыли формально нет.

А теперь важное замечание. Есть тренды акций-лидеров — долгие затяжные высокие и  объемные. На этих трендах рыночная ось часто выступает поддержкой несколько раз, проколы сквозь нее выкупаются.

( Читать дальше )

Продолжаем тему прикольных высказываний трейдеров первого поколения интрадейщиков (2006-2008) + несколько народных шуток из того времени, которые мне очень нравятся и я предложил бы и вам оценить их по достоинству.

первая часть

вторая часть

третья часть

четвертая часть

пятая часть

Про реформы

«мы отлично знаем, как провести реформы, но мы не знаем, как быть переизбранными после их проведения» (Жан-Клод Юнкер)

 

Про фондовый рынок

«Сначала не верим, что может все уепацца, потом не верим, что все может отрасти… Надо быть более доверчивыми))»

 

Про тактичность

«Спрашивать у трейдера о доходе в 2008, это как женщину спрашивать о возрасте :)»

( Читать дальше )

В принципе такие уровни — примерно такие были недавно. сейчас дают снова купить низко и роснефть (338), и татку (358), и газпром (под 136), и лукойл под 3120.

Думаю заход по 2070 по мамбе рукотворный, и возврат к 2100-2120 точно можно играть  - можно играть даже 2-3 дня отскока, причем возможно именно на откате амеров и нефти будет расти, если откат состоится. Там посмотрим, я думаю дадут в начале марта и выше цены, чем просто отскок.

Возможно я не учитываю плохую геополитику, но ее частному трейдеру учесть очень сложно, так  как информация из врущих СМИ, плюс погрешность в реакции рынка на новости.

Если покажем 2060 по ММВБ, то все равно будет 2100 в отскоке. и только пробой 2060 меня встревожит с моими покупками.

Опять же отскок будет не однородный. Та же татнефть может +20 рублей сделать быстрее роснефти, или наоборот,  опередив в отскоке сбербанк.

Но шорты держать уже на мой взгляд невыгодно.

Только я один ахренел бы, если бы кто-то в Америке назвал ребенка Людмилой в честь бывшей жены Путина?

И при этом остался бы не удивленным, что Тимофей назвал дочь как жену президента США Меланией?

Ну ладно Обама с дочерью Сашей (Наташей) — англ. Sasha (Natasha) Obama, но Мелания Тимофеевна из города Пушкин?

Конечно, мы можем называть своих детей как нам хочется. Сына шортиста сбера 2016 года рождения  вполне могли бы назвать «Кудабль». «Знаете Кудабля Петровича?» — ведь звучит.

В революционные двадцатые были звучные имена Даздраперма («Да здравствует первое мая!»), Кравасил — («Красная армия всех сильней!»), Роблен («Родился быть ленинцем»), Кукуцаполь (от сокращения лозунга времён правления Н. С. Хрущёва «Кукуруза — царица полей») и другие.

В 30-ые популярным именем был Тимур – именно после выхода в свет «Тимур и его команда» Гайдара.

В 40-ые годы самые популярными именами для новорожденных были Иван (92 мальчиков на 1000) и Мария (каждая третья девочка).

( Читать дальше )

Наш рынок продолжает копать  вглубь, несмотря на то, что нефть выше  чем была на закрытии года, а американский рынок на +5% вырос за январь и февраль. По Роснефти и Татнефти убили половину роста 2016 года, в Газпроме полностью убили весь рост прошлого года.

На мой взгляд,  есть три момента, которые стоит сейчас обсудить, которые могут повлиять на закрытие месяца.

1) Ребалансировка индекса MSCI — все объявлено было 9 февраля,  вроде бы в ценах.

2) Есть постоянный продавец весь месяц. КАЖДУЮ сессию, начиная с 31 января, приходит кто-то и продает в первые два часа торгов примерно 200 000 лотов Лукойла, 200 000 лотов Роснефти, 30 000 лотов татнефти, и  какой-то объем в Газпроме. Если открыть часовики и пролистать назад, его очень хорошо видно, совершенно одинаковая формация. Нередко он и на закрытии столько же продает, но там  встречные покупатели  мешают ему закрыть на лоях.

Сегодня он не пришел, но и покупатель, обычно его встречающий, не пришел тоже —  то ли вместе отдыхают, то ли это одно и то же лицо)))

( Читать дальше )

Сегодня выходной, и многие наверное как и Герчик, делают «домашку» на завтра))). Рисуют картинки, чертят черточки, считают уровни, на которых цена развернется.

Я хотел спросить уважаемых коллег, а какая картинка вам ближе по способу анализа рынка?

1.


2. 


( Читать дальше )

Продолжаем тему прикольных высказываний трейдеров первого поколения интрадейщиков (2006-2008) + несколько народных шуток из того времени, которые мне очень нравятся и я предложил бы и вам оценить их по достоинству.

первая часть тут

вторая часть тут

третья часть тут

четвертая часть тут

Из истории

«Наша кампания НИКОГДА не будет заниматься производством электронных вычислительных машин» (IBM, 1944 год)

 

О справедливой цене акции

Spotlight @ 23.10.2009, 15:26)

Дно на графике и есть истинная стоимость любой акции, по ТА, ФА и т.п. — а вот всё что выше и есть спекульная пенка.

 

Теханализ

 Питер Линч: «Графики цен великолепны, чтобы предсказывать прошлое»

( Читать дальше )

Когда брокеры говорят про 95% убыточных счетов интрадейщиков, мало кто поясняет, из-за чего это так.

У новичка почти на 90% виноваты в этом комиссии и прочие издержки.

Простой пример, вы открыли счет в Финаме на 900 000 рублей.

что обещает вам финам?




Это их реклама в рассылке. Красота? купил-продал на миллион и заплатил лишь 160 рублей комиссии за месяц.

а что в реале?

если вы работаете с одним плечом в обе стороны, при этом держите иногда позиции, и вовсе не обязательно каждый день оборачиваете 2 млн, то ваши комиссии составят примерно 2%… в МЕСЯЦ. при шорте на депо и плечо с вас иногда будут брать 1600 руб… В ДЕНЬ.

вот реальный счет на миллион, с которым я веду стримы и тренинги, шорты и лонги, не более одного плеча, овернайты, сколько снимал финам по дням:

6 февраля — 2000
7 февраля — 850 
8 февраля — 1000
9 февраля — 1000 
10 февраля — 1900

( Читать дальше )